BNP PARIBAS BANK POLSKA SA: Zawarcie transakcji sekurytyzacji syntetycznej

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

/

2026

Data sporządzenia:

2026-09-30

Skrócona nazwa emitenta

BNP PARIBAS BANK POLSKA SA

Temat

Zawarcie transakcji sekurytyzacji syntetycznej

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR – informacje poufne

Treść raportu:

Zarząd BNP Paribas Bank Polska S.A. („Bank”) informuje o zawarciu 30 września 2026 r. z Europejskim Funduszem Inwestycyjnym („Inwestor”) transakcji sekurytyzacji syntetycznej realizowanej na portfelu kredytów korporacyjnych o łącznej wartości wynoszącej 3,6 mld zł według stanu na 31 lipca 2026 r. („Transakcja”). Głównym celem Transakcji jest uwolnienie kapitału, który Bank będzie mógł przeznaczyć m.in. na zwiększenie skali działalności kredytowej.

W ramach Transakcji, Bank dokonał przeniesienia na Inwestora istotnej części ryzyka kredytowego z wybranego portfela kredytowego podlegającego sekurytyzacji. Wyselekcjonowany portfel kredytowy objęty sekurytyzacją pozostaje w bilansie Banku. W Transakcji uwzględniono opcję uzupełnienia przez Bank portfela do 31 marca 2029 r.

Transfer ryzyka sekurytyzowanego portfela jest realizowany poprzez instrument ochrony kredytowej w postaci gwarancji finansowej udzielonej przez Inwestora.

Transakcja została zawarta na warunkach rynkowych. Data zakończenia Transakcji to 31 grudnia 2034 r. BNP Paribas SA pełnił rolę organizatora Transakcji.

Transakcja - na moment jej zawarcia - wpłynie na wzrost skonsolidowanego współczynnika kapitału podstawowego Tier 1 (CET1) o 0,25 p.p., skonsolidowanego współczynnika kapitału Tier 1 o 0,27 p.p. oraz skonsolidowanego łącznego współczynnika wypłacalności TCR o 0,33 p.p. w odniesieniu do danych raportowanych Grupy BNP Paribas Bank Polska S.A. według stanu na 30 czerwca 2026 r.

Transakcja spełnia wymogi w zakresie przeniesienia istotnej części ryzyka określone w Rozporządzeniu 575/2013 (CRR) oraz została ustrukturyzowana jako spełniająca kryteria STS (prosta, przejrzysta i standardowa sekurytyzacja) zgodnie z Rozporządzeniem 2017/2402.

Podstawa prawna

art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Ramy prawne

Rodzaj informacji przekazanych przez podmiot

RegulatoryData

Organ zbierający dane odpowiedzialny za zbieranie informacji

PLKNF

Unikalny identyfikator danych

Rodzaj przedkładanych informacji

nowe (do zastosowania w przypadku nowych informacji)

Dobrowolny lub obowiązkowy charakter przedłożonych informacji

Data lub początek okresu, której lub którego dotyczą informacje

2026-09-30

Data lub koniec okresu, której lub którego dotyczą informacje

2026-09-30

Znacznik danych osobowych

Macierzyste państwo członkowskie, w stosownych przypadkach

PL

DocumentReference

Język, w którym przekazano informacje

Oryginał (ORIG) czy tłumaczenie (TRAN)

Numer referencyjny pliku danych

PL

ORIG

SubmittingEntity

Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) dotyczący podmiotu przekazującego informacje - wypełnij w przypadku osób prawnych

lub

Imię i nazwisko, osoby która przekazała informacje - wypełnij w przypadku osób fizycznych

RelatedEntity/LegalPerson

Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) przypisany do osoby prawnej, której dotyczą informacje

Wielkość osoby prawnej, której dotyczą informacje

Sektor(y) przemysłu, w których osoba fizyczna lub prawna, której te informacje dotyczą, prowadzi działalność gospodarczą

NMH2KF074RKAGTH4CM63

Duża grupa

(wg regulacji) Instytucja kredytowa

NMH2KF074RKAGTH4CM63

Duża jednostka

(wg regulacji) Instytucja kredytowa

Conclusion of a synthetic securitization transaction current report no. 39/2026 date: 30 September 2026 The Management Board of BNP Paribas Bank Polska S.A. (“Bank”) informs that on 30 September 2026, it concluded a synthetic securitization transaction with European Investment Fund (“Investor”) with respect to a portfolio of corporate loans with a total value of PLN 3.6 billion as of 31 July 2026 (“Transaction”). The main purpose of the Transaction is to release capital, which the Bank will be able to allocate, among other things, to increase the scale of lending activity. As part of the Transaction, the Bank transferred a significant part of the credit risk of a selected securitized loan portfolio to the Investor. The selected securitized loan portfolio remains on the balance sheet of the Bank. The Transaction incorporates replenishment option available until 31 March 2029. The risk transfer of the securitized portfolio is performed through a credit protection instrument in the form of a financial guarantee, issued by the Investor. The Transaction was concluded on market conditions. The Transaction is set to expire on 31 December 2034. BNP Paribas SA acted as an arranger for the Transaction. The Transaction – at the time of its conclusion – will increase the consolidated Common Equity Tier 1 (CET1) capital ratio by 0.25 percentage points, consolidated Tier 1 by 0.27 percentage points and the consolidated TCR by 0.33 percentage points, based on the figures reported for BNP Paribas Bank Polska S.A. Group as of 30 June 2026. The Transaction meets the requirements for significant risk transfer specified in the Regulation 575/2013 (CRR) and has been structured to meet the STS criteria (simple, transparent and standard securitization) in accordance with Regulation 2017/2402. Legal basis Article 17, section 1 of the Market Abuse Regulation (MAR)

BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.

(pełna nazwa emitenta)

BNP PARIBAS BANK POLSKA SA

Banki (ban)

(skrócona nazwa emitenta)

(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

01-211

WARSZAWA

(kod pocztowy)

(miejscowość)

KASPRZAKA

(ulica)

(numer)

+48 500 990 500

22 566 90 10

(telefon)

(fax)

info@bnpparibas.p

www.bnpparibas.pl

(e-mail)

(www)

526-100-85-46

010778878

(NIP)

(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

2026-09-30

Piotr Konieczny

Wiceprezes Zarządu

2026-09-30

Aleksandra Zouner

Dyrektorka Zarządzająca

Pion Rachunkowości Zarządczej

i Relacji Inwestorskich