Oceny jakości funduszy inwestycyjnych

Dziś trudno jest zorientować się w gąszczu działających funduszy, który z nich jest najlepszy i odpowiada naszym preferencjom. Problem staje się coraz większy, gdyż liczba funduszy z każdym rokiem rośnie. W sukurs inwestorom przychodzą wskaźniki finansowe.

1. Wartość porównawcza wskaźników

2. Information Ratio

3. Tracking Error

4. Beta

5. Wskaźnik Sharpe'a

6. Wskaźnik Treynora

7. Wskaźnik Jensena

8. Odchylenie standardowe

9. Benchmarki

Ocenę funduszy można przeprowadzić przy pomocy wielu wskaźników stosowanych w analizie finansowej, szczególnie portfelowej. Pozwalają one określić jakość zarządzania danym funduszem na tle całego rynku lub danej grupy funduszy. Miarą sytuacji rynkowej jest benchmark. Statuty funduszy wskazują niejednokrotnie benchmark, który zamierzają utrzymać w przyszłości. Należy zdawać sobie sprawę, że nie jest to gwarancja osiągnięcia określonej stopy zwrotu. Benchmark może być pobity lub nie. To pozwala na porównanie funduszy stosujących taką samą politykę inwestycyjną. Dla potencjalnych inwestorów wskaźniki stanowią cenne narzędzie wspomagające ich decyzje inwestycyjne.

NASTĘPNA: Information Ratio

Oceny jakości funduszy inwestycyjnych - nie tylko dla zaawansowanych Autor: remigiusz_s   2009-05-14 00:28

Do ocen wyników narzędzi inwestycyjnych specjaliści i analitycy mogą stosować wiele różnych wskaźników, co pokazano w artykule. Wskaźniki mają to do siebie, że mając dane można je zawsze obliczyć. Ale (..)

(wiadomość usunięta przez moderatora) Autor: (usunięty)   2009-05-14 08:16

(wiadomość usunięta przez moderatora)