Wartość aktywów pod zarządzaniem Quercus TFI na koniec maja 2026 r. wyniosła 9.375,5 mln zł, wobec 9.205,5 mln zł, na koniec kwietnia 2026 r. - poinformowała spółka w komunikacie.
Jak podano, na wartość aktywów pod zarządzaniem na koniec maja 2026 r. składało się 8.281,5 mln zł ulokowanych w 12 subfunduszach Quercus Parasolowy SFIO, 24,0 mln zł w 2 subfunduszach Quercus Instytucjonalny SFIO, 14,6 mln w Quercus Absolute Return FIZ, 63,1 mln zł w Quercus Global Balanced Plus FIZ, 56,8 mln zł w Quercus Multistrategy FIZ, 2,7 mln zł w Private Equity Multifund FIZ, 176,7 mln zł w Acer Multistrategy FIZ, 261,8 mln zł w Alphaset FIZ oraz 494,3 mln zł aktywów w ramach usługi asset management (bez uwzględnienia środków zainwestowanych w subfundusze / fundusze Quercus).
"Co do naszych wyników sprzedażowych – saldo nabyć w maju wyniosło +18 mln zł. Cieszą bardzo dobre wyniki inwestycyjne naszych funduszy absolutnej stopy zwrotu, szczególnie Quercus Global Balanced (+12,30 proc.) i Quercus Absolutny (+6,67 proc.), a także funduszy dłużnych, na czele z Quercus Dłużny Krótkoterminowy (+1,99 proc.) i Quercus Akumulacji Kapitału (+1,78 proc.)" powiedział, cytowany w komunikacie prasowym, prezes Sebastian Buczek.
"To był kolejny udany miesiąc na giełdach. Wyniki finansowe spółek w I kwartale przebiły oczekiwania, a w przypadku konfliktu na Bliskim Wschodzie inwestorzy przyjęli strategię oczekiwania na porozumienie. Zaowocowało to spadkiem ceny ropy i solidnymi wzrostami rynków akcji, szczególnie amerykańskich i polskich. Stopy zwrotu głównych indeksów po maju wyniosły: S&P500 +10,7 proc., Nasdaq +16,1 proc., DAX +2,5 proc., CAC +0,4 proc." - dodał.
Przypomniał, że polskie akcje mierzone WIG osiągnęły nowy historyczny szczyt na poziomie ponad 137 tys. pkt., +16,9 proc. w br. Ocenił, że z blue chips najlepiej prezentowały się: Orlen (+48 proc.), Kęty (+32 proc.) i KGHM (+25 proc.), a najgorzej Dino (-26 proc.) i Modivo (-33 proc.).
Dodał, że na rynkach obligacji koniunktura pozostawała zmienna, w takt informacji dotyczących porozumienia USA-Iran, ale podkreślił wyraźną poprawę notowań polskich instrumentów pod koniec miesiąca.
"Zakładamy w wariancie bazowym, że strony konfliktu w Iranie powinny dojść do porozumienia. Taki scenariusz najlepiej byłoby rozgrywać poprzez długoterminowe polskie obligacje skarbowe" - powiedział prezes.
"Podtrzymujemy nasze główne założenia na cały br.: obligacje – pozytywnie: fundusze dłużne, zarówno krótkoterminowe, jak i obligacji skarbowych, pokonają oprocentowanie depozytów bankowych; akcje – neutralnie: po kwietniowo-majowym odbiciu zalecamy bardziej selektywne podejście; metale szlachetne – negatywnie: 30 stycznia br. pękła bańka spekulacyjna na złocie i srebrze, krótkoterminowo może jednak dojść do odbicia" - dodał.
W jego ocenie, z najważniejszych czynników ryzyka należy wskazać na: ciągle geopolitykę, nieprzewidywalność prezydenta D. Trumpa, możliwe załamanie trendu na AI / krypto, słabość finansów państw, ew. rozszerzenie spreadów kredytowych. (PAP Biznes)
tom/ osz/
