Tajemnicza liczba, czyli credit scoring

analityk Bankier.pl
Kto będzie bardziej sumiennym kredytobiorcą – kawaler czy mężczyzna żonaty? Wbrew pozorom nie jest to pytanie, na które odpowiedź interesuje tylko ciekawskich. Banki, zanim udzielą kredytu, korzystają z metod statystycznych, by odsiać potencjalnie kłopotliwych klientów. Jednym z narzędzi przez nie stosowanych jest tzw. credit scoring.

Gdy ktoś ze znajomych prosi nas o pożyczkę, decyzję o tym, czy jej udzielić, czy też poszukać jakiejś wymówki, podejmujemy niemal intuicyjnie. Najczęściej mamy już wyrobione zdanie o wiarygodności potencjalnego pożyczkobiorcy, a wiedza ta wynika z wcześniejszej relacji – widzieliśmy jak nasz dłużnik podchodzi do swoich obowiązków, skąd ma pieniądze, jaka jest jego życiowa sytuacja.

Ten typ wiedzy nie jest już dziś dostępny bankom. W małym miasteczku na Dzikim Zachodzie bankier mógł wiedzieć niemal wszystko o swoich klientach – żył z nimi w jednej, niewielkiej społeczności. Współczesne banki funkcjonują w zupełnie innym otoczeniu, a intuicję i doświadczenie w badaniu wiarygodności kredytowej zastąpiła informacja i modele statystyczne.

Tabela scoringowa, czyli klient wypunktowany


Credit scoring, czyli punktowa metoda ocena ryzyka kredytowego, opiera się na prostej zasadzie. Za poszczególne cechy kredytobiorcy przyznaje się punkty. Im więcej punktów otrzyma klient, tym wyższe prawdopodobieństwo, że okaże się on dobrym kredytobiorcą.

Tabela scoringowa, czyli narzędzie określające, ile punktów przyznać za kolejne atrybuty kredytobiorcy, tworzona jest na podstawie analizy statystycznej bazy danych o klientach z przeszłości. Specjaliści poszukują takich cech, które wyraźnie oddzielają od siebie zbiorowości dobrych kredytobiorców (spłacających zobowiązania bez opóźnień) od złych kredytobiorców (mających kłopoty z terminową spłatą).

Spójrzmy na przykład:



Na przykładzie tym widać, że osoby wynajmujące mieszkania są nadreprezentowane wśród klientów mających kłopoty ze spłatą kredytu. Gdyby fakt posiadania lub wynajmowania mieszkania nie miał wpływu na terminowość spłaty zobowiązań, to proporcja wynajmujących wśród złych kredytobiorców powinna być mniej więcej taka, jak wśród klientów-kredytobiorców w ogóle.

Testy potrafią pokazać, jak mało prawdopodobne jest, że za zauważoną przez nas prawidłowością kryje się tylko ślepy los. Jeśli zależność taką będzie można udowodnić, to w tabeli scoringowej osoby wynajmujące nieruchomość będą otrzymywać mniejszą liczbę punktów niż właściciele mieszkań czy domów.

Scoring kredytowy w biurze i w banku


Punktową metodę oceny ryzyka kredytowego stosują zarówno banki, jak i Biuro Informacji Kredytowej. Banki skrupulatnie chronią dostępu do informacji o tym, jak działa ich algorytm scoringowy, dlatego też nie dowiemy się, ile otrzymaliśmy punktów, gdy w banku X składamy wniosek o kartę czy kredyt gotówkowy.

Ocena punktowa przydzielana przez Biuro Informacji Kredytowej jest bardziej przejrzysta, chociaż szczegóły jej konstruowania także są chronione jako tajemnica handlowa. BIKSco CreditRisk, bo tak nazywa się scoring w wykonaniu BIK, powstaje na podstawie informacji zgromadzonych w bazie biura. Na wysokość oceny mają wpływ przede wszystkim czynniki związane z naszą historią kredytową, a dane takie, jak stan cywilny czy wykształcenie, nie są brane pod uwagę.

Ocena BIK będzie tym niższa, im:
  • więcej mamy kredytów spłacanych nieterminowo,
  • większe zadłużenie jest spłacane nieregularnie,
  • dłużej zalegamy ze spłatami,
  • bardziej przekraczamy przyznane nam limity kredytowe,
  • mniej czasu upłynęło od ostatniego wykroczenia.
W systemie scoringowym BIK otrzymać można od 192 do 631 punktów. Banki często korzystają ze scoringu biura jako jednej z przesłanek o przyjęciu lub odrzuceniu wniosku kredytowego. Ocena punktowa z BIK może być także jedną ze zmiennych w ich własnym scoringu. Jeśli chcemy dowiedzieć się, jak wygląda nasza ocena punktowa w BIK-u, powinniśmy zamówić raport PLUS z Informacją o Ocenie Punktowej. Raport ten jest płatny i kosztuje 35 zł.

Obiektywnie i szybko, ale czy sprawiedliwie?


Punktowa metoda oceny wiarygodności kredytowej stała się jednym z najczęściej stosowanych narzędzi przez banki obsługujące klientów detalicznych. Pozwala ona na obiektywną, szybką i tanią selekcję potencjalnych kredytobiorców.

Jak zwykle jednak postęp niesie pewne niebezpieczeństwa. Metody scoringowe porównują nas do jednego wzoru – statystycznego modelu klienta idealnego. Może zdarzyć się, że mimo posiadania szeregu cech typowych dla klientów ryzykownych (np. młody wiek, brak stałego zatrudnienia, zmienność miejsca zamieszkania) jesteśmy wiarygodnymi kredytobiorcami. W takim przypadku system scoringowy może utrudnić nam dostęp do kredytu. Na szczęście na bankowym rynku panuje konkurencja i inny bank może dostrzec w nas atrakcyjnego klienta.

Michał Kisiel
analityk Bankier.pl
m.kisiel@bankier.pl

Michał Kisiel

Źródło:

Newsletter Bankier.pl

Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Nowy komentarz

Anuluj
0 0 (usunięty)

(wiadomość usunięta przez moderatora)

! Odpowiedz
0 1 ~killer2424

skoring punktowy w bik jest dość skomplikowany. ja miałem np. 428 punktow, każdy kredyt spłacany wzorowo. pamiętaj jednak, iż na wynik końcowy maja wpływ nie tylko kredyty, ale przy danym wieku, np. stan cywilny. banki na to patrzą. nie można tez mieć zbyt wielu kredytów w 1 momencie, bo to tez średnio wygląda, np. 6 kredytów, nawet małych.
w moim przypadku taki skoring był powyżej średniej dla danego wieku. problemów z kredytami nie mam.

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
0 0 ~Marcin19

Scoring w bik to jakaś porażka. Miałem kilkanaście malutkich kredytów i kilka większych. Zawsze wszystkie spłacane co do dnia i pierwszy bik wyskoczył średnio.

okazało się po jego przeglądnięciu, że jeden z kredytów miał status 90 dni przekroczeń na moment udzielenia kredytu (co to miało być nikt nie wie)

po spłacie części z nich ma dosyć wysoki scoring jednak dlaczego nie najlepszy? Ani jednego dnia przekroczeń?

Pokaż cały komentarz !
Polecane
Najnowsze
Popularne