Błąd w oprogramowaniu miał wczoraj doprowadzić do zalania amerykańskich giełd błędnymi zleceniami dotyczącymi opcji na akcje – podaje agencja Bloomberg, podając się na anonimowego informatora w banku Goldman Sachs.
Niezamierzone zlecenia miał wygenerować system informatyczny, który wspiera bank w animowaniu rynku opcji na akcje. Feralne dyspozycje zawierały niewłaściwe limity cenowe i dostały wysłane na rynek – podaje anonimowy informator Bloomberga.
O błędnych zleceniach wiedzą już operatorzy giełd. NYSE Amex Options bada „dużą liczbę” transakcji na opcjach spółek o tickerach rozpoczynających się na litery od „H” do „L” włącznie. Z kolei Nasdaq OMX zainteresowała się transakcjami opcyjnymi zawartymi w ciągu pierwszych 17 minut handlu. Również CBOE Holdigns przygląda się transakcjom zawartym w początkowych minutach handlu. Jest dość prawdopodobne, że dojdzie do anulowania tych transakcji.
Według doniesień Bloomberga sprawa może dotyczyć nawet 400 tysięcy kontraktów. Ponad 80% z 500 największych transakcji dokonanych na tickerach na litery od „H” do „L” sprowadziło ich kurs nawet do 1 USD.
To już kolejna w ciągu ostatnich kilku lat awaria automatycznych systemów na nowojorskich giełdach. Rok temu komputery Knight Capital zalały rynek błędnymi zleceniami, co wstrząsnęło kursami i doprowadziło firmę na skraj bankructwa. W maju 2010 roku automatyczne systemy inwestycyjne obnażyły braki w zabezpieczeniach nowojorskiej giełdy, doprowadzając do tzw. „flash crash” (nagły krach). Wówczas indeks Dow Jonesa w ciągu kilku minut spadł o ponad 9% i potem równie szybko odrobił większość strat.
Bloomberg/K.K.
