KNF zalecił PKO Bankowi Polskiemu utrzymywanie funduszy własnych na pokrycie dodatkowego narzutu kapitałowego w celu zaabsorbowania potencjalnych strat wynikających z wystąpienia warunków skrajnych (P2G). Wymóg został określony na poziomie 0,29 p.p. ponad wartość łącznego współczynnika kapitałowego - podał bank w komunikacie.
Jak podano, zalecenie powinno być spełnione ponad wartość łącznego współczynnika kapitałowego, powiększonego o dodatkowy wymóg w zakresie funduszy własnych oraz o wymóg połączonego bufora. Dodatkowy narzut powinien składać się w całości z kapitału podstawowego Tier 1.
P2G składa się z podstawowego narzutu kapitałowego, który bazuje na nadzorczych stress testach przeprowadzonych przez KNF w 2021 roku (w wysokości 0,17 p.p.) oraz uzupełniającego narzutu kapitałowego, który bazuje na analizie wpływu wzrostu stóp procentowych na ryzyko kredytowe, skorygowanej o ocenę modelu kapitału wewnętrznego pod kątem uwzględnienia ryzyka kredytowego związanego ze wzrostem stóp procentowych, przeprowadzonej przez KNF w 2021 roku (w wysokości 0,12 p.p.).
Zalecenie dotyczy zarówno poziomu jednostkowego, jak i skonsolidowanego.
Zgodnie z metodyką KNF wyznaczania narzutu kapitałowego zalecanego w ramach filaru II (P2G) maksymalny poziom narzutu kapitałowego P2G może wynieść 4,5 p.p. (PAP Biznes)
sar/ ana/
