Europejski Banku Centralny poinformował w niedzielę, że jego stress testy czyli badania odporności na negatywne czynniki rynkowe 130 największych banków strefy euro dały w przypadku 25 z nich wynik negatywny.
Banki te będą musiały wzmocnić swoje kapitały. Badanie, które nadzorował Europejski Bank Centralny miało za zadanie pokazać kondycję sektora bankowego w Europie. Polskie instytucje wypadły w nim dobrze.
EBC poinformował, że pod koniec ubiegłego roku niedobory kapitałowe we wspomnianych 25 bankach wynosiły 25 mld euro. 12 z nich uzupełniło brakujące środki, gromadząc w tym celu 15 mld euro. Pozostałych 13 musi w ciągu dwóch tygodni przedstawić plany dokapitalizowania, na co mają 9 miesięcy.
Najwięcej wyzwań stoi przed sektorem finansowym Włoch, gdzie stress testom nie podołało dziewięć banków. Spośród nich największą kwotę niedoboru kapitału wykazuje obecnie bank Monte dei Paschi, któremu poza dotychczas zgromadzonymi środkami potrzeba jeszcze 2,1 mld euro.
EBA poinformował ponadto, że pod koniec ubiegłego roku niedobory miały też trzy banki z Grecji, trzy z Cypru po dwa z Belgii i Słowenii oraz po jednym z Francji, Niemiec, Austrii, Irlandii i Portugalii.
Dzięki transparentności wzrośnie teraz pewność w sektorze bankowym
Wiceprezes EBC Vitor Constancio przekonywał na konferencji prasowej, że dzięki transparentności wzrośnie teraz pewność w sektorze bankowym. Wyniki stress testów pokazują dokładne rezultaty wszystkich badanych banków, co ma sprawić, że sektor zacznie sobie bardziej ufać i udzielać nawzajem kredytów.
Aby zdać test, banki musiały udowodnić, że całość ich niekwestionowanego kapitału własnego wystarcza dla pokrycia wartości co najmniej 8 proc. posiadanych przez nie tzw. aktywów wysokiego ryzyka - w przypadku gdy utrzymuje się wzrost gospodarczy. W razie recesji wskaźnik ten obniża się do 5,5 proc. aktywów. Kapitał niekwestionowany jest dla banku dostępny w każdej sytuacji, obejmując kapitał właścicielski, własne akcje i zyski właścicielskie.
Prognozy przewidujące niekorzystny rozwój sytuacji pokazały, że w najbardziej zagrożone byłyby banki greckie, których wysokiej jakości kapitał byłby poniżej zera w grudniu 2016 r. (-5,51 proc.). Pod kreską znalazłby się też instytucje z Cypru i Irlandii (odpowiednio -1,12 i - 0,95 proc.).
Dodatnim (ale wciąż za niskim kapitałem) legitymowałyby się banki z Portugalii, Austrii, Włoch, Słowenii, Belgii, Łotwy, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii i Niemiec (tym ostatnim do 8 proc. brakuje bardzo niewiele). Polska w tym zestawieniu jest trzecia za Luksemburgiem i Szwecją z kapitałem, który wynosiłby średnio 12,25 proc. aktywów.
"Identyfikacja problemów i zagrożeń pomoże naprawić bilanse banków i uczynić je bardziej odpornymi i wytrzymałymi. To powinno ułatwić większą akcję kredytową w Europie, co przełoży się na wyższy wzrost gospodarczy" - podkreślał wiceszef EBC.
Stress testy EBC
Europejski Bank Centralny badał jakość aktywów (AQR) banków za ubiegły rok i poddawał je stress testom. Polega to na sprawdzeniu, jak banki poradziłyby sobie w skrajnie niekorzystnych sytuacjach, wywołanych recesją, wzrostem bezrobocia, spadkiem na giełdach, utratą zaufania do obligacji państwowych bądź wzrostem wolumenu nieściągalnych kredytów. EBC zacznie nadzorować banki ze strefy euro 4 listopada.
EBC poinformował, że od czasu zapowiedzenia testów w lipcu 2013 roku 30 największych banków podniosło swoje kapitały o 60 mld euro aby wzmocnić swoje bilanse łącznie o ponad 200 mld euro.
Prowadzone od kwietnia badanie pokazuje, w jakim stopniu europejskie banki są odporne na powtórkę kryzysu. Weryfikacji podlega też kwestia czy muszą zostać dokapitalizowane. Łączne aktywa badanych instytucji stanowią 80 proc. europejskiego sektora bankowego.
Krzysztof Strzępka(PAP)
stk/ dmi/ drag/
