mBank rozliczył transakcję sekurytyzacji syntetycznej realizowanej na portfelu kredytów korporacyjnych o łącznej wartości wynoszącej 8,9 mld zł - podał bank w komunikacie. Bank przeprowadził też emisję obligacji o łącznej wartości nominalnej 642,5 mln zł.
mBank poinformował w czwartek, że rozliczył transakcję sekurytyzacji syntetycznej realizowanej na portfelu kredytów korporacyjnych o łącznej wartości wynoszącej 8.922 mln zł. W ramach transakcji, bank dokonał przeniesienia na inwestora istotnej części ryzyka kredytowego z wybranego portfela podlegającego sekurytyzacji. Jak podano, wyselekcjonowany portfel kredytowy objęty sekurytyzacją pozostaje w bilansie banku.
"Transfer ryzyka sekurytyzowanego portfela jest realizowany poprzez uznany instrument ochrony kredytowej, w postaci obligacji powiązanej z ryzykiem kredytowym tzw. credit linked note (Obligacje CLN)" - podano w komunikacie.
Bank podał, że przeprowadził w czwartek emisję obligacji CLN o łącznej wartości nominalnej 642,5 mln zł. Inwestorem jest Stichting Pensioenfonds Zorg en Welzijn, reprezentowany przez PGGM Vermogensbeheer B.V. działający jako pełnomocnik.
Obligacje zostały wprowadzone do obrotu na Vienna MTF prowadzonym przez Vienna Stock Exchange. Jak podano, zasadniczym zabezpieczeniem obligacji CLN są dłużne papiery wartościowe zdeponowane w niezależnej instytucji powierniczej.
"Transakcja wpłynie na wzrost współczynnika kapitału podstawowego (CET1) o około 0,6 punktów procentowych w odniesieniu do danych raportowanych dla grupy mBanku na koniec 2021 roku" - podano w komunikacie.
UniCredit Bank pełnił rolę organizatora i agenta plasującego transakcję. (PAP Biznes)
sar/ mfm/
