Skorzystaj z pomocy eksperta

Dziękujemy!

Ryzyko kredytowe to niebezpieczeństwo, że druga strona transakcji nie wywiąże się terminowo ze swoich zobowiązań w całości. W działalności banku ocena ryzyka kredytowego i zarządzanie nim to jeden z najważniejszych obszarów decydujących o bezpieczeństwie i zyskowności biznesu.

Ryzyko kredytowe znane jest każdemu, kto prowadzi działalność gospodarczą. W przypadku banków mówi się o dwóch typach ryzyka kredytowego. Ryzyko kredytowe aktywne to zagrożenie, że druga strona kontraktu nie wywiąże się ze swoich zobowiązań w czasie określonym w umowie i w pełnym stopniu. Przykładowo, że kredytobiorca spłaci kredyt z opóźnieniem lub nie uiści części rat.

Ryzyko kredytowe – ocena, analiza i zarządzanie ryzykiem kredytowym (fot. unikpix / YAY Foto)

Aktywne ryzyko kredytowe, wbrew nazwie, nie dotyczy wyłącznie kredytów. Bank spotyka się z nim również udzielając poręczeń, gwarancji, dokonując transakcji na rynku papierów wartościowych oraz świadcząc takie usługi jak akredytywa czy inkaso dokumentowe. Wszędzie tam, gdzie partner operacji bankowej staje się dłużnikiem banku lub potencjalnym dłużnikiem, pojawia się ryzyko kredytowe.

Pasywne ryzyko kredytowe dotyczy niebezpieczeństwa, że bank nie będzie w stanie pozyskać środków na finansowanie już udzielonych kredytów. Może się ono przejawiać np. w odpływie depozytów klientów lub zawirowaniach na rynku międzybankowym, gdy banki nie chcą sobie nawzajem pożyczać środków.

Zobacz też: Wezwanie do zapłaty - jak napisać, by było wiążące?

Zarządzanie ryzykiem kredytowym

Banki dążą do ograniczania ryzyka kredytowego – mierzą je, oceniają i analizują, w jakim rozmiarze mogą je zaakceptować. Proces ten zachodzi na kilku poziomach:

  • indywidualnego ryzyka kredytowego – dotyczącego konkretnej umowy i pojedynczego klienta.
  • portfelowego ryzyka kredytowego – obejmującego cały portfel banku, czyli wszystkich typów udzielanych kredytów i produktów, które wiążą się z niebezpieczeństwem poniesienia straty finansowej w wyniku zmiany zachowania drugiej strony transakcji.

Zobacz też: Co oznacza oddłużanie?

Ocena ryzyka kredytowego

Próbując zminimalizować indywidualne ryzyko kredytowe, banki sięgają po kilka narzędzi. Pierwszym z nich jest proces oceny ryzyka kredytowego, który polega m.in. na badaniu zdolności potencjalnych kredytobiorców. Banki sprawdzają klientów w bazach danych (np. Biurze Informacji Kredytowej), by ocenić ich wiarygodność, ale także zbierają szereg informacji o dochodach, majątku i zobowiązaniach.

Jako klienci stykamy się z tym procesem podczas przygotowywania wniosku kredytowego oraz wymaganych załączników. Banki pozyskują informacje niezbędne do oceny ryzyka kredytowego ze źródeł zewnętrznych i wewnętrznych (np. analizując naszą historię współpracy z instytucją, obroty na rachunku itp.).

Jednym z narzędzi używanych podczas oceny indywidualnego ryzyka kredytowego jest scoring kredytowy, czyli punktowy system rangujący kredytobiorców według prawdopodobieństwa wystąpienia opóźnienia w spłacie zobowiązania. Systemy scoringowe tworzy się na podstawie danych z przeszłości, budując modele statystyczne i wyróżniając zmienne, które są skorelowane z byciem „dobrym” lub „złym” kredytobiorcą.

Minimalizacji indywidualnego ryzyka kredytowego służy także przyjmowanie zabezpieczeń. Przykładowo, hipoteka na nieruchomości, na którą zaciągany jest kredyt hipoteczny daje bankowi pierwszeństwo do zaspokojenia się z mieszkania, gdyby kredyt nie był spłacany i konieczne byłoby odzyskanie pożyczonych środków.

Banki muszą ograniczać ryzyko

Instytucje bankowe stosują także różne mechanizmy, by minimalizować portfelowe ryzyko kredytowe. Jednym z nich jest dywersyfikacja portfela kredytowego. Polega ona na angażowaniu się w udzielanie kredytów różnego typu, z różnym zabezpieczeniem, na różne okresy i dla różnych branż. W ten sposób kredytodawca może ograniczyć straty, gdy jakieś zdarzenie spowoduje np. problemy ze spłatą całej kategorii zobowiązań (np. susza – kredytów dla rolników).

Banki są również zmuszane przez regulacje do stosowania innych „bezpieczników”. Jednym z nich jest limitowanie wielkości pojedynczych kredytów, konieczność tworzenia odpisów na kredyty spłacane z opóźnieniami i utrzymywanie odpowiedniej wysokości funduszy własnych w stosunku do branego na siebie ryzyka.

Zobacz też: Jakie są odsetki ustawowe za opóźnienie?

Sponsorowane
Skorzystaj z pomocy eksperta

2019-06-24

Czy nadal jest sens brać coś na raty, żeby budować historię kredytową?

Od wielu lat panuje przeświadczenie o tym, że osoba, która ma czystą kartę w historii kredytowej, nie ma szans na otrzymanie większego kredytu. Zapytałam banki, jak oceniają swoich klientów i czy ci bez rat na mały sprzęt RTV/AGD nadal nie mają co liczyć na większy kredyt.  

2019-05-30

Pożyczka na wkład własny do kredytu hipotecznego

Jednym z warunków otrzymania kredytu hipotecznego jest posiadanie odpowiedniego wkładu własnego. Czy i jak można otrzymać pożyczkę na wkład własny?

2019-05-23

Kredyt gotówkowy na oświadczenie - co musisz wiedzieć?

Jednym z najpopularniejszych kredytów jest kredyt gotówkowy na oświadczenie. Co powinniśmy o nim wiedzieć, zanim podpiszemy umowę?

Kiedy warto wziąć kredyt gotówkowy na mieszkanie?

Kredyt hipoteczny to forma finansowania, która przychodzi klientowi pierwsza do głowy. Ale co z kredytem gotówkowym? Czy warto rozważyć tę opcję?

W jaki sposób wyczyścić złą historię kredytową?

Zła historia kredytowa może przysporzyć nam sporo kłopotów, gdy zechcemy skorzystać z oferty kredytowej większości instytucji finansowych. Przyczyn takiego stanu rzeczy może być bardzo wiele, choć najczęściej chodzi o nieterminową spłatę naszych wcześniejszych zobowiązań. Czasem jest to poprzednia pożyczka, a innym razem zaległości w spłacie czynszu lub niespłacony dług na karcie kredytowej. Niezależnie jednak od tego, co spowodowało, że nasza historia kredytowa jest nienajlepsza, każdy dąży do tego, aby ją poprawić. Czy da się ją jednak wyczyścić?

Co to jest kredyt studencki i jak go otrzymać?

Podjęcie studiów wiąże się z dużymi kosztami. Osoby, które nie posiadają odpowiednich dochodów, mają możliwość skorzystać z kredytu studenckiego.

Umowa na czas określony a kredyt gotówkowy

Osoby ubiegające się o kredyty, doskonale zdają sobie sprawę z tego, że umowa o pracę jest jednym z podstawowych źródeł dochodów, branych pod uwagę przez banki. Bardzo duże znaczenie ma również forma zatrudnienia osoby, która wnioskuje o pożyczkę.

Ikona informacji
poradniki