Obydwa indeksy obliczane będą z wykorzystaniem indeksu WIG20. Indeks WIG20short kształtuje się w sposób odwrotny do indeksu WIG20 tzn. przy spadku WIG20 o 10 pkt. WIG20short rośnie o 10 pkt. Natomiast indeks WIG20lev podąża zgodnie z kierunkiem WIG20, ale z dwukrotnie większą siłą: wzrost WIG20 o 10 pkt powoduje wzrost WIG20lev o 20 pkt.
„WIG20short i WIG20lev będą stanowiły interesujące uzupełnienie dotychczasowej palety wskaźników giełdowych”, powiedział Tomasz Wiśniewski, Wicedyrektor Działu Produktów Informacyjnych Giełdy Papierów Wartościowych. „Liczymy ponadto na zainteresowanie ze strony instytucji finansowych wprowadzeniem do obrotu produktów strukturyzowanych na indeks WIG20short. W tej chwili w obrocie giełdowym znajdują się min. certyfikaty strukturyzowane na indeks shortDAX, odpowiednik WIG20short.
Nowe indeksy będą publikowane tak samo jak WIG20: co 15 sekund w trakcie każdej sesji giełdowej od rozpoczęcia do zakończenia notowań ciągłych. Dniem bazowym dla indeksów będzie 31 grudnia 2005 roku (wartość 2654 pkt) i od tego momentu zostaną przeliczone ich wartości historyczne. Obecnie wartość WIG20short wynosi 4241 pkt, zaś wartość WIG20lev kształtuje się na poziomie 649 pkt.
Więcej informacji na temat nowych indeksów (zasady obliczania, wartości historyczne, parametry indeksów) będzie można znaleźć na stronie internetowej Giełdy w sekcji „Informacje/Statystki” (www.gpw.pl).
Źródło: GPW
Źródło:
