Oceny jakości funduszy inwestycyjnych

Dziś trudno jest zorientować się w gąszczu działających funduszy, który z nich jest najlepszy i odpowiada naszym preferencjom. Problem staje się coraz większy, gdyż liczba funduszy z każdym rokiem rośnie. W sukurs inwestorom przychodzą wskaźniki finansowe.

1. Wartość porównawcza wskaźników

2. Information Ratio

3. Tracking Error

4. Beta

5. Wskaźnik Sharpe'a

6. Wskaźnik Treynora

7. Wskaźnik Jensena

8. Odchylenie standardowe

9. Benchmarki

Wskaźnik Tracking Error (TR) służy do oceny efektów zarządzania w porównaniu z benchmarkiem. Im mniejsza jest wartość wskaźnika TR wyniki inwestycyjne osiągane przez dany fundusz są bardziej zbliżone do wyników benchmarku – różnice są niewielkie. Przy konstrukcji tego wskaźnika uwzględnia się odchylenie standardowe dodatkowych stóp zwrotu, stanowiących różnicę pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku. Benchmark może dotyczyć grupy funduszy inwestycyjnych stosujących taką samą lub zbliżoną politykę inwestycyjną. Dla inwestora wskaźnik ten stanowi źródło informacji o jakości zarządzania danym funduszem – umiejętności zarządzającego.

POPRZEDNIA: Information Ratio

NASTĘPNA: Beta

Re: Oceny jakości funduszy inwestycyjnych Autor: ~qpe   2010-08-20 19:03

ojjjjj panie marku zuber WSTYD

Re: Oceny jakości funduszy inwestycyjnych Autor: ~Miras   2010-08-19 19:29

Też popieram ten rodzaj inwestowania. Problem w tym że się za bardzo na tym nie znam a po tym jak przeczytałem na rzeczypospolitej artykuł o firmie Dexus i panu Zuberze to jeszcze bardziej zwątpiłem ż (..)

Re: Oceny jakości funduszy inwestycyjnych Autor: ~buffy   2010-08-16 23:22

jakiś konkretny fundusz masz na myśli czy pierwszy lepszy??

Oceny jakości funduszy inwestycyjnych Autor: ~Bartek   2010-08-16 19:31

Jestem jak najbardziej za funduszami inwestycyjnymi szczególnie gdy dysponuje się jakąś gotówką a lokaty nie spełniają naszych oczekiwań.

(wiadomość usunięta przez moderatora) Autor: (usunięty)   2009-05-14 08:16

(wiadomość usunięta przez moderatora)

Oceny jakości funduszy inwestycyjnych - nie tylko dla zaawansowanych Autor: remigiusz_s   2009-05-14 00:28

Do ocen wyników narzędzi inwestycyjnych specjaliści i analitycy mogą stosować wiele różnych wskaźników, co pokazano w artykule. Wskaźniki mają to do siebie, że mając dane można je zawsze obliczyć. Ale (..)