System bankowy pozostaje stabilny, jednak ogólna ocena stabilności krajowego systemu finansowego pogorszyła się – czytamy w opublikowanym w piątek „Raporcie o stabilności systemu finansowego” Narodowego Banku Polskiego.
„System bankowy pozostaje stabilny, jednak od publikacji poprzedniej edycji Raportu ogólna ocena stabilności krajowego systemu finansowego pogorszyła się. Jest to spowodowane niesprzyjającym otoczeniem makroekonomicznym i prawno-regulacyjnym sektora bankowego” – podał Narodowy Bank Polski w opublikowanym w piątek „Raporcie o stabilności systemu finansowego”.
Według banku centralnego należy spodziewać się wzrostu odpisów na ryzyko kredytowe i wyraźnego spowolnienia akcji kredytowej, zwłaszcza dla gospodarstw domowych.
„Głównym ryzykiem dla stabilności krajowego sektora bankowego pozostaje ryzyko prawne portfela mieszkaniowych kredytów walutowych. Jednak podjęte przez banki działania zaradcze, w tym utworzone rezerwy i zawierane ugody, zwiększają odporność banków na to ryzyko” – ocenił NBP. Bank wskazał, że aktualny poziom kapitałów w sektorze bankowym jest wystarczający do zaabsorbowania strat, nawet przy założeniu szokowych scenariuszy makroekonomicznych. Dodał jednak, że spodziewane jest obniżenie się w skali sektora nadwyżki kapitałowej ponad łączne wymogi, co może ograniczać skłonność i zdolność banków do finansowania gospodarki.
NBP podkreślił, że w ostatnim okresie wiele wyzwań dla stabilności systemu finansowego w Polsce ma swoje źródło w podważaniu obowiązujących rozwiązań prawnych i regulacyjnych lub ich asymetrycznym stosowaniu wobec różnych uczestników rynku.
„Dotyczy to w szczególności niektórych aspektów walutowych kredytów mieszkaniowych oraz powszechnych wakacji kredytowych dostępnych dla mieszkaniowych kredytobiorców złotowych bez względu na ich sytuację finansową. W ostatnim okresie pojawiają się próby podważania, obowiązujących i niekwestionowanych przez wiele lat, umów złotowych kredytów mieszkaniowych opartych na wskaźniku WIBOR. Nasilanie się tego zjawiska może podważać zaufanie do instytucji kredytu ze szkodą dla wzrostu gospodarczego” – czytamy w raporcie.
NBP przypomniał, że wydane przez KNF zezwolenie dla GPW Benchmark na administrowanie wskaźnikiem WIBOR potwierdza, że „metoda jego wyznaczania jest zgodna z przepisami UE, co zapewnia rzetelność i wiarygodność tego wskaźnika”.
NBP: stress testy pokazują, że nadwyżki kapitałowe banków wystarczyłyby do zaabsorbowania strat
Testy warunków skrajnych NBP pokazują, że nadwyżki kapitałowe banków byłyby wystarczające do zaabsorbowania potencjalnych strat wynikających z analizowanych scenariuszy - poinformował NBP w raporcie o stabilności systemu finansowego.
"Wyniki testów warunków skrajnych w ramach przyjętych założeń pokazują, że obecne łączne nadwyżki kapitałowe analizowanych banków (powiększone o większość zysków niepodzielonych przed okresem analizy i zysków szacowanych w analizowanym okresie) byłyby wystarczające do zaabsorbowania strat wynikających z przyjętych scenariuszy oraz założonego wariantu wzrostu odpisów na ryzyko prawne związane z walutowymi kredytami mieszkaniowymi, a w większości banków wystarczyłyby również na pokrycie wymogu MREL i wymogu połączonego bufora" - napisano w raporcie.
NBP podało, że znaczne zmniejszenie nadwyżek kapitałowych banków w scenariuszu szokowym stanowiłoby czynnik ograniczający swobodę prowadzenia akcji kredytowej zarówno w horyzoncie testów warunków skrajnych, jak i w dalszej przyszłości.
NBP: restrykcyjność wymogów nadzorczych i regulacyjnych wobec banków powinna brać pod uwagę możliwe systemowe konsekwencje
Restrykcyjność wymogów nadzorczych i regulacyjnych wobec banków powinna brać pod uwagę możliwe systemowe konsekwencje i być koordynowana w ramach polityki makroostrożnościowej - rekomenduje Narodowy Bank Polski w najnowszej edycji raportu o stabilności systemu finansowego w Polsce.
"Restrykcyjność wymogów nadzorczych i regulacyjnych wobec banków powinna brać pod uwagę możliwe systemowe konsekwencje i być koordynowana w ramach polityki makroostrożnościowej. Sprzyjałoby to ograniczaniu procyklicznego zachowania banków, w szczególności skutkującego nadmiernym ograniczeniem finansowania gospodarki" - napisano w raporcie.
Zgodnie z rekomendacją NBP, powinno dążyć się do ograniczania niepewności środowiska prawno-regulacyjnego i eliminacji zachęt do podejmowania nadmiernego ryzyka przez uczestników systemu finansowego.
"Działania ukierunkowane na ochronę lub wsparcie konsumentów usług finansowych powinny koncentrować się na grupach, które znalazły się w trudnej sytuacji finansowej, spełniających określone warunki. Powszechne znoszenie kosztów ryzyka dla jednej strony umowy tworzy bodźce do podejmowania nadmiernego ryzyka w przyszłości. Przewidywalność środowiska, w którym działa system finansowy, będzie korzystnie oddziaływać na dostęp do kredytu i innych usług finansowych w gospodarce, co jest szczególnie istotne w warunkach wysokiej niepewności makroekonomicznej" - napisano.
Analiza przeprowadzona w niniejszej edycji Raportu opiera się na danych dostępnych do dnia 31 października 2022 r. (cut-off date).
"Banki powinny intensyfikować działania mające na celu wypełnienie w terminie wymogu MREL"
Banki powinny intensyfikować działania mające na celu wypełnienie w terminie wymogu MREL, dążąc do tego, aby istotna jego część spełniona była kwalifikowalnymi instrumentami dłużnymi, a nie wyłącznie kapitałem - rekomenduje NBP w najnowszej edycji raportu o stabilności systemu finansowego w Polsce.
"Banki powinny intensyfikować działania mające na celu wypełnienie w terminie wymogu MREL, dążąc do tego, aby istotna jego część spełniona była kwalifikowalnymi instrumentami dłużnymi, a nie wyłącznie kapitałem. Zachowanie odpowiednich proporcji w strukturze MREL, uwzględniających instrumenty dłużne, wspierałoby możliwość sprawnego przeprowadzania ewentualnych procesów restrukturyzacji w przyszłości i tym samym realizowało cel MREL. Jednocześnie zmniejszałoby to skalę spadku nadwyżek kapitałowych ponad łączne wymogi kapitałowe w systemie bankowym, ograniczając procykliczność i ryzyko racjonowania kredytu w gospodarce" - napisano w raporcie.
NBP: przy partycypacji 65 proc. w wakacjach kredytowych koszt sektora wyniósł 13 mld zł
Przy partycypacji w wakacjach kredytowych na poziomie 65 proc. na początku października koszt sektora wyniósł 13 mld zł - ocenia NBP w najnowszej edycji raportu o stabilności systemu finansowego w Polsce.
"Należy zauważyć, że potencjalne oszczędności banków na kosztach ryzyka kredytowego w związku z wakacjami kredytowymi i wsparciem FWK wiążą się ze znacznymi kosztami w innych pozycjach
rachunku wyników. Możliwość skorzystania z wakacji kredytowych nie jest uzależniona od żadnych warunków odnoszących się do dochodu czy zdolności do obsługi kredytu. Praktycznie jedynym ograniczeniem jest, aby dotyczyły one kredytu finansującego nieruchomość nabytą w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych" - napisał NBP.
"Stąd, przy wysokich korzyściach dla kredytobiorcy, partycypacja w programie jest wysoka, tj. 65 proc. na początku października 2022 r. Koszt dla banków przy tym poziomie partycypacji wyniósł około 13 mld zł" - dodał.
"Po zakończeniu wakacji kredytowych wzrośnie skala problemów z obsługą kredytów"
Po zakończeniu okresu obowiązywania wakacji kredytowych skala problemów z obsługą kredytów wzrośnie - czytamy w opublikowanym w piątek „Raporcie o stabilności systemu finansowego” Narodowego Banku Polskiego.
"Wakacje kredytowe w okresie 2022-2023 w znacznym stopniu redukują ryzyko wystąpienia problemów z obsługą złotowych kredytów mieszkaniowych. Łączny wpływ wakacji kredytowych oraz wysokość, wymaganych przez banki przy udzieleniu kredytów, buforów dochodowych na wzrost stóp procentowych powodują, że w większości analizowanych wariantów wzrostu płac, nawet dla kredytów udzielonych +na granicy+ zdolności kredytowej, bieżące dochody powinny być wystarczające do pokrycia zarówno minimalnych kosztów utrzymania, jak i rat kredytów mieszkaniowych" - czytamy w raporcie.
Zwrócono uwagę, że według wyników badania Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego na koniec czerwca br. szacowana przez banki wartość kredytów zaciągniętych przez kredytobiorców, których aktualna relacja raty kredytu mieszkaniowego do dochodu przekraczała 50 proc., wynosiła około 50 mld zł.
Z danych NBP wynika, że na koniec czerwca 2022 r. wartość portfela złotowych kredytów hipotecznych wynosiła niespełna 420 mld zł, a łącznie z kredytami we frankach i innych walutach obcych to blisko 510 mld zł. Tym samym kredyty o wysokim obciążeniu spłatami stanowiły w czerwcu blisko 10 proc. całości portfela.
"Można (…) oczekiwać, że po zakończeniu okresu obowiązywania wakacji kredytowych skala problemów z obsługą kredytów wzrośnie i będzie to dotyczyć głównie kredytów o wysokim obciążeniu spłatą już w momencie ich zaciągnięcia" - stwierdzono w raporcie.
Bank centralny zwrócił uwagę, że bufory na ewentualny wzrost stóp procentowych zachowane przy udzielaniu kredytów w latach 2014-2022 są stosunkowo wysokie i jedynie w skrajnym wariancie, w którym kredytobiorcy od chwili udzielenia kredytu nie odnotowaliby wzrostu dochodów, istniałoby zagrożenie dla kredytów z 2015 r., 2017 r. i 2018 r. Jednak problem może dotyczyć kredytów z lat ostatnich.
"W większości analizowanych wariantów najniższe bufory dochodowe mają kredyty z lat 2020-2021, które obecnie stanowią ok. 31 proc. portfela złotowych kredytów mieszkaniowych" - czytamy w raporcie.
NBP spodziewa się, że po zakończeniu wakacji kredytowych w 2023 r. można spodziewać się ponownego wzrostu zainteresowania kredytobiorców wsparciem ze strony Funduszu Wsparcia Kredytobiorców.
NBP: skala dodatkowych rezerw na ryzyko prawne związane z kredytami w CHF może wynieść 27-50 mld zł
Skala dodatkowych rezerw na ryzyko prawne związane z kredytami w CHF może wynieść 27-50 mld zł - ocenia NBP w najnowszej edycji raportu o stabilności systemu finansowego w Polsce.
NBP pisze, że skala tworzenia kolejnych rezerw będzie zależeć od ostatecznej liczby spornych umów oraz proporcji ugód i sporów sądowych w procesie „restrukturyzacji” portfeli walutowych kredytów mieszkaniowych.
NBP podaje, że można szacować, że wartość niezbędnych rezerw na ryzyko prawne jest wrażliwa na proporcje ugód i sporów sądowych: 5-procentowy wzrost udziału spraw sądowych zwiększa potrzeby
tworzenia rezerw średnio o około 2,5 mld zł.
"Przy obecnej strukturze ugód i sporów sądowych i założeniu całkowitej eliminacji ryzyka prawnego związanego z wciąż spłacanymi kredytami mieszkaniowymi we franku szwajcarskim, skala dodatkowych potrzebnych rezerw może wahać się od ok. 27 mld zł przy przewadze ugód do około 50 mld zł przy przewadze spraw sądowych" - napisał NBP.
"Paradoksalnie, skrócenie czasu postępowań sądowych, np. w wyniku ustanowienia dominującej linii orzeczniczej i wyeliminowania wątpliwości prawnych przez SN lub TSUE, mogłoby w skrajnym przypadku skutkować skumulowaniem kosztów banków w czasie, co zwiększyłoby skalę kosztów i zagrożeń dla stabilności finansowej" - dodał. (PAP Biznes)
autor: Marek Siudaj
ms/ pad/ pat/ asa/ seb/ ana/ map/
