mBank rozliczył transakcję sekurytyzacji syntetycznej realizowanej na portfelu kredytów korporacyjnych o łącznej wartości wynoszącej 801,1 mln euro, stanowiącej równowartość około 3,7 mld zł - poinformował bank w komunikacie.
W ramach transakcji mBank dokonał przeniesienia na inwestora istotnej części ryzyka kredytowego z wybranego portfela podlegającego sekurytyzacji. Wyselekcjonowany portfel kredytowy objęty sekurytyzacją pozostaje w bilansie banku.
Transfer ryzyka sekurytyzowanego portfela jest realizowany poprzez instrument ochrony kredytowej w postaci obligacji powiązanych z ryzykiem kredytowym tzw. credit linked notes.
23 grudnia mBank przeprowadził emisję obligacji CLN o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 64 mln EUR, stanowiącej równowartość około 297 mln zł. Wyłącznym inwestorem w obligacje CLN jest Christofferson Robb _ Company, LLC, działający poprzez CRC CF (Lux) S. r.l.
Obligacje CLN zostały wprowadzone do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na Vienna MTF organizowanym przez Wiener Börse AG. Pierwszy dzień notowania Obligacji CLN został wyznaczony na 27 grudnia 2022 r.
W ramach transakcji mBank jest zobowiązany do ustanowienia na rzecz inwestora zabezpieczenia w formie kwalifikowanych dłużnych papierów wartościowych (i/lub środków pieniężnych), zdeponowanych w niezależnej instytucji powierniczej - Bank of New York Mellon. Wartość zabezpieczenia na dany dzień będzie ustalana na podstawie wartości nominalnej obligacji CLN pozostających w obrocie.
Transakcja wpłynie na wzrost współczynnika kapitału podstawowego Tier 1 (CET1) o około 0,28 punktów procentowych na poziomie skonsolidowanym, w odniesieniu do danych raportowanych dla Grupy mBanku na koniec września 2022 roku.
UniCredit Bank AG pełnił rolę organizatora i agenta plasującego Transakcję. (PAP Biznes)
pr/ asa/
