VIX jest często nazywany indeksem strachu, od samego początku jego powstania jest uważany jako barometr sentymentu inwestorów. Indeks VIX został wprowadzony przez Chicago Board Options Exchange w 1993 roku. Mierzy oczekiwania rynkowe, co do zmienności kwotowań na podstawie opcji na na ten indeks (ceny bid oraz ask). Uogólniając wyraża on oczekiwaną zmienność inwestorów indeksu S&P 500 w ciągu kolejnych trzydziestu dni.
Wartość indeksu VIX rośnie, gdy indeks S&P 500 spada, pomiędzy tymi dwoma instrumentami zachodzi niemal idealna korelacja. Jak możemy to wykorzystać? Jednym ze sposobów jest branie średniej indeksu zmienności z 5 ostatnich sesji, jeżeli dzisiejsza wartość jest ponad średnią to jest większe prawdopodobieństwo spadków na indeksie S&P 500.
Dział Analiz
