PKO BP w 2021 roku brał udział w testach warunków skrajnych przeprowadzonych przez Europejski Urząd Nadzoru Bankowego we współpracy z Komisją Nadzoru Finansowego, Europejskim Bankiem Centralnym oraz Europejską Radą ds. Ryzyka Systemowego. EBA opublikowała w piątek wyniki obejmujące 50 banków europejskich, w tym PKO BP.
Zgodnie z wynikami ogólnoeuropejskich testów warunków skrajnych w 2021 roku, skonsolidowany współczynnik kapitału podstawowego Tier 1 (CET1) Banku PKO BP byłby w 2023 r. na poziomie 18,05 proc. w scenariuszu bazowym oraz 15,37 proc. w scenariuszu skrajnym, natomiast skonsolidowany CET 1 na koniec 2020 r. wyniósł 16,99 proc.
Po uwzględnieniu pełnego efektu wdrożenia MSSF 9 skonsolidowany współczynnik kapitału podstawowego Tier 1 (CET1) Banku wyniósłby na koniec 2023 r. odpowiednio 17,98 proc. oraz 15,19 proc., zaś na koniec 2020 r. wyniósłby 16,39 proc.
Przeczytaj także
Ogólnoeuropejskie testy warunków skrajnych w 2021 roku nie posiadają progu określającego ich zaliczenie, zamiast tego mogą one służyć jako ważne źródło informacji do celów procesu przeglądu i oceny nadzorczej (BION).
Wyniki pomogą właściwym organom w ocenie zdolności Banku PKO BP do spełnienia stosownych wymogów ostrożnościowych w ramach scenariuszy warunków skrajnych.
Scenariusz niekorzystnych warunków skrajnych został ustalony przez ECB/ESRB i obejmuje trzyletni horyzont czasowy 2021-2023.
Test warunków skrajnych został przeprowadzony przy założeniu statycznego bilansu na grudzień 2020 r., zatem nie uwzględnia przyszłych strategii biznesowych i działań zarządczych. Prezentowane wyniki testu warunków skrajnych nie stanowią prognozy zysków Banku PKO BP. (PAP Biznes)
pr/
