Obecne modele kwantyfikacji ryzyka w bankach, oparte na danych historycznych, w coraz mniejszym stopniu nadążają za światem, który stał się mniej przewidywalny i bardziej złożony. Ocenę ryzyka trzeba uzupełnić o analizę skrajnych, ale prawdopodobnych scenariuszy geopolityczno-makroekonomicznych – poinformował wiceprezes mBanku Marek Lusztyn, przedstawiając rekomendacje wypracowane na EKF w Sopocie.
Marek Lusztyn po raz szósty prowadził na EKF w Sopocie tzw. okrągły stół szefów ryzyka w bankach. Wiceprezesi przygotowali swoje rekomendacje, które zostaną przedstawione prezesom banków.
"Inaczej niż w poprzednich latach wyszliśmy poza bieżące wyzwania i postawiliśmy sobie nowe pytania, pytania o rolę Chief Risk Officer. Czy ma być on przede wszystkim strażnikiem zgodności, ostrożności, czy współarchitektem odporności i strategicznych decyzji bankowych?” – powiedział PAP Biznes Lusztyn w kuluarach EKF w Sopocie.
Podał, że dotychczasowe modele oceny ryzyka bankowego, które były oparte na symulacjach historycznych w mniejszym stopniu niż kiedyś wspierają w analizowaniu ryzyk.
"W związku z tym trzeba uzupełnić je o analizy skrajnych, ale prawdopodobnych do wystąpienia scenariuszy geopolityczno-makroekonomicznych" – powiedział Lusztyn.
Poinformował, że z uwagi na to, że sektor bankowy, jak i jego klienci są coraz bardziej cyfrowi zwrócono uwagę na kwestię cyberodporności banków.
"Ale cyberodporności nie w kontekście biurokratycznego spełnienia wymagań regulacji DORA ale jako o strategicznym aktywie biznesowym" – powiedział Lusztyn.
"Rozmawialiśmy też o zarządzaniu ryzykiem koncentracji u zewnętrznych dostawców ICT i nie mogło zabraknąć dyskusji o sztucznej inteligencji z perspektywy ryzyka, czyli jak zapewnić kontrolę i przewidywalność nad wynikami prac tych modeli" – dodał.
Ocenił, że sektor bankowy cały czas zmaga się z konsekwencjami ryzyka prawnego, więc bankowcy rozmawiali także o potrzebie wzmocnienia systemu zarządzania ryzykiem prawnym, tak żeby wzmocnić pewność nowo zawieranych umów.
Zdaniem wiceprezesa ważną kwestią pozostaje zakres odpowiedzialności za fraudy i transakcje oszukańcze.
"Jedną z rekomendacji, która trafi na stolik prezesów, będzie zbudowanie skonsolidowanego frontu sektorowego na rzecz współdzielenia odpowiedzialności za oszustwa socjotechniczne z sektorami, które są używane jako narzędzia przez cyberprzestępców" – powiedział Lusztyn.
Jego zdaniem zmienia się rola działów ryzyka w bankach.
"Jedną z rekomendacji jest głębsze zastanowienie się nad tym, w jaki sposób zbudować interdyscyplinarne zespoły w bankach, które będą współodpowiedzialne za bezpieczne i powtarzalne dowożenie wyniku finansowego, biorąc pod uwagę te nowe, w szczególności niefinansowe rodzaje ryzyka, z którymi mamy do czynienia" – powiedział Lusztyn.
"Te zmiany już się dzieją w bankach, bo zastanawiamy się w jaki sposób lepiej zarządzać zasobami, które mamy, żeby na te nowe ryzyka odpowiedzieć i w jaki sposób dostosować kompetencje zespołów do ryzyk, które są przed nami" - dodał.
Wskazał, że warto zastanowić się także, jak w zmieniających się warunkach pogodzić coraz bardziej złożone i szczegółowe oczekiwania regulacyjne z potrzebą szybkości działania i zachowania konkurencyjności przez banki.
Sebastian Karbarczyk (PAP Biznes)
seb/ osz/
