BGŻ BNP Paribas podpisał "szereg" umów dotyczących sekurytyzacji portfela kredytów gotówkowych i samochodowych o łącznej wartości 2,3 mld zł - podał bank w komunikacie.
Transakcja ma odbyć się poprzez sprzedaż wierzytelności wynikających z kredytów na rzecz niezwiązanej z bankiem spółki specjalnego przeznaczenia zarejestrowanej w Irlandii. Spółka ta ma pozyskać środki na zapłatę za wierzytelności poprzez emisję obligacji. Spłata papierów ma być z kolei zabezpieczona zastawem, obejmującym głównie same wierzytelności.
Emisja obligacji przez spółkę BGZ Poland ABS1 Designated Activity Company, zaplanowana jest na 19 grudnia. BGŻ BNP Paribas w komunikacie podał, że nie będzie obejmował tych papierów.
Transakcja przewiduje 2-letni okres rewolwingowy, w którym bank będzie miał prawo sprzedaży dalszych wierzytelności wynikających z umów kredytów samochodowych lub gotówkowych.
Jak podano, umowa ma na celu "uwolnienie kapitału poprzez wyłączenie sekurytyzowanych wierzytelności kredytowych z kalkulacji aktywów ważonych ryzykiem na poziomie jednostkowym i skonsolidowanym oraz pozyskanie przez bank średnioterminowego finansowania".
Według raportu, transakcja pozwoli na poprawę jednostkowych współczynników kapitałowych banku: współczynnik kapitału podstawowego Tier 1 (CET 1) o 0,38 p.p., współczynnik Tier 1 o 0,38 p.p. oraz łączny współczynnik kapitałowy TCR o 0,49 p.p. (przyjmując do kalkulacji dane na koniec września 2017 roku). W przypadku współczynników skonsolidowanych poprawa wyniosłaby odpowiednio: 0,34 p.p., 0,34 p.p. oraz 0,44 p.p. (PAP Biznes)
kuc/ jtt/
