GPW Benchmark zamknęła proces konsultacji dokumentu dot. metody kalkulacji WIBOR/WIBID wg BMR

GPW Benchmark zamknęła proces konsultacji dokumentu dot. metody kalkulacji WIBOR/WIBID wg BMR. Pełny dokument znajduje się w załączniku do depeszy.

Rozporządzenia BMR ustanowiło od 1 stycznia 2018 r. nowy standard dla opracowywania, udostępniania oraz stosowania wskaźników referencyjnych na terenie Unii Europejskiej. Pewne kategorie podmiotów opracowujących wskaźniki referencyjne mogą skorzystać z okresu przejściowego w dostosowaniu do nowych standardów.

Nowe regulacje mają na celu ochronę przed manipulacją poziomem wskaźników, w związku z doświadczeniami m.in. ze stawką LIBOR, oraz wzmocnienie wiarygodności stawek rynku pieniężnego. Zgodnie z BMR w metodologii wyznaczania nowych stawek w pierwszej kolejności należy brać pod uwagę wartość faktycznych transakcji na rynku, a dopiero później - w przypadku ich braku - wartość kwotowań (tzw. metoda kaskadowa).

GPW Benchmark (100 proc. udziałów w spółce posiada GPW) jest organizatorem fixingu, na którym ustalane są stawki WIBOR i WIBID. Spółka jest odpowiedzialna za opracowanie nowego WIBORu/WIBIDu, zgodnego z BMR, opartego przede wszystkim o transakcje rynkowe. Obecnie WIBOR/WIBID wyliczane są na podstawie deklaracji banków. Nowa metodologia wyliczania stawek musi zyskać akceptację Komisji Nadzoru Finansowego.

"Metoda Kaskady Danych stanowiąca szczegółowe zasady opracowania danych wejściowych w postaci Kwotowań Modelowych będzie sparametryzowana zgodnie z założeniami przedstawionymi w Dokumencie Konsultacyjnym (parametr inkrementalności na poziomie 1, próg wolumenowy na poziomie 1 mln PLN) przy wdrożeniu uszczegółowienia Procedury Ekstrapolacji, polegającego na zastosowaniu średniej ruchomej dla Faktora Transakcyjnego z Rynków Powiązanych" - napisano.

"Zgodnie z wynikami konsultacji GPW Benchmark przystępuje do opracowania nowej dokumentacji Stawek Referencyjnych WIBID i WIBOR zgodnie z wymogami Rozporządzenia BMR dotyczącymi procedury wniosku o uzyskanie zezwolenia na pełnienie funkcji Administratora wskaźników stopy procentowej, w tym WIBOR-u jako kluczowego wskaźnika stopy procentowej" - dodano. (PAP Biznes)

map/ ana/

Źródło: PAP Biznes
Firmy:
Tematy:
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
GPW 0,00% 38,10
2019-11-18 17:00:00
USD/PLN -0,12% 3,8756
2019-11-19 00:56:00
EUR/PLN -0,11% 4,2912
2019-11-19 00:56:00
EUR/USD 0,02% 1,1073
2019-11-19 00:56:00
CHF/PLN -0,12% 3,9168
2019-11-19 00:56:00
Porównywarka kantorów internetowych

Kupuj walutę taniej >>

Chcę
Kupić
Sprzedać
Płacę

Wymień walutę taniej

Znajdź profil