BANK MILLENNIUM S.A.: Zawarcie transakcji sekurytyzacji syntetycznej

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

/

2026

Data sporządzenia:

Skrócona nazwa emitenta

BANK MILLENNIUM S.A.

Temat

Zawarcie transakcji sekurytyzacji syntetycznej

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR – informacje poufne

Treść raportu:

Zarząd Banku Millennium S.A. [Bank] informuje o zawarciu 30 września 2026 r. transakcji sekurytyzacji syntetycznej portfela kredytów konsumenckich [consumer loans] Banku w formie gwarancji finansowej obejmującej portfel referencyjny o wartości 6 mld PLN według stanu na 31 lipca 2026 [Transakcja]

W ramach Transakcji, Bank dokonał przeniesienia na inwestora - International Finance Corporation [IFC] instytucję wspierającą sektor prywatny w ramach Grupy Banku Światowego, - istotnej części ryzyka kredytowego z wybranego portfela podlegającego sekurytyzacji. Wyselekcjonowany portfel kredytowy objęty sekurytyzacją pozostaje w bilansie Banku. Transfer ryzyka sekurytyzowanego portfela jest realizowany poprzez instrument ochrony kredytowej w postaci gwarancji finansowej wystawionej przez IFC.

Szacunkowy pozytywny wpływ Transakcji na współczynnik kapitału podstawowego Tier 1 [CET1] Grupy Banku Millennium S.A. wynosi około 80 punktów bazowych w odniesieniu do danych raportowanych na koniec czerwca 2026 roku. Uzyskanie korzyści kapitałowych jest uzależnione od potwierdzenia przez właściwe organy nadzoru spełnienia przesłanek istotnego przeniesienia ryzyka.

Transakcja spełnia wymogi dotyczące przeniesienia istotnej części ryzyka, określone w Rozporządzeniu CRR oraz została ustrukturyzowana jako spełniająca kryteria STS [prosta, przejrzysta i standardowa sekurytyzacja] zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady [UE] 2021/557.

Doradcą merytorycznym do Transakcji był UniCredit Bank GmbH.

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Ramy prawne

Rodzaj informacji przekazanych przez podmiot

RegulatoryData

Organ zbierający dane odpowiedzialny za zbieranie informacji

PLKNF

Unikalny identyfikator danych

Rodzaj przedkładanych informacji

nowe (do zastosowania w przypadku nowych informacji)

Dobrowolny lub obowiązkowy charakter przedłożonych informacji

Data lub początek okresu, której lub którego dotyczą informacje

2026-10-01

Data lub koniec okresu, której lub którego dotyczą informacje

2026-10-01

Znacznik danych osobowych

Macierzyste państwo członkowskie, w stosownych przypadkach

PL

DocumentReference

Język, w którym przekazano informacje

Oryginał (ORIG) czy tłumaczenie (TRAN)

Numer referencyjny pliku danych

PL

ORIG

SubmittingEntity

Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) dotyczący podmiotu przekazującego informacje - wypełnij w przypadku osób prawnych

lub

Imię i nazwisko, osoby która przekazała informacje - wypełnij w przypadku osób fizycznych

259400OFDZ9KPZEO8K78

RelatedEntity/LegalPerson

Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) przypisany do osoby prawnej, której dotyczą informacje

Wielkość osoby prawnej, której dotyczą informacje

Sektor(y) przemysłu, w których osoba fizyczna lub prawna, której te informacje dotyczą, prowadzi działalność gospodarczą

259400OFDZ9KPZEO8K78

Duża grupa

(wg regulacji) Instytucja kredytowa

Bank Millennium S.A.

October 1, 2026

Current report no 31/2026 Subject: Conclusion of a synthetic securitisation transaction The Management Board of Bank Millennium S.A. [Bank] informs that on September 30, 2026 it concluded a synthetic securitisation transaction of the Bank's consumer loan portfolio in the form of a financial guarantee with a reference portfolio of PLN 6 billion as at 31 July 2026 [Transaction]. As part of the Transaction, the Bank transferred to the investor, the International Finance Corporation [IFC], the private sector arm of the World Bank Group, a significant part of the credit risk from the selected portfolio subject to securitisation. The selected loan portfolio covered by the securitisation remains on the Bank's balance sheet. The transfer of the risk of the securitised portfolio is carried out through a credit protection instrument in the form of a financial guarantee issued by IFC. The estimated positive impact of the Transaction on the Common Equity Tier 1 Ratio [CET1] of Bank Millennium S.A. Group is approximately 80 basis points in relation to the data reported at the end of June 2026. Obtaining capital benefits is conditional upon confirmation by the competent supervisory authorities that the conditions for significant risk transfer have been met. The Transaction meets the requirements for significant risk transfer set out in the CRR Regulation and has been structured to meet the STS criteria (simple, transparent and standardised securitisation) in accordance with Regulation [EU] 2021/557 of the European Parliament and of the Council. The substantive adviser to the Transaction was UniCredit Bank GmbH. Legal basis: Article 17[1] of MAR - inside information.

BANK MILLENNIUM SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

BANK MILLENNIUM S.A.

Banki (ban)

(skrócona nazwa emitenta)

(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

02-593

WARSZAWA

(kod pocztowy)

(miejscowość)

Stanisława Żaryna

2A

(ulica)

(numer)

0000010186

(telefon)

(fax)

ir@bankmillennium.pl

www.millenet.pl

(e-mail)

(www)

526-021-29-31

001379728

(NIP)

(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

2026-10-01

Fernando Bicho

Wiceprezes Zarządu

Fernando Bicho