PKO BANK POLSKI S.A.: Zawarcie transakcji sekurytyzacji syntetycznej

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

/

2026

Data sporządzenia:

Skrócona nazwa emitenta

PKO BANK POLSKI S.A.

Temat

Zawarcie transakcji sekurytyzacji syntetycznej

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR – informacje poufne

Treść raportu:

Raport nr 28/2026 – Zawarcie transakcji sekurytyzacji syntetycznej

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR

Treść raportu:

Zarząd PKO Banku Polskiego S.A. („Bank”) informuje, że 22 lipca 2026 r. Bank zawarł pakiet umów dotyczących sekurytyzacji syntetycznej realizowanej na portfelu kredytów korporacyjnych o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 8 500 mln PLN według stanu na 30 kwietnia 2026 r. (dalej „Transakcja”).

W ramach Transakcji, Bank dokonał przeniesienia na podmiot funkcjonujący w ramach struktur inwestycyjnych Christofferson, Robb & Company istotnej części ryzyka kredytowego z wybranego portfela podlegającego sekurytyzacji. Wyselekcjonowany portfel kredytów firmowych objęty sekurytyzacją pozostaje w bilansie Banku. Transfer ryzyka sekurytyzowanego portfela jest realizowany poprzez instrument ochrony kredytowej w postaci gwarancji finansowej zabezpieczonej depozytem założonym w Banku. W transakcji przewidziano 18-miesięczny okres rewolwingowy.

Szacunkowy pozytywny wpływ Transakcji na współczynnik kapitału podstawowego Tier 1 (CET1) Grupy Banku w okresie rewolwingowym wynosi około 25 punktów bazowych w odniesieniu do danych raportowanych na pierwszy kwartał 2026 roku.

Transakcja spełnia określone w Rozporządzeniu CRR wymogi w zakresie przeniesienia istotnej części ryzyka oraz została ustrukturyzowana jako spełniająca kryteria STS (prosta, przejrzysta i standardowa sekurytyzacja) zgodnie z Rozporządzeniem 2017/2402.

Doradcą merytorycznym do transakcji był UniCredit Bank GmbH.

Ramy prawne

Rodzaj informacji przekazanych przez podmiot

RegulatoryData

Organ zbierający dane odpowiedzialny za zbieranie informacji

PLKNF

Unikalny identyfikator danych

Rodzaj przedkładanych informacji

nowe (do zastosowania w przypadku nowych informacji)

Dobrowolny lub obowiązkowy charakter przedłożonych informacji

Data lub początek okresu, której lub którego dotyczą informacje

2026-07-22

Data lub koniec okresu, której lub którego dotyczą informacje

2026-07-22

Znacznik danych osobowych

Macierzyste państwo członkowskie, w stosownych przypadkach

PL

DocumentReference

Język, w którym przekazano informacje

Oryginał (ORIG) czy tłumaczenie (TRAN)

Numer referencyjny pliku danych

PL

ORIG

SubmittingEntity

Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) dotyczący podmiotu przekazującego informacje - wypełnij w przypadku osób prawnych

lub

Imię i nazwisko, osoby która przekazała informacje - wypełnij w przypadku osób fizycznych

RelatedEntity/LegalPerson

Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) przypisany do osoby prawnej, której dotyczą informacje

Wielkość osoby prawnej, której dotyczą informacje

Sektor(y) przemysłu, w których osoba fizyczna lub prawna, której te informacje dotyczą, prowadzi działalność gospodarczą

P4GTT6GF1W40CVIMFR43

Duża grupa

(wg regulacji) Instytucja kredytowa

P4GTT6GF1W40CVIMFR43

Duża jednostka

(wg regulacji) Instytucja kredytowa

Report No. 28/2026 – Execution of a Synthetic Securitisation Transaction Legal basis: Article 17(1) of the MAR Regulation Report content: The Management Board of PKO Bank Polski S.A. (the “Bank”) hereby announces that on 22 July 2026 the Bank entered into a package of agreements relating to a synthetic securitisation transaction executed on a portfolio of corporate loans with an aggregate nominal value of PLN 8,500 million as at 30 April 2026 (the “Transaction”). Under the Transaction, the Bank transferred a significant portion of the credit risk associated with the selected securitised portfolio to an entity operating within investment structures of Christofferson, Robb & Company. The selected portfolio of corporate loans subject to the securitisation remains on the Bank’s balance sheet. The transfer of risk relating to the securitised portfolio is effected through a credit protection instrument in the form of a financial guarantee secured by a cash deposit placed with the Bank. The Transaction includes an 18-month revolving period. The estimated positive impact of the Transaction on the Common Equity Tier 1 (CET1) ratio of the Bank’s Group during the revolving period amounts to approximately 25 basis points, based on the figures reported for the first quarter of 2026. The Transaction meets the requirements set out in the CRR Regulation regarding the significant credit risk transfer and has been structured to satisfy the criteria for STS (Simple, Transparent and Standardised) securitisation in accordance with Regulation (EU) 2017/2402. UniCredit Bank GmbH acted as an arranger to the Transaction.

POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SA

(pełna nazwa emitenta)

PKO BANK POLSKI S.A.

Banki (ban)

(skrócona nazwa emitenta)

(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

00-116

WARSZAWA

(kod pocztowy)

(miejscowość)

Świętokrzyska

(ulica)

(numer)

521-91-82

521-91-83

(telefon)

(fax)

ir@pkobp.pl

www.pkobp.pl

(e-mail)

(www)

525-000-77-38

016298263

(NIP)

(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

2026-07-22

Dariusz Choryło

Dyrektor Biura Relacji Inwestorskich, pełnomocnik