Oceny jakości funduszy inwestycyjnych

Dziś trudno jest zorientować się w gąszczu działających funduszy, który z nich jest najlepszy i odpowiada naszym preferencjom. Problem staje się coraz większy, gdyż liczba funduszy z każdym rokiem rośnie. W sukurs inwestorom przychodzą wskaźniki finansowe.

1. Wartość porównawcza wskaźników

2. Information Ratio

3. Tracking Error

4. Beta

5. Wskaźnik Sharpe'a

6. Wskaźnik Treynora

7. Wskaźnik Jensena

8. Odchylenie standardowe

9. Benchmarki

Wskaźnik Treynora uwzględnia dwa rodzaje ryzyka: wynikającego z ogólnej sytuacji na całym rynku określane mianem systematycznego oraz ryzyka specyficznego charakterystycznego dla aktywów znajdujących się w danym portfelu. Przy odpowiedniej dywersyfikacji aktywów portfela redukując ryzyko niesystematyczne można obniżyć ryzyko całkowite do poziomu ryzyka systematycznego (rynkowego).

W przypadku funduszy ryzyko systematyczne dotyczy całego rynku funduszy. Wskaźnik Treynor’a pokazuje efektywność inwestycji w dany fundusz z uwzględnieniem ogólnego ryzyka rynku funduszy oraz tego funduszu.

W konstrukcji tego wskaźnika wykorzystuje się wskaźnik beta, będący miarą ryzyka systematycznego – związanego bezpośrednio z sytuacją na całym rynku funduszy inwestycyjnych. Odzwierciedla on wrażliwość zmiany wartości instrumentu na zmiany benchmarku.

POPRZEDNIA: Wskaźnik Sharpe'a

NASTĘPNA: Wskaźnik Jensena

Re: Oceny jakości funduszy inwestycyjnych Autor: ~qpe   2010-08-20 19:03

ojjjjj panie marku zuber WSTYD

Re: Oceny jakości funduszy inwestycyjnych Autor: ~Miras   2010-08-19 19:29

Też popieram ten rodzaj inwestowania. Problem w tym że się za bardzo na tym nie znam a po tym jak przeczytałem na rzeczypospolitej artykuł o firmie Dexus i panu Zuberze to jeszcze bardziej zwątpiłem ż (..)

Re: Oceny jakości funduszy inwestycyjnych Autor: ~buffy   2010-08-16 23:22

jakiś konkretny fundusz masz na myśli czy pierwszy lepszy??

Oceny jakości funduszy inwestycyjnych Autor: ~Bartek   2010-08-16 19:31

Jestem jak najbardziej za funduszami inwestycyjnymi szczególnie gdy dysponuje się jakąś gotówką a lokaty nie spełniają naszych oczekiwań.

(wiadomość usunięta przez moderatora) Autor: (usunięty)   2009-05-14 08:16

(wiadomość usunięta przez moderatora)

Oceny jakości funduszy inwestycyjnych - nie tylko dla zaawansowanych Autor: remigiusz_s   2009-05-14 00:28

Do ocen wyników narzędzi inwestycyjnych specjaliści i analitycy mogą stosować wiele różnych wskaźników, co pokazano w artykule. Wskaźniki mają to do siebie, że mając dane można je zawsze obliczyć. Ale (..)