Getin Noble Bank rozpocznie realizację transakcji sekurytyzacji syntetycznej portfela kredytów hipotecznych CHF o minimalnym zakładanym wolumenie na poziomie 750 mln CHF - poinformował bank w komunikacie.
Planowana przez bank transakcja ma na celu przeniesienie ryzyka kredytowego portfela, w tym ryzyka wynikającego ze zmiany kursów walutowych i w konsekwencji spowodować ma w stosunku do niego obniżenie poziomu wymogu kapitałowego.
W przypadku zawarcia transakcji poprawie mają ulec wskaźniki kapitałowe banku. Ryzyko prawne i regulacyjne, obejmujące spory sądowe i przymusowe przewalutowanie kredytów hipotecznych CHF nie zostanie przeniesione.
Getin Noble Bank, przy wsparciu JP Morgan Securities plc działającego jako aranżer transakcji, zwróci się do wybranego grona potencjalnych inwestorów z propozycją udziału w transakcji sekurytyzacji syntetycznej portfela.
"Powodzenie transakcji, w tym osiągnięta wielkość wpływu na współczynniki kapitałowe uzależnione jest od wielu czynników zewnętrznych, na które bank nie ma wpływu, i które z uwagi na obecne otoczenie są trudne do przewidzenia. Do podstawowych zmiennych zaliczyć należy przede wszystkim zainteresowanie inwestorów przedstawioną im przez aranżera ofertą oraz rozwój sytuacji na rynkach finansowych w związku z trwającą pandemią koronawirusa Covid-19" - napisano w komunikacie.
Cechą charakterystyczną sekurytyzacji syntetycznej jest to, że w tej transakcji nie występuje przeniesienie na spółkę specjalnego przeznaczenia praw własności do wyodrębnionej puli wierzytelności. Nie następuje zatem fizyczna sprzedaż aktywów, które pozostają w bilansie inicjatora. Sekurytyzacja syntetyczna jest transakcją, w której bank-inicjator wykorzystuje derywaty kredytowe w celu podziału ryzyka kredytowego konkretnej puli aktywów i transferu tego ryzyka do podmiotów trzecich.(PAP Biznes)
pr/ gor/
