PZU FIZ LEGATO ABSOLUTNEJ STOPY ZWROTU: FIZ-Q-E_01.07.21 2/2026: Formularz kwartalnego sprawozdania finansowego funduszu inwestycyjnego zamkniętego będącego emitentem papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu

skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

za

kwartał

2026

roku

obejmujący okres

od

2026-04-01

do

2026-06-30

podstawa prawna:

§ 61 ust. 1 pkt 1 - kwartalne sprawozdanie finansowe FIZ_E

PZU FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY LEGATO ABSOLUTNEJ STOPY ZWROTU

(pełna nazwa funduszu)

PZU FIZ LEGATO ABSOLUTNEJ STOPY ZWROTU

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU S.A.

(skrócona nazwa funduszu)

(nazwa towarzystwa)

00-843

WARSZAWA

(kod pocztowy)

(miejscowość)

RONDO IGNACEGO DASZYŃSKIEGO

(ulica)

( numer)

(22) 582 45 43

PLFIZ001062

sekretariat@pzu.pl

(telefon)

(identyfikator krajowy)

(e-mail)

Ramy prawne

Rodzaj informacji przekazanych przez podmiot

RegulatoryData

Organ zbierający dane odpowiedzialny za zbieranie informacji

PLKNF

Unikalny identyfikator danych

Rodzaj przedkładanych informacji

nowe (do zastosowania w przypadku nowych informacji)

Dobrowolny lub obowiązkowy charakter przedłożonych informacji

Data lub początek okresu, której lub którego dotyczą informacje

Data lub koniec okresu, której lub którego dotyczą informacje

Znacznik danych osobowych

Macierzyste państwo członkowskie, w stosownych przypadkach

PL

DocumentReference

Język, w którym przekazano informacje

Oryginał (ORIG) czy tłumaczenie (TRAN)

Numer referencyjny pliku danych

PL

ORIG

SubmittingEntity

Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) dotyczący podmiotu przekazującego informacje - wypełnij w przypadku osób prawnych

lub

Imię i nazwisko, osoby która przekazała informacje - wypełnij w przypadku osób fizycznych

549300I4B1CR8KDREL11

RelatedEntity/LegalPerson

Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) przypisany do osoby prawnej, której dotyczą informacje

Wielkość osoby prawnej, której dotyczą informacje

Sektor(y) przemysłu, w których osoba fizyczna lub prawna, której te informacje dotyczą, prowadzi działalność gospodarczą

25940077E9DCLNW3IZ32

Mikrojednostka

(wg regulacji) Inne podmioty rynku finansowego

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Informacje o funduszu

Konstrukcja funduszu:

Typ funduszu:

Subfundusz:

Fundusz sekurytyzacyjny:

Fundusz podstawowy:

Fundusz portfelowy:

Fundusz powiązany:

Fundusz aktywów niepublicznych:

Waluta sprawozdania finansowego:

PLN

Fundusz podstawowy:

(nazwa funduszu podstawowego)

Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)

Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

(nazwa funduszu)

Plik

Opis

Q_PZU_Funds_FIZ_LEGATO_WPROWADZENIE_20260630.pdf

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego PZU FIZ LEGATO

KOREKTA SPRAWOZDANIA

Plik

Opis

I. Przychody z lokat

II. Koszty funduszu netto

III. Przychody z lokat netto

IV. Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat

V. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat

VI. Wynik z operacji

VII. Zobowiązania

VIII. Aktywa

IX. Aktywa netto

X. Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych

XI. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny

XII. Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny

I. Aktywa

1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty

2. Należności

3. Transakcje reverse repo / buy-sell back

4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku

5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku

6. Pozostałe aktywa

II. Zobowiązania

III. Aktywa netto (I-II)

IV. Kapitał funduszu

1. Kapitał wpłacony, w tym:

- certyfikaty inwestycyjne nie w pełni opłacone

2. Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)

V. Dochody zatrzymane

1. Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto

2. Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat

VI. Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia

VII. Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny

Serie certyfikatów inwestycyjnych

Liczba

PLPZULG00013

Serie certyfikatów inwestycyjnych

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny

PLPZULG00013

Narastająco kwartały roku bieżącego

kwartał:

rok:

od:

do:

Okres roku poprzedniego

od:

do:

Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał:

rok:

od:

do:

do 2026-06-30

2026-01-01

2025-06-30

2025-01-01

2026-06-30

2025-06-30

I. Przychody z lokat

1. Dywidendy i inne udziały w zyskach

2. Przychody odsetkowe

3. Przychody związane z posiadaniem nieruchomości

4. Dodatnie saldo różnic kursowych

5. Pozostałe

II. Koszty funduszu

1. Wynagrodzenie dla towarzystwa, w tym:

- stała część wynagrodzenia

- zmienna część wynagrodzenia

2. Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję

3. Opłaty dla depozytariusza

4. Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu

5. Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne

6. Usługi w zakresie rachunkowości

7. Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu

8. Usługi prawne

9. Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne

10. Koszty odsetkowe

11. Koszty związane z posiadaniem nieruchomości

12. Ujemne saldo różnic kursowych

13. Pozostałe

III. Koszty pokrywane przez towarzystwo

IV. Koszty funduszu netto (II-III)

V. Przychody z lokat netto (I-IV)

VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)

1. Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat

2. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:

- z tytułu różnic kursowych

VII. Wynik z operacji

VIII. Podatek dochodowy

Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał:

rok:

od:

do:

Okres roku poprzedniego

od:

do:

Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał:

rok:

od:

do:

do 2026-06-30

2026-01-01

2025-12-31

2025-01-01

2026-06-30

2025-06-30

I. Zmiana wartości aktywów netto

1. Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego

2. Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:

a) przychody z lokat netto

b) zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat

c) wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat

3. Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji

4. Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem)

a) z przychodów z lokat netto

b) ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat

c) z przychodów ze zbycia lokat

5. Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym:

a) zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych)

b) zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)

6. Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym

7. Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego

8. Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym

II. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych

1. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:

a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych

b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych

c) saldo zmian

2. Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:

a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych

b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych

c) saldo zmian

3. Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych

III. Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny

1. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego

2. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego

3. procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym

4. minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym

- data wyceny

2026-04-30

2026-03-31

2025-03-31

2025-03-31

5. maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym

- data wyceny

2026-06-30

2026-02-27

2025-12-30

2025-06-30

6. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym

- data wyceny

2026-06-30

2026-06-30

2025-12-30

2025-06-30

7. Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny

IV. Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:

1. procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa

2. procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję

3. procentowy udział opłat dla depozytariusza

4. procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu

5. procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości

6. procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał:

rok:

od:

do:

Okres roku poprzedniego od:

do:

Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał:

rok:

od:

do:

do 2026-06-30

2026-01-01

2025-06-30

2025-01-01

2026-06-30

2025-06-30

A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

I. Wpływy

1. Z tytułu posiadanych lokat

2. Z tytułu zbycia składników lokat

3. Pozostałe

II. Wydatki

1. Z tytułu posiadanych lokat

2. Z tytułu nabycia składników lokat

3. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa

4. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję

5. Z tytułu opłat dla depozytariusza

6. Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu

7. Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych

8. Z tytułu usług w zakresie rachunkowości

9. Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu

10. Z tytułu usług prawnych

11. Z tytułu posiadania nieruchomości

12. Pozostałe

B. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

I. Wpływy

1. Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych

2. Z tytułu zaciągniętych kredytów

3. Z tytułu zaciągniętych pożyczek

4. Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek

5. Odsetki

6. Pozostałe

II. Wydatki

1. Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych

2. Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów

3. Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek

4. Z tytułu wyemitowanych obligacji

5. Z tytułu wypłaty przychodów

6. Z tytułu udzielonych pożyczek

7. Odsetki

8. Pozostałe

C. Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych

D. Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B)

E. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego

F. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D)

W tabeli "Wybrane dane finansowe" pozycje bilansu w tys. EUR przeliczone są według średniego kursu NBP z dnia 30 czerwca 2026 roku. Pozycje rachunku wyników w tys. EUR przeliczone są według średniej arytmetycznej średnich kursów NBP na koniec miesięcy od kwietnia do czerwca 2026 roku.

Plik

Opis

Q_PZU_Funds_FIZ_LEGATO_INFORMACJA DODATKOWA_20260630.pdf

Informacja dodatkowa PZU FIZ LEGATO

SKŁADNIKI LOKAT

kwartał

kwartał

2025

roku

kwartał

Wartość według ceny nabycia w tys.

Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

Procentowy udział w aktywach ogółem

Wartość według ceny nabycia w tys.

Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

Procentowy udział w aktywach ogółem

Wartośc według ceny nabycia w tys.

Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

Procentowy udział w aktywach ogółem

Wartość według ceny nabycia w tys.

Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

Procentowy udział w aktywach ogółem

1. Akcje

2. Warranty subskrypcyjne

3. Prawa do akcji

4. Prawa poboru

5. Kwity depozytowe

6. Listy zastawne

7. Dłużne papiery wartościowe

8. Instrumenty pochodne

9. Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością

10. Jednostki uczestnictwa

11. Certyfikaty inwestycyjne

12. Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą

13. Wierzytelności

14. Udzielone pożyczki pieniężne

15. Weksle

16. Depozyty

17. Waluty

18. Nieruchomości

19. Statki morskie

20. Inne

2. Circus SE (DE000A2YN355)

Aktywny rynek - rynek regulowany

Xetra

Niemcy

3. CoreWeave Inc (US21873S1087)

Aktywny rynek - rynek regulowany

NASDAQ Stock Market

Stany Zjednoczone

4. Gap Inc/The (US3647601083)

Aktywny rynek - rynek regulowany

New York Stock Exchange

Stany Zjednoczone

5. VERBIO Vereinigte BioEnergie AG (DE000A0JL9W6)

Aktywny rynek - rynek regulowany

Xetra

Niemcy

2. Ecopetrol SA (US2791581091)

Aktywny rynek - rynek regulowany

New York Stock Exchange

Kolumbia

Obligacje

Bony skarbowe

Bony pieniężne

Inne

1. O terminie wykupu powyżej 1 roku:

a) Obligacje

- BOAD 2 3/4 01/22/33 EUR (XS2288824969)

Inny aktywny rynek

Rynek dealerski

Banque Ouest Africaine de Développement

Togo

2033-01-22

Stałe 2,75%

- BRAZIL 5 1/2 04/23/36 EUR (XS3344411726)

Inny aktywny rynek

Rynek dealerski

Skarb Państwa Federacyjnej Republiki Brazylii

Brazylia

2036-04-23

Stałe 5,50%

- BULENR 4 1/4 06/19/30 EUR (XS3090933485)

Inny aktywny rynek

Rynek dealerski

BULGARIAN ENERGY HLD

Bułgaria

2030-06-19

Stałe 4,25%

- CANPCK 4 7/8 01/15/32 EUR (XS3352591906)

Inny aktywny rynek

Rynek dealerski

CANPACK Group Inc.

Stany Zjednoczone

2032-01-15

Stałe 4,875%

- CECBAK 5 5/8 11/28/29 EUR (XS2948748012)

Inny aktywny rynek

Rynek dealerski

CEC BANK S.A.

Rumunia

2029-11-28

Zmienne 5,625%

- CMACG 4 7/8 01/15/32 EUR (XS3193815977)

Inny aktywny rynek

Rynek dealerski

CMA CGM S.A.

Francja

2032-01-15

Stałe 4,875%

- CZGB 3 1/2 05/30/35 CZK (CZ0001006431)

Inny aktywny rynek

Rynek dealerski

Skarb Państwa Republiki Czeskiej

Czechy

2035-05-30

Stałe 3,50%

- DS1033 (PL0000115291)

Inny aktywny rynek

Treasury Bondspot Poland

Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej

Polska

2033-10-25

Stałe 6,00%

- DS1035 (PL0000118188)

Inny aktywny rynek

Treasury Bondspot Poland

Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej

Polska

2035-10-25

Stałe 5,00%

- ECH0829 (PLO017000145)

Nienotowane na rynku aktywnym

Nie dotyczy

Echo Investment S.A.

Polska

2029-08-01

Zmienne 6,94%

- FPC0631 (PL0000500328)

Nienotowane na rynku aktywnym

Nie dotyczy

Bank Gospodarstwa Krajowego

Polska

2031-06-12

Zmienne 4,44%

- HGB 3 08/21/30 (HU0000403696)

Inny aktywny rynek

Rynek dealerski

Skarb Państwa Węgier

Węgry

2030-08-21

Stałe 3,00%

- IZ0836 (PL0000117024)

Inny aktywny rynek

Treasury Bondspot Poland

Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej

Polska

2036-08-25

Stałe 2,00%

- MACEDO 1 5/8 03/10/28 EUR (XS2310118893)

Inny aktywny rynek

Rynek dealerski

NORTH MACEDONIA

Macedonia

2028-03-10

Stałe 1,625%

- MBKPW 10.63 PERP PLN (PLBRE0005227)

Nienotowane na rynku aktywnym

Nie dotyczy

mBank S.A.

Polska

2029-12-06

Zmienne 10,63%

- MEX 4 1/2 03/19/34 EUR (XS3185370973)

Inny aktywny rynek

Rynek dealerski

Skarb Państwa Meksykańskich Stanów Zjednoczonych

Meksyk

2034-03-19

Stałe 4,50%

- PRIOBZ 6 3/4 10/15/30 USD (USL7S62BAA03)

Inny aktywny rynek

Rynek dealerski

PRIO LUX HLD SARL

Luksemburg

2030-10-15

Stałe 6,75%

- PS0131 (PL0000118519)

Inny aktywny rynek

Treasury Bondspot Poland

Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej

Polska

2031-01-25

Stałe 4,50%

- PUPRIN 4 3/8 10/01/32 EUR (XS3101867169)

Inny aktywny rynek

Rynek dealerski

Public Property Invest ASA

Norwegia

2032-10-01

Stałe 4,375%

- RCSRDS 4 5/8 10/29/31 EUR (XS3216614084)

Inny aktywny rynek

Rynek dealerski

Digi Romania SA

Rumunia

2031-10-29

Stałe 4,625%

- REPHUN 4 07/25/29 EUR (XS2753429047)

Inny aktywny rynek

Rynek dealerski

Skarb Państwa Węgier

Węgry

2029-07-25

Stałe 4,00%

- ROMANI 5 1/2 09/18/28 EUR (XS2689949399)

Inny aktywny rynek

Rynek dealerski

Skarb Państwa Rumunii

Rumunia

2028-09-18

Stałe 5,50%

- ROMGB 6.7 02/25/32 RON (ROO7A2H5YIN8)

Inny aktywny rynek

Rynek dealerski

Skarb Państwa Rumunii

Rumunia

2032-02-25

Stałe 6,70%

- SENSK 3 7/8 11/20/32 EUR (XS3235873372)

Inny aktywny rynek

Rynek dealerski

Slovenske Elektrarne A.S.

Słowacja

2032-11-20

Stałe 3,875%

- TELSER 6 3/4 05/18/33 EUR (XS3370281878)

Inny aktywny rynek

Rynek dealerski

TELECOMMUNICATIONS CO TE

Serbia

2033-05-18

Stałe 6,75%

- TURKGB 31.08 11/08/28 TRY (TRT081128T15)

Aktywny rynek - rynek regulowany

Borsa Istanbul

Skarb Państwa Republiki Turcji

Turcja

2028-11-08

Stałe 31,08%

- WZ0330 (PL0000117198)

Inny aktywny rynek

Treasury Bondspot Poland

Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej

Polska

2030-03-25

Zmienne 3,86%

- WZ1127 (PL0000114559)

Inny aktywny rynek

Treasury Bondspot Poland

Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej

Polska

2027-11-25

Zmienne 3,96%

- WZ1128 (PL0000115697)

Inny aktywny rynek

Treasury Bondspot Poland

Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej

Polska

2028-11-25

Zmienne 3,96%

- WZ1129 (PL0000111928)

Inny aktywny rynek

Treasury Bondspot Poland

Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej

Polska

2029-11-25

Zmienne 3,96%

- WZ1131 (PL0000113213)

Inny aktywny rynek

Treasury Bondspot Poland

Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej

Polska

2031-11-25

Zmienne 3,96%

Bony skarbowe

Bony pieniężne

Inne

1. 3MO EURO EUROIBOR DEC26 (GB00J8WDXS35)_POZYCJA DŁUGA

Aktywny rynek - rynek regulowany

ICE Futures Europe Financials

ICE FUTURES EUROPE

Wielka Brytania

EURIBOR 3M

2. EURO-BUND FUTURE SEP26 (DE000F3A9ET3)_POZYCJA KRÓTKA

Aktywny rynek - rynek regulowany

Eurex Exchange

Eurex Exchange

Niemcy

Teoretyczny Instrument Dłużny EUROBUND 10YR 6%

3. EURO-SCHATZ Fut Sep26 (DE000F3A9EV9)_POZYCJA DŁUGA

Aktywny rynek - rynek regulowany

Eurex Exchange

Eurex Exchange

Niemcy

Teoretyczny Instrument Dłużny EUROSCHATZ 2YR

4. MSCI World Index Sep26 (DE000C71QQS6)_POZYCJA DŁUGA

Aktywny rynek - rynek regulowany

Eurex Exchange

Eurex Exchange

Niemcy

MSCI World Net Total Return USD Index M1WO

5. S&P500 EMINI FUT Sep26_POZYCJA DŁUGA

Aktywny rynek - rynek regulowany

Chicago Mercantile Exchange

Chicago Mercantile Exchange

Stany Zjednoczone

S&P 500 Indeks

6. US 10yr Ultra Fut Sep26_POZYCJA KRÓTKA

Aktywny rynek - rynek regulowany

Chicago Board of Trade

Chicago Board of Trade

Stany Zjednoczone

Teoretyczny Instrument Dłużny US 10YR 6%

7. US 2YR NOTE (CBT) SEP26_POZYCJA DŁUGA

Aktywny rynek - rynek regulowany

Chicago Board of Trade

Chicago Board of Trade

Stany Zjednoczone

Teoretyczny Instrument Dłużny US 2YR 6%

II. Niewystandaryzowane instrumenty pochodne

1. FX Swap CZK PLN 30.06.2026 14.07.2026

Nienotowane na rynku aktywnym

Nie dotyczy

BNP PARIBAS

Francja

CZK (13 775 000,00)

2. FX Swap EUR PLN 03.06.2026 15.09.2026

Nienotowane na rynku aktywnym

Nie dotyczy

Societe Generale S.A.

Francja

EUR (105 000,00)

3. FX Swap EUR PLN 30.06.2026 21.07.2026

Nienotowane na rynku aktywnym

Nie dotyczy

Societe Generale S.A.

Francja

EUR (1 635 000,00)

4. FX Swap GBP PLN 01.07.2026 22.07.2026

Nienotowane na rynku aktywnym

Nie dotyczy

Bank Polska Kasa Opieki S.A.

Polska

GBP (21 000,00)

5. FX Swap GBP PLN 17.06.2026 01.07.2026

Nienotowane na rynku aktywnym

Nie dotyczy

Bank Polska Kasa Opieki S.A.

Polska

GBP (21 000,00)

6. FX Swap HUF PLN 22.06.2026 13.07.2026

Nienotowane na rynku aktywnym

Nie dotyczy

J.P. Morgan AG

Niemcy

HUF (28 880 000,00)

7. FX Swap RON PLN 30.06.2026 21.07.2026

Nienotowane na rynku aktywnym

Nie dotyczy

Societe Generale S.A.

Francja

RON (434 000,00)

8. FX Swap USD PLN 26.06.2026 17.07.2026

Nienotowane na rynku aktywnym

Nie dotyczy

Bank Polska Kasa Opieki S.A.

Polska

USD (1 433 000,00)

9. IRS BRL 03.01.2028 (SW03012028N001)

Nienotowane na rynku aktywnym

Nie dotyczy

BNP PARIBAS

Francja

stopa procentowa BRL-DI-PRE (4 024 357,57)

10. IRS BRL 03.01.2028 (SW03012028N002)

Nienotowane na rynku aktywnym

Nie dotyczy

J.P. Morgan AG

Niemcy

stopa procentowa BRL-DI-PRE (4 041 418,23)

11. IRS PLN 04.10.2027 (SW04102027N001)

Nienotowane na rynku aktywnym

Nie dotyczy

Erste Bank Polska S.A.

Polska

stopa procentowa PLNW3M (3 000 000,00)

12. IRS PLN 25.04.2030 (SW25042030N001)

Nienotowane na rynku aktywnym

Nie dotyczy

Erste Bank Polska S.A.

Polska

stopa procentowa PLNW6M (2 000 000,00)

13. IRS PLN 27.01.2031 (SW27012031N001)

Nienotowane na rynku aktywnym

Nie dotyczy

Erste Bank Polska S.A.

Polska

stopa procentowa PLNW6M (5 000 000,00)

14. IRS ZAR 26.05.2036 (SW26052036N001)

Nienotowane na rynku aktywnym

Nie dotyczy

BNP PARIBAS

Francja

stopa procentowa ZARL3M (5 000 000,00)

15. IRS ZAR 27.05.2036 (SW27052036N001)

Nienotowane na rynku aktywnym

Nie dotyczy

J.P. Morgan AG

Niemcy

stopa procentowa ZARL3M (5 000 000,00)

1.

II. Certyfikaty inwestycyjne

1.

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ

Rodzaj rynku

Nazwa rynku

Nazwa emitenta

Kraj siedziby emitenta

Liczba

Wartość według ceny nabycia w tys.

Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

Procentowy udział w aktywach ogółem

2. Invesco DB Agriculture Fund (US46140H1068)

Aktywny rynek - rynek regulowany

NYSE Arca

Invesco DB Multi-Sector Commodity Trust

Stany Zjednoczone

3. iShares MSCI Brazil ETF (US4642864007)

Aktywny rynek - rynek regulowany

NYSE Arca

iShares MSCI Brazil ETF

Stany Zjednoczone

4. iShares MSCI China ETF (US46429B6719)

Aktywny rynek - rynek regulowany

NASDAQ Markets

iShares MSCI China ETF

Stany Zjednoczone

5. SPDR Gold Shares (US78463V1070)

Aktywny rynek - rynek regulowany

NYSE Arca

State Street Bank and Trust Company

Stany Zjednoczone

1.

II. W walutach państw nienależących do OECD

1.

1.

II. W walutach państw nienależących do OECD

1.

Budynki

a)

Lokale

b)

Grunty

c)

Inne

d)

Prawa współwłasności nieruchomości:

Budynki

e)

Lokale

f)

Grunty

g)

Inne

h)

Użytkowanie wieczyste:

Budynki

i)

Lokale

j)

Grunty

k)

Inne

l)

2. Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP

3. Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego

4. Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)

5. Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD

2. FX Swap GBP PLN 17.06.2026 01.07.2026

3. FX Swap USD PLN 26.06.2026 17.07.2026

4. IZ0836 (PL0000117024)

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD

Nazwa emitenta

Kraj siedziby emitenta

Rodzaj rynku

Nazwa rynku

Liczba

Wartość według ceny nabycia w tys.

Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

Procentowy udział w aktywach ogółem

NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI