Ponieważ widełki dynamiczne tworzą ruchomy, węższy niż widełki statyczne, korytarz dopuszczalnych wahań kursów, nie pozwalają na zbyt gwałtowne zmiany cen.
Na GPW widełki dynamiczne będą obowiązywać dla większości notowanych instrumentów, a ich kurs odniesienia zmienia się podczas sesji w granicach ustalonych przez widełki statyczne. Kursem odniesienia dla widełek dynamicznych jest kurs ostatniej transakcji na instrumencie, dla którego obowiązują widełki.
Jeżeli szerokość widełek dynamicznych dla obligacji wynosi +/-2 pkt. od kursu odniesienia, to po zawarciu transakcji po kursie 100, dolna wartość widełek dla tych obligacji wyniesie 98, a górna 102.
Podobnie jak w przypadku widełek statycznych próba zawarcia transakcji poza widełkami, czyli w tym konkretnym przypadku po cenie wyższej niż 102 lub niższej niż 98 spowoduje zatrzymanie obrotu.
Widełki dynamiczne znacznie zwiększają bezpieczeństwo obrotu. Dzięki temu, że mają mniejszą szerokość niż widełki statyczne, nie pozwalają na zbyt gwałtowne zmiany ceny i znacznie zmniejszają prawdopodobieństwo realizacji błędnego zlecenia o dużej wartości.
Polecamy:
Szczegóły dotyczące działania dynamicznych widełek
Praktyczne zastosowanie widełek statycznych
Praktyczne zastosowanie widełek dynamicznych
Źródło: GPW
Źródło:
