Brytyjskie banki w ciągu najbliższych sześciu lat do 2019 r. muszą uzupełnić niedobór szacowany łącznie na 121 mld funtów, by spełnić wymogi kapitałowe i nowe zasady zarządzania ryzykiem określone w porozumieniu Bazylea III przyjętym przez UE.
Źródło: Thinkstock
Według "Sunday Telegraphu", który powołuje się na 414. stronicowy dokument konsultacyjny regulatora rynku finansowego PRA (Prudential Regulation Authority) największy niedobór występuje w 25. dużych bankach brytyjskich i towarzystwach hipotecznych.
Wymóg uzupełnienia rezerw obejmuje też światowe giganty działające na brytyjskim rynku Goldman Sachs i JP Morgan.
Zgodnie z III porozumieniem bazylejskim z 2010 r. współczynnik wypłacalności w stosunku do funduszy podstawowych został podniesiony do 6 proc., zaś podstawowe minimum rezerw własnych w stosunku do aktywów obciążonych ryzykiem ma sięgnąć 4,5 proc.
| » Bank Anglii pomagał hitlerowskim Niemcom sprzedawać zrabowane złoto |
Drugi z tych wskaźników (ang. a minimum common tier one capital ratio) brytyjskie banki mają osiągnąć w dwóch etapach (4 proc. w 2014 r.) oraz 4,5 proc. w 2015 r. Uprzednie minimum rezerw własnych wysokiej jakości w postaci akcji i gotówki do aktywów obciążonych ryzykiem wynosiło 2 proc.
"Dobrze skapitalizowane i prężne banki mają zasadnicze znaczenie dla zapewnienia stabilizacji sektora finansowego i wsparcia wzrostu" cytuje tygodnik szefa PRA Andrew Baileya.
| Komentuje Krzysztof Kolany, główny analityk Bankier.pl | |
Kiedy banki będą bezpieczne?Rezerwa Federalna nakazała amerykańskim bankom, aby posiadały 60.000 dolarów kapitału na każdy milion dolarów aktywów ważonych ryzykiem. Oznacza to, że pozostałe 940.000 USD udzielonych pożyczek banki będą mogły sfinansować z pieniędzy pożyczonych od deponentów (lokaty) bądź inwestorów (obligacje). Banki brytyjskie będą musiały zwiększyć wskaźnik pokrycia aktywów kapitałami własnymi do zawrotnych 4,5%.Pytanie brzmi: czy bank posiadający tak nikłe pokrycie aktywów kapitałami można uznać za „bezpieczny”? Czy 6% to tak znaczny bufor kapitałowy zmieniający współczesną bankowość w wiarygodny biznes? Odpowiedź jest oczywista. Jeśli chcemy mieć bezpieczne banki, to współczynnik wypłacalności musi wzrosnąć do 100%. | |
Braki w skarbcu
W ub. miesiącu PRA ujawniła, iż osiem największych brytyjskich banków kredytowych m. in. Barclays, Lloyds i Royal Bank of Scotland miały niewystarczające własne rezerwy kapitałowe oszacowane łącznie na 27,1 mld funtów.
Barclays Bank ogłosił w tych dniach, że niedobór rezerw szacowany na 12,8 mld funtów uzupełni m. in. emisją akcji i obligacji wymienialnych na akcje.
Bazylea III wprowadza m. in. wymóg dodatkowego buforu kapitałowego, którego rolą jest absorpcja strat przez banki w okresie kryzysów i napięć ekonomicznych oraz współczynnik lewarowania mający na celu ograniczenie zakresu finansowania w stosunku do kapitału wyjściowego. (PAP)
asw/ abe/
