REKLAMA

Najstarszy bank świata oblał „nieoblewalny” test

Krzysztof Kolany2016-07-29 22:27główny analityk Bankier.pl
publikacja
2016-07-29 22:27

Wyniki europejskich stress-testów okazały się wręcz katastrofalnie słabe w przypadku włoskiego Banca Monte dei Paschi di Siena, który w przypadku recesji miałby ujemne kapitały własne. Kiepsko wypadły też banki z Hiszpanii, Irlandii i Niemiec.

Gdyby zmaterializował się pesymistyczny scenariusz wydarzeń ekonomiczno-finansowych, współczynnik adekwatności kapitałowej Monte dei Paschi spadłby do -2,44% - poinformował w piątek wieczorem Europejski Nadzór Bankowy (EBA).

Drugim słabym ogniwem okazał się irlandzki bank Allied Irish, którego współczynnik wypłacalności Tier 1 spadłby do 4,31%. W przeciwieństwie do poprzednich tego typu ćwiczeń tym razem EBA nie ustaliła minimalnego progu „zdawalności”. Zatem teoretycznie żaden bank nie mógł „oblać" tegorocznego egzaminu.

fot. Reuters / / FORUM

Lecz analitycy i tak uznali, że obowiązuje zeszłoroczne minimum na „zaliczenie” w wysokości 5,5% współczynnika Tier 1. Poniżej tego poziomu znalazły się tylko Banca Monte dei Paschi di Siena oraz Allied Irish.

Statystyki dla europejskiego sektora bankowego nie prezentują się aż tak źle. Wśród wszystkich 51 dużych banków z krajów strefy euro objętych badaniem, średni poziom współczynnika Tier 1 spadłby z obecnych 12,6% do 9,2%. Oznaczałoby to, że w warunkach symulowanego przez EBA kryzysu, kapitały europejskich banków zmalałyby o 228 miliardów euro do końca 2018 roku.

Analitycy będą się teraz krytycznie przyglądać tym bankom, które w badaniu EBA odnotowały najgłębszy symulowany spadek współczynnika wypłacalności. Na cenzurowanym mogą znaleźć się te instytucje, w przypadku których relacja kapitałów własnych do aktywów ważonych ryzykiem spadłaby poniżej 7%. W tej grupie znalazły się m.in. austriacki Raiffeisen (6,12%), hiszpański Banco Popular (6,62%) oraz Bank of Ireland (6,15%).

Nie zachwyciły także rezultaty kilku innych wielkich banków. Tuż powyżej progu 7% znalazł się np. włoski UniCredit (7,1%), Deutsche Bank (7,8%), brytyjski Barclays (7,3%), francuski Societe Generale (7,5%) i niemiecki Commerzbank (7,4%). Nie oznacza to, że wyżej wymienione banki już teraz są w tarapatach. Te wyniki pokazują tylko, że te instytucje odnotowałyby istotne pogorszenie pozycji kapitałowej w razie wystąpienia kryzysowego scenariusza.

Trzeba jednak przyznać, że parametry „kryzysowego” scenariusza nie wyglądają na specjalnie niebezpieczne. Testy przeprowadzono przy założeniu, że w 2016 i 2017 roku realny wzrost PKB w Unii Europejskiej wyniesie odpowiednio -1,2% i -1,3%, a w 2018 roku będzie to +0,7%. Testy przeprowadzono na 51 bankach z krajów strefy euro, których aktywa stanowią ok. 70% całego sektora bankowego w UE.

Źródło:
Krzysztof Kolany
Krzysztof Kolany
główny analityk Bankier.pl

Analityk rynków finansowych i gospodarki. W zakresie jego zainteresowań leżą zarówno Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie, jak i rynki zagraniczne: Nowy Jork, Londyn i Frankfurt. Specjalizuje się w rynkach metali szlachetnych oraz monitoruje politykę najważniejszych banków centralnych. Analizuje wpływ sytuacji gospodarczej na notowania akcji, kursy par walutowych i ceny surowców. Jest trzykrotnym laureatem organizowanego przez NBP prestiżowego konkursu im. W. Grabskiego dla dziennikarzy ekonomicznych w kategoriach dziennikarstwo internetowe (2010) oraz polityka pieniężna i stabilność finansowa (2018 i 2019). Otrzymał także tytuł Herosa Rynku Kapitałowego 2016 przyznawany przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych. Tel.: 697 660 684

Tematy
0zł za prowadzenie i najważniejsze usługi w koncie firmowym.  Zyskaj konto firmowe z gwarancją braku opłat przez 2 lata.

0zł za prowadzenie i najważniejsze usługi w koncie firmowym. Zyskaj konto firmowe z gwarancją braku opłat przez 2 lata.

Komentarze (35)

dodaj komentarz
~Łamacz_Banksterów
Działania banksterów doprowadzą w końcu do światowej wojny, która w swej istocie jest : Działaniem wojennym będącym metodą oszustwa narodów.
~Rafi
Panie Krzysztofie a co będzie z tymi bankami jak PKB było by na poziomie - 5% ;)
~Reporter
A tymczasem w Irlandii więzienie zamiast wykup banków dla 3 największych Bankowców za 2008 Collapse. Mam nadzieję że ten trend rozleje się szerokim echem po całym świecie.
http://www.zerohedge.com/news/2016-07-30/ireland-jails-3-top-bankers-over-2008-collapse-instead-bailing-them-out
~obserwator
A na zachodzie Europy i oczywiście w USA bez zmian, instytucje finansowe ogłaszają się: My finansujemy każdego !!! Czy wreszcie tych drani zacznie się wsadzać do więzień, zanim rozwalą cały świat ?.
~fakt
Po takiej zwariowanej ekonomi pozostają całe miasta „Duchów” jak to w Kanadzie.
http://www.zerohedge.com/news/2016-07-30/canadian-oil-ghost-town-sale-highest-bidder
~Reporter odpowiada ~fakt
O to nie tylko "miasta „Duchów”" Mamy w Chinach. Wygląda to na nową sportową konkurencję.
~rebel
dostali w porywach 3 lata.za znisczenie kraju to BRDZO malo
~arek
Jak widac 2 najwieksze Irlandzkie banki BOI 11% i AIB 13% moga popasc w tarapaty w razie kryzysu.
Na szybko sprawdzilem pozostale banki detaliczne w IRL:
PTSB (75% udzialow ma rzad) zanotowal zysk w tym roku i ma tier 1 15,9%
Ulster bank - 29%

Na ten moment w razie problemow kasa powinna byc szybko przenoszona do
Jak widac 2 najwieksze Irlandzkie banki BOI 11% i AIB 13% moga popasc w tarapaty w razie kryzysu.
Na szybko sprawdzilem pozostale banki detaliczne w IRL:
PTSB (75% udzialow ma rzad) zanotowal zysk w tym roku i ma tier 1 15,9%
Ulster bank - 29%

Na ten moment w razie problemow kasa powinna byc szybko przenoszona do ulster. Wlasciciel Ulstera - Royal Bank of Scotland poki co tez nie wyglada tragicznie.
~arek
A tak jak juz w temacie Irlandii to posłali własnie kilku banksterow do paki.

https://www.irishtimes.com/business/financial-services/anglo-trial-three-ex-bankers-jailed-over-7bn-fraud-1.2738637

Powiązane: Kryzys finansowy

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki