Sektor bankowy może zanotować 2,9 mld zł straty netto w 2021 r.

W scenariuszu referencyjnym w 2021 roku sektor krajowych banków komercyjnych może odnotować 2,9 mld zł straty netto. W scenariuszu tym niedobory kapitałowe względem wymogu połączonego bufora wynosiłyby niespełna 3,5 mld zł, a niektóre z banków wymagałyby dokapitalizowania - poinformował NBP w raporcie o stabilności systemu finansowego.

"Przy założeniu materializacji prognozowanych kosztów ryzyka kredytowego oraz innych czynników, wyniki finansowe banków krajowych w 2020 r. mogłyby być o ok. trzy czwarte niższe niż w 2019 r., a w 2021 r. sektor bankowy jako całość mógłby ponieść straty" - napisano w raporcie.

"Zdecydowana większość analizowanych podmiotów (w tym również największe krajowe banki komercyjne) osiągnęłaby ujemne wyniki finansowe przynajmniej w niektórych okresach w horyzoncie symulacji" - dodano.

Poniżej projekcja wyników netto krajowych banków komercyjnych z raportu NBP według scenariusza referencyjnego i pesymistycznego (w mld zł)

NBP podał, że w scenariuszu referencyjnym wykorzystał centralną ścieżkę projekcji makroekonomicznej NBP z „Raportu o inflacji, Listopad 2020 r.”.

W scenariuszu pesymistycznym założono natomiast ostrzejszy dalszy przebieg pandemii w Polsce i na świecie, zwiększenie części ograniczeń administracyjnych oraz występowanie zakłóceń w globalnych łańcuchach dostaw "co przyczyniłoby się do silniejszego spadku aktywności gospodarczej i jej wolniejszej odbudowy w gospodarce światowej, w tym także w Polsce".

NBP podał, że niepewność dotycząca obydwu scenariuszy jest znaczna.

"Głównym, istotnym ryzykiem dla kształtowania się przyszłego wzrostu gospodarczego w scenariuszu referencyjnym jest ostrzejszy niż założono przebieg pandemii COVID-19 i większa skala restrykcji. Scenariusz pesymistyczny zakłada materializację tego ryzyka" - napisano w raporcie.

SCENARIUSZ REFERENCYJNY

NBP podał, że głównym czynnikiem powodującym obniżenie wyników finansowych banków w latach 2020-2021 będą wyższe odpisy na oczekiwane straty kredytowe.

"W 2022 r., przy zakładanym tempie poprawy sytuacji gospodarczej, można oczekiwać poprawy jakości portfela kredytowego oraz początku odbudowy wyników finansowych banków" - napisano w raporcie.

NBP podał, że mimo spodziewanej wysokiej skali strat finansowych, większość banków posiadałaby wystarczające nadwyżki kapitału, żeby zaabsorbować straty i rozwijać akcję kredytową.

"Niektóre banki wymagałyby dokapitalizowania w celu spełnienia wymogów kapitałowych. Należy zaznaczyć, że większość z nich już przed pandemią charakteryzowała się niską zyskownością (co

utrudniało zarówno akumulację kapitału ze źródeł wewnętrznych, jak też pozyskanie finansowania od inwestorów) i/lub niedoborem (ewentualnie niewielką nadwyżką) kapitału" - napisano w raporcie.

W scenariuszu referencyjnym banki komercyjne (o łącznym udziale 4,1 proc. w aktywach sektora) nie spełniłyby norm kapitałowych filarów I i II. Łączny niedobór kapitału wynosiłby około 2 mld zł.

"Oszacowane niedobory kapitału względem wymogu połączonego bufora również można oceniać jako relatywnie niewielkie. W scenariuszu referencyjnym niedobory wynosiłyby niespełna 3,5 mld zł i dotknęłyby banków komercyjnych o łącznym udziale 6 proc. w aktywach sektora" - napisano w raporcie.

SCENARIUSZ PESYMISTYCZNY

NBP podał, że materializacja pesymistycznego scenariusza rozwoju sytuacji gospodarczej oznaczałaby znaczne straty dla banków, zwłaszcza w 2021 roku. W scenariuszu tym strata netto sektora w 2021 roku wynieść może 22,4 mld zł.

"Podobnie jak w scenariuszu referencyjnym, w 2022 r. – dzięki stopniowej poprawie sytuacji gospodarczej i jakości portfela kredytowego – wyniki banków wzrosłyby, jednak nadal byłyby niższe niż przeciętnie w ostatnich latach" - napisano w raporcie.

NBP podał, że nawet w przypadku realizacji pesymistycznego scenariusza zdecydowana większość analizowanych banków komercyjnych byłaby w stanie zamortyzować ponoszone straty, wykorzystując do tego posiadane nadwyżki kapitałowe.

Łączny udział w aktywach sektora bankowego podmiotów z niedoborem kapitału względem norm filarów I i II zwiększyłby się do 8 proc., a ich potrzeby kapitałowe wyniosłyby około 4 mld zł.

Kapitałem na pokrycie wymogu połączonego bufora nie dysponowałyby banki komercyjne o łącznym udziale 10 proc. w aktywach sektora, a kwota niedoboru wzrosłaby do około 7 mld zł.

Poniżej podstawowe wskaźniki gospodarcze w rozważanych scenariuszach makroekonomicznych

(PAP Biznes)

seb/ gor/