Informacje podstawowe Beta ETF mWIG40TRsh Portfelowy FIZ

Fundusz indeksowy zarządzany pasywnie. Celem funduszu jest osiąganie stóp zwrotu odzwierciedlających zmiany wartości indeksu mWIG40TRsh. Cel inwestycyjny realizowany jest poprzez ciągłe stosowanie syntetycznej replikacji aktualnej struktury indeksu mWIG40TR z możliwością stosowania również fizycznej replikacji jego aktualnej struktury z uwzględnieniem stopnia dźwigni finansowej indeksu odniesienia. Indeks mWIG40TRsh jest indeksem pochodnym wobec mWIG40TR i odzwierciedla zmiany indeksu bazowego przy zastosowaniu stopnia dźwigni finansowej wynoszącej -1. Indeks mWIG40TRsh zachowuje się więc na poszczególnych sesjach odwrotnie niż indeks mWIG40TR. Oznacza to, że fundusz utrzymuje w relacji do indeksu mWIG40TR pozycję odwrotną, czyli posiada krótką pozycję na ten indeks. Efekt dźwigni finansowej stosowanej przez fundusz nie polega na klasycznym zwielokrotnianiu stopy zwrotu z indeksu mWIG40TR, ale na osiąganiu stopy zwrotu o tej samej amplitudzie lecz z odwrotnym znakiem. Oznacza to, że wzrost indeksu bazowego o 1% powinien przełożyć się na 1%-owy spadek wartości certyfikatów i odwrotnie. Źródłem dźwigni finansowej dla funduszu są instrumenty pochodne na indeks mWIG40TR. Ze względu na realizowany cel inwestycyjny, fundusz może zawierać transakcje krótkiej sprzedaży.