Agencja ratingowa Fitch ocenia, że umocnienie franka szwajcarskiego będzie w krótkim terminie odczuwalne przez polskie banki, m.in. z powodu wezwań do uzupełnienia depozytu i wzrostu aktywów ważonych ryzykiem (RWA).
W ocenie agencji solidne podstawy kapitałowe i pozycje płynnościowe banków powinny pomóc zamortyzować ten negatywny wpływ.
Wezwanie do uzupełnienia depozytów dotyczące kontraktów swap walutowych może być istotne dla oceny przez Fitch ratingu polskich banków z dużymi portfelami kredytów we frankach, czyli Getin Noble Bank, Banku Millennium oraz w mniejszym stopniu BZ WBK i BOŚ.
Agencja zauważa jednak, że polskie banki poprawiły płynność od czasu kryzysu finansowego i powinny być na tyle silne, aby wchłonąć zwiększoną liczbę wezwań. Ekspozycja mBanku związana z depozytem zabezpieczającym jest niewielka, pomimo dużego portfela kredytowego we frankach.
Fitch szacuje, że wezwania do uzupełnienia depozytów dla Getin i Bank Millennium może sięgnąć około 20 proc. dostępnej płynności.
Wzrost RWA zmniejszy wskaźniki CET1 banków, ale zdaniem Fitcha, wpływ będzie umiarkowany. Przy kursie franka na poziomie 4,25 zł ten spadek szacowany jest na mniej niż 50 bp.
Fitch wskazuje, że wskaźnik CET1 Getin Noble Banku może być pod presją, a dwa z trzech banków z największą ekspozycją na kredyty we frankach (Bank Millennium i mBank) mają dość silne wskaźniki CET1.
Agencja zauważa, że ubiegłoroczne stress-testy badały wpływ deprecjacji złotego względem franka o 25 proc. i potwierdziły zdolność banków do absorbowania potencjalnych strat.
"Niemniej jednak, w zależności od skali i czasu trwania aprecjacji franka szwajcarskiego, obsługa kredytów hipotecznych we franku będzie trudniejsza i związane z tym ryzyka kredytowe wzrosną" - napisano. (PAP)
pel/ asa/
