Bank Millennium przeprowadził transakcję sekurytyzacji syntetycznej portfela niezabezpieczonych kredytów niehipotecznych o łącznej wartości 7,2 mld zł - poinformował bank w komunikacie.
Jak podano, to największa transakcja sekurytyzacji syntetycznej zawarta dotychczas przez bank.
"W ramach transakcji bank przeniósł na inwestora istotną część ryzyka kredytowego sekurytyzowanego portfela. Sekurytyzowany portfel kredytowy pozostaje w bilansie banku" - napisano w komunikacie.
Bank poinformował, że przeniesienie ryzyka sekurytyzowanego portfela odbywa się za pośrednictwem instrumentu ochrony kredytowej w postaci obligacji powiązanych z ryzykiem kredytowym z planowaną datą zapadalności 25 sierpnia 2036 roku.
Bank wyemitował serię obligacji CLN o łącznej wartości nominalnej 489 mln zł, które zostały nabyte przez inwestora. Obligacje CLN są wprowadzone do obrotu w alternatywnym systemie obrotu w Wiedniu prowadzonym przez Wiener Börse. W ramach transakcji bank jest zobowiązany do ustanowienia zabezpieczenia na rzecz posiadaczy obligacji w postaci kwalifikowanych dłużnych papierów wartościowych [i/lub środków pieniężnych] zdeponowanych u niezależnego powiernika.
Jak podano, transakcja spełnia kryterium materialnego wpływu na wskaźniki kapitałowe banku, zwiększy ona współczynnik kapitału podstawowego Tier 1 [CET1] o około 1,1 punktu procentowego i współczynnik wypłacalności TCR o około 1,4 punktu procentowego na poziomie skonsolidowanym w odniesieniu do danych raportowanych dla grupy Banku Millennium na koniec września 2023 roku.
"Oczekuje się, że pełny wpływ transakcji na współczynniki kapitałowe zostanie rozpoznany w ostatnim kwartale 2023 r." - napisano. (PAP Biznes)
pel/ ana/
