Wyniki stress testów i AQR potwierdzają dużą odporność polskich banków na sytuacje szokowe. Niedobór funduszy Core Tier 1 polskiego sektora bankowego jest marginalny, wynosi 379,9 mln zł, w tym uwzględniając podwyższenie kapitałów w 2014 r. niedobór wynosi 262,5 mln zł - poinformował KNF.
KNF przedstawił w niedzielę przegląd jakości aktywów przeprowadzonego zgodnie z metodyką EBC oraz wyników stress testów 15 banków z Polski reprezentujących około 79 proc. aktywów polskiego sektora banków komercyjnych oraz około 72 proc. aktywów polskiego sektora bankowego.
Przedmiotem badania było m.in. oddziaływanie negatywnych zmian na wysokość strat kredytowych, poziom kapitałów oraz przychodów banków, przy niezmienionej wartości bilansu banku w stosunku do grudnia 2013 roku.
Minimalny oczekiwany poziom współczynnika CET1 dla scenariusza bazowego na lata 2014-2016 założono na poziomie 8 proc., a dla scenariusza szokowego na poziomie 5,5 proc.
Wybrane założenia stress-testów dla polskich banków przy scenariuszu bazowym:
"Zdecydowana większość spośród badanych banków istotnie przekroczyła oczekiwane w ćwiczeniu poziomy współczynnika kapitału podstawowego Tier 1 (CET1), zarówno z uwzględnieniem badania jakości aktywów, jak i testów warunków skrajnych (w scenariuszy bazowym i szokowym)" - ocenia KNF.
KNF podał, że w przypadku dwóch banków poziom współczynnika CET1 ukształtował się nieco poniżej oczekiwanych wartości. Dotyczy to Getin Noble Banku (niedobór wynosi 262,5 mln zł) i BNP Paribas Bank Polska (niedobór w wysokości 135,38 mln zł).
"W przypadku obu banków, po dacie na którą przeprowadzono badanie, podjęto działania skutkujące podwyższeniem kapitału podstawowego Tier 1, tj. dokonano emisji akcji oraz zaliczono do kapitału, za zgodą KNF, zysk roku bieżącego, co dodatkowo wzmocniło ich pozycję kapitałową" - napisano w komunikacie.
Zgodnie z zaleceniem KNF Getin musi podwyższyć kapitał, by mieć współczynnik wypłacalności na poziomie 8,25 proc.
"0,25 proc. to jest narzut na poziom bazowy, jeśli więc jest próg 8 proc. to oczekiwalibyśmy 8,25 proc. jeśli 5,5 proc., to 5,75 proc" - powiedział na konferencji Tomasz Piwowarski, dyrektor z KNF.
Getin Noble Bank ocenia, że zalecenie podwyższenia współczynnika kapitałowego zostało wykonane i obecnie nie potrzebuje dokapitalizowania ze strony akcjonariuszy.
W przypadku BNP Paribas Bank Polska KNF ocenia, że dotychczasowe dokapitalizowanie banku w 2014 roku w wysokości 228,5 mln z nadmiarem pokrywa stwierdzony niedobór kapitału.
"Wszystkie banki otrzymały zalecenia razem z wynikami. W ramach stress testów w ciągu dwóch tygodni banki powinny się ustosunkować, a w ramach AQR nie później niż do 31 grudnia 2014 roku" - powiedział na konferencji Wojciech Kwaśniak, zastępca przewodniczącego KNF.
Tomasz Piwowarski poinformował, że każdy z banków dostanie zalecenie dokonania przeglądu portfela kredytowego.
"Banki dokonują tej klasyfikacji i wyceny portfela kredytowego kierując się MSR. Po przeprowadzeniu badania wskazujemy listę kredytów w których zmieniliśmy klasyfikację z pracującej na niepracującą; pierwsza grupa jest zgodnie z metodyką EBC, druga grupa dotyczy przypadku, gdzie my stwierdziliśmy przesłankę wynikającą z MSR, która stanowi o tym, że ekspozycja jest niepracująca. Tam bank absolutnie musi uwzględnić w sprawozdaniu finansowym przeprowadzić kalkulację odpisów zgodnie ze stosowanymi metodami i zaraportować nam wyniki ćwiczenia" - powiedział Piwowarski.
"Zidentyfikowaliśmy kwotę 2,26 mld zł z przesłanką utraty wartości aktywów. Teraz banki muszą dokonać przeglądu i zweryfikować poziom utworzonych rezerw" - dodał.
Kwaśniak poinformował, że badane banki muszą dokonać głębokich przeszacowań swoich aktywów w ramach wydanych zaleceń.
"Na 31 grudnia 15 banków, które reprezentuje blisko 80 proc. sektora banków komercyjnych musi dokonać głębokich przeszacowań swoich aktywów w ramach wydanych zaleceń, poddać je głębokiej weryfikacji. To pokaże dopiero jaki będzie wynik sektora" - powiedział Kwaśniak.
"W odniesieniu do wąskiej grupy banków wskazaliśmy, że co do zakresu współpracy z biegłymi dostaną od nas odrębne stanowisko, gdyż mamy uwagi do efektywności współpracy" - dodał.
Przewodniczący KNF Andrzej Jakubiak poinformował, że wyniki stress testów zostaną uwzględnione przy formułowaniu polityki wypłaty dywidend banków.
Poniżej łączne wyniki stress testów i badania AQR polskich banków. Najniższy skorygowany współczynnik wypłacalności CET1 w scenariuszu bazowym i szokowym.
PKOBP 14,34% 13,28% PEKAO 18,00% 17,96% BZWBK 13,35% 13,21% mBank 12,41% 11,08% ING BŚ 15,52% 13,66% GETIN NOBLE 7,90% 6,30% BANK MILLENIUM 13,82% 12,37% RAIFFEISEN 11,91% 9,64% BANK HANDLOWY 15,74% 14,92% BGŻ 11,58% 6,87% BPH 14,00% 10,69% DEUTSCHE BANK 13,68% 13,28% ALIOR BANK 12,13% 6,77% BNP PARIBAS 9,29% 4,71% BOŚ 8,01% 5,83% (PAP)
seb/ pel/
