Skorzystaj z pomocy eksperta

Dziękujemy!


Ryzyko kredytowe to niebezpieczeństwo, że druga strona transakcji nie wywiąże się terminowo ze swoich zobowiązań w całości. W działalności banku ocena ryzyka kredytowego i zarządzanie nim to jeden z najważniejszych obszarów decydujących o bezpieczeństwie i zyskowności biznesu.

Ryzyko kredytowe znane jest każdemu, kto prowadzi działalność gospodarczą. W przypadku banków mówi się o dwóch typach ryzyka kredytowego. Ryzyko kredytowe aktywne to zagrożenie, że druga strona kontraktu nie wywiąże się ze swoich zobowiązań w czasie określonym w umowie i w pełnym stopniu. Przykładowo, że kredytobiorca spłaci kredyt z opóźnieniem lub nie uiści części rat.

Ryzyko kredytowe – ocena, analiza i zarządzanie ryzykiem kredytowym (fot. unikpix / YAY Foto)

Aktywne ryzyko kredytowe, wbrew nazwie, nie dotyczy wyłącznie kredytów. Bank spotyka się z nim również udzielając poręczeń, gwarancji, dokonując transakcji na rynku papierów wartościowych oraz świadcząc takie usługi jak akredytywa czy inkaso dokumentowe. Wszędzie tam, gdzie partner operacji bankowej staje się dłużnikiem banku lub potencjalnym dłużnikiem, pojawia się ryzyko kredytowe.

Pasywne ryzyko kredytowe dotyczy niebezpieczeństwa, że bank nie będzie w stanie pozyskać środków na finansowanie już udzielonych kredytów. Może się ono przejawiać np. w odpływie depozytów klientów lub zawirowaniach na rynku międzybankowym, gdy banki nie chcą sobie nawzajem pożyczać środków.

Zobacz też: Wezwanie do zapłaty - jak napisać, by było wiążące?

Zarządzanie ryzykiem kredytowym

Banki dążą do ograniczania ryzyka kredytowego – mierzą je, oceniają i analizują, w jakim rozmiarze mogą je zaakceptować. Proces ten zachodzi na kilku poziomach:

  • indywidualnego ryzyka kredytowego – dotyczącego konkretnej umowy i pojedynczego klienta.
  • portfelowego ryzyka kredytowego – obejmującego cały portfel banku, czyli wszystkich typów udzielanych kredytów i produktów, które wiążą się z niebezpieczeństwem poniesienia straty finansowej w wyniku zmiany zachowania drugiej strony transakcji.

Zobacz też: Co oznacza oddłużanie?

Ocena ryzyka kredytowego

Próbując zminimalizować indywidualne ryzyko kredytowe, banki sięgają po kilka narzędzi. Pierwszym z nich jest proces oceny ryzyka kredytowego, który polega m.in. na badaniu zdolności potencjalnych kredytobiorców. Banki sprawdzają klientów w bazach danych (np. Biurze Informacji Kredytowej), by ocenić ich wiarygodność, ale także zbierają szereg informacji o dochodach, majątku i zobowiązaniach.

Jako klienci stykamy się z tym procesem podczas przygotowywania wniosku kredytowego oraz wymaganych załączników. Banki pozyskują informacje niezbędne do oceny ryzyka kredytowego ze źródeł zewnętrznych i wewnętrznych (np. analizując naszą historię współpracy z instytucją, obroty na rachunku itp.).

Jednym z narzędzi używanych podczas oceny indywidualnego ryzyka kredytowego jest scoring kredytowy, czyli punktowy system rangujący kredytobiorców według prawdopodobieństwa wystąpienia opóźnienia w spłacie zobowiązania. Systemy scoringowe tworzy się na podstawie danych z przeszłości, budując modele statystyczne i wyróżniając zmienne, które są skorelowane z byciem „dobrym” lub „złym” kredytobiorcą.

Minimalizacji indywidualnego ryzyka kredytowego służy także przyjmowanie zabezpieczeń. Przykładowo, hipoteka na nieruchomości, na którą zaciągany jest kredyt hipoteczny daje bankowi pierwszeństwo do zaspokojenia się z mieszkania, gdyby kredyt nie był spłacany i konieczne byłoby odzyskanie pożyczonych środków.

Banki muszą ograniczać ryzyko

Instytucje bankowe stosują także różne mechanizmy, by minimalizować portfelowe ryzyko kredytowe. Jednym z nich jest dywersyfikacja portfela kredytowego. Polega ona na angażowaniu się w udzielanie kredytów różnego typu, z różnym zabezpieczeniem, na różne okresy i dla różnych branż. W ten sposób kredytodawca może ograniczyć straty, gdy jakieś zdarzenie spowoduje np. problemy ze spłatą całej kategorii zobowiązań (np. susza – kredytów dla rolników).

Banki są również zmuszane przez regulacje do stosowania innych „bezpieczników”. Jednym z nich jest limitowanie wielkości pojedynczych kredytów, konieczność tworzenia odpisów na kredyty spłacane z opóźnieniami i utrzymywanie odpowiedniej wysokości funduszy własnych w stosunku do branego na siebie ryzyka.

Zobacz też: Jakie są odsetki ustawowe za opóźnienie?

Skorzystaj z pomocy eksperta

2020-07-02

Jak oszczędzać prąd? Skuteczne oszczędzanie prądu

Świadome prowadzenie domowego budżetu zakłada szukanie oszczędności wszędzie tam, gdzie jest to możliwe. Jednym ze znacznych obciążeń są ceny energii elektrycznej. Warto dowiedzieć się, jak zredukować koszty z tego tytułu.

2020-07-01

Podatek od pożyczki. Kiedy należy zapłacić pcc od pożyczki?

Poszukując dodatkowych środków, do naszej dyspozycji zostają nie tylko kredyty bankowe i pożyczki udzielane przez firmy spoza sektora bankowego. Często sięgamy również po pożyczki prywatne. Warto dowiedzieć się, kiedy będzie się to wiązało z koniecznością zapłacenia podatku od pożyczki.

2020-06-30

Samochód na raty: jak kupić nowe auto na raty?

Zakup samochodu to spory wydatek. Nie musimy jednak ponosić go w całości. Dobrym rozwiązaniem okaże się rozłożenie płatności na raty.

Fundusz sprawiedliwości. Kto może liczyć na wsparcie?

Ofiary przestępstw mogą liczyć na różnego typu wsparcie ze strony państwa. Jedną ze sztandarowych propozycji jest fundusz sprawiedliwości, którego dysponentem jest Ministerstwo Sprawiedliwości.

Ile kosztuje prawo jazdy? Prawo jazdy: cena

Prawo jazdy to dokument uprawniający do poruszania się po drodze wybranym typem pojazdów. Jego zdobycie wiąże się jednak z kosztami. Te zależą od kilku czynników. Warto poznać je przed przystąpieniem do kursu i wybraniem oferty konkretnej szkoły nauki jazdy.

Twisto: jak działa karta Twisto? Sklepy z płatnością Twisto

Na rynku wciąż pojawiają się nowe rozwiązania, pozwalające jeszcze efektywniej wykorzystywać potencjał finansowego świata. Jednym z nich jest Twisto.

Ile kosztuje założenie gazu? Koszt instalacji gazowej

Ceny na stacjach paliw potrafią zaskoczyć. Niezmiennie wysokie oszczędności może zagwarantować jednak montaż instalacji gazowej. Warto dowiedzieć się, z jakimi kosztami się wiąże.

Ikona informacji
poradniki