KNF zalecił BNP Paribas Bank Polska utrzymywanie na poziomie jednostkowym i skonsolidowanym funduszy własnych na pokrycie dodatkowego narzutu kapitałowego (P2G) na poziomie 0,61 p.p. w celu zaabsorbowania potencjalnych strat wynikających z wystąpienia warunków skrajnych - podał bank w komunikacie.
Jak podano, zalecenie powinno być spełnione ponad wartość łącznego współczynnika kapitałowego, powiększonego o dodatkowy wymóg w zakresie funduszy własnych oraz o wymóg połączonego bufora. Narzut kapitałowy P2G powinien składać się w całości z kapitału podstawowego Tier I.
P2G składa się z podstawowego narzutu kapitałowego, który bazuje na nadzorczych stress testach przeprowadzonych przez UKNF w 2021 r. (w wysokości 0,58 p.p.) oraz uzupełniającego narzutu kapitałowego, który bazuje na analizie wpływu wzrostu stóp procentowych na ryzyko kredytowe, skorygowanej o ocenę modelu kapitału wewnętrznego pod kątem uwzględnienia ryzyka kredytowego związanego ze wzrostem stóp procentowych, przeprowadzonej przez UKNF w 2021 r. (w wysokości 0,03 p.p.). (PAP Biznes)
sar/ ana/
