Krajowy sektor bankowy pozostaje odporny, ryzyko cykliczne jest umiarkowane i nie zagraża stabilności finansowej w Polsce - podał NBP w najnowszym raporcie o stabilności systemu finansowego. Dynamika kredytu dla sektora niefinansowego odbudowuje się, ale w najbliższych 2 latach relacja kredytu do PKB nie wzrośnie wyraźnie.
"Krajowy sektor bankowy, stanowiący kluczowy element polskiego systemu finansowego, pozostaje odporny. Banki wykazują wysoką zdolność do absorpcji strat i świadczenia usług finansowych, nawet w pesymistycznych scenariuszach testów warunków skrajnych. Znaczące nadwyżki kapitałowe w bankach tworzą sprzyjające warunki do zawiązania neutralnego bufora antycyklicznego przy jednoczesnym zachowaniu przestrzeni dla rozwoju akcji kredytowej. Kluczowe ryzyka w systemie mają charakter strukturalny i są przede wszystkim związane z ryzykiem prawnym i regulacyjnym. Ryzyko cykliczne kształtuje się na umiarkowanym poziomie i nie tworzy zagrożenia dla stabilności finansowej w Polsce" - podał NBP.
"Dynamika akcji kredytowej dla sektora niefinansowego zaczyna stopniowo odbudowywać się, ale w najbliższych dwóch latach jej tempo nie będzie na tyle wysokie, aby relacja kredytu bankowego do PKB wyraźnie wzrosła. Przyczyny tego zjawiska wynikają głównie z utrzymującego się niskiego popytu na kredyt" - dodano.
"Pożądane jest ograniczanie niepewności otoczenia prawno-regulacyjnego w jakim funkcjonuje system finansowy oraz uwzględnienie zasady proporcjonalności w działaniach na rzecz ochrony konsumenta. Przewidywalność środowiska, w którym działa system finansowy ułatwia ocenę ryzyka oraz sprzyja dostępowi gospodarki do kredytu i innych usług finansowych. Uzasadniony byłby przegląd obowiązujących regulacji dotyczących ochrony konsumentów usług finansowych pod kątem zachowania zasady proporcjonalności" - napisał NBP w rekomendacjach.
"W szczególności prace nad nowelizacją ustawy o kredycie konsumenckim powinny prowadzić do modyfikacji obecnych zapisów w zakresie sankcji kredytu darmowego. Z kolei instytucje finansowe powinny ze szczególną starannością podchodzić do konstrukcji umów z konsumentami i adekwatnego informowania ich o oferowanych produktach" - dodał.
"Banki powinny dążyć do odwrócenia trendu stopniowego spadku kredytu w ich aktywach, co powinno być wsparte ograniczaniem negatywnych, zewnętrznych bodźców wpływających na podaż kredytu. Choć spadek relacji kredytu dla sektora prywatnego do PKB ma głównie przyczyny popytowe, to jednocześnie występują czynniki ograniczające jego podaż na rzecz finansowania sektora publicznego" - napisał w rekomendacjach NBP.
"W tym kontekście, odpowiednia modyfikacja podatku od aktywów sprzyjałaby zwiększeniu dostępności kredytu. Z punktu widzenia długoterminowego rozwoju polskiej gospodarki szczególnie uzasadnione jest pobudzenie kredytu dla przedsiębiorstw" - dodał.
"Szacunki NBP wskazują, że zakładając utrzymanie obecnej linii orzeczniczej sądów wartość nowych odpisów potrzebnych na pokrycie ryzyka aktywnych kredytów we frankach szwajcarskich można ocenić na ok. 10-15 mld zł. W warunkach utrzymujących się wysokich przychodów odsetkowych, szacowana kwota jest możliwa do udźwignięcia przez sektor bankowy nawet w krótkim okresie" - napisał NBP.
Według NBP dodatkowego pokrycia rezerwami mogą wymagać koszty z tytułu pozwów składanych przez kredytobiorców, którzy zaciągnęli kredyt w innej walucie (głównie w euro) lub spłacili już kredyt.
"Koszty te mogą być dwukrotnie wyższe niż wspomniane wyżej brakujące odpisy z tytułu umów o kredyt we franku szwajcarskim. Niemniej jednak sektor bankowy przygotowuje się również na ten scenariusz, stopniowo zwiększając odpisy na kredyty spłacone oraz na kredyty nominowane w euro (łącznie ok. 8 mld zł). Ostateczna skala potrzeb finansowych banków będzie zależała również kierunków kształtowania się poszczególnych elementów linii orzeczniczej oraz ewentualnych kosztów odsetek za opóźnienie" - napisano.
"Należy dążyć do zagwarantowania niepodważalnej jakości danych wejściowych indeksu, który docelowo ma zastąpić wskaźnik WIBOR. W procesie zastąpienia wskaźników referencyjnych priorytetem powinno być zapewnienie, że dane przekazywane przez banki na potrzeby kalkulacji tego indeksu są wiarygodne i wolne od błędów" - napisał NBP w rekomendacjach, które powinny sprzyjać utrzymaniu stabilności polskiego systemu finansowego.
"Należy podkreślić, że oszacowane kwoty niedoborów kapitału na koniec scenariusza szokowego byłyby niewielkie. Sprzyjałyby temu dobra wyjściowa sytuacja kapitałowa analizowanych banków (w tym wysoki wskaźnik dźwigni) oraz relatywnie wysoka dochodowość podstawowej działalności bankowej" - napisano w raporcie.
Z kolei banki komercyjne o udziale o udziale 7,4 proc. aktywach sektora nie spełniłyby łącznie norm kapitałowych filarów I i II, wymogu MREL-RCA i wymogu połączonego bufora, a niedobór kapitału podstawowego Tier I wynosiłby w sumie około 2 mld zł.
"W przypadku materializacji scenariusza szokowego, na koniec horyzontu analizy, niektóre banki nie spełniłyby wymogów kapitałowych na skutek pokrycia kapitałem poniesionych strat (zwłaszcza wynikających z kosztów ryzyka prawnego), natomiast na koniec scenariusza referencyjnego prawie wszystkie objęte symulacją banki spełniałyby analizowane wymogi kapitałowe" - napisano w raporcie.
NBP wziął pod uwagę dwa scenariusze rozwoju sytuacji gospodarczej w okresie od III kwartału 2024 r. do końca 2026 r.
Analizę przeprowadzono dla dwóch scenariuszy – referencyjnego i szokowego. Jako scenariusz referencyjny wykorzystano centralną ścieżkę projekcji makroekonomicznej NBP z „Raportu o inflacji. Listopad 2024 r.”. Scenariusz szokowy opracowano za pomocą modelu wykorzystywanego do przygotowania projekcji makroekonomicznych NBP oraz historycznych przebiegów zmiennych makroekonomicznych dla okresów kryzysów finansowych w innych krajach.map/ ana/ tus/ gor/ pat/
