Skorzystaj z pomocy eksperta

Dziękujemy!


Ryzyko kredytowe to niebezpieczeństwo, że druga strona transakcji nie wywiąże się terminowo ze swoich zobowiązań w całości. W działalności banku ocena ryzyka kredytowego i zarządzanie nim to jeden z najważniejszych obszarów decydujących o bezpieczeństwie i zyskowności biznesu.

Ryzyko kredytowe znane jest każdemu, kto prowadzi działalność gospodarczą. W przypadku banków mówi się o dwóch typach ryzyka kredytowego. Ryzyko kredytowe aktywne to zagrożenie, że druga strona kontraktu nie wywiąże się ze swoich zobowiązań w czasie określonym w umowie i w pełnym stopniu. Przykładowo, że kredytobiorca spłaci kredyt z opóźnieniem lub nie uiści części rat.

Ryzyko kredytowe – ocena, analiza i zarządzanie ryzykiem kredytowym (fot. unikpix / YAY Foto)

Aktywne ryzyko kredytowe, wbrew nazwie, nie dotyczy wyłącznie kredytów. Bank spotyka się z nim również udzielając poręczeń, gwarancji, dokonując transakcji na rynku papierów wartościowych oraz świadcząc takie usługi jak akredytywa czy inkaso dokumentowe. Wszędzie tam, gdzie partner operacji bankowej staje się dłużnikiem banku lub potencjalnym dłużnikiem, pojawia się ryzyko kredytowe.

Pasywne ryzyko kredytowe dotyczy niebezpieczeństwa, że bank nie będzie w stanie pozyskać środków na finansowanie już udzielonych kredytów. Może się ono przejawiać np. w odpływie depozytów klientów lub zawirowaniach na rynku międzybankowym, gdy banki nie chcą sobie nawzajem pożyczać środków.

Zobacz też: Wezwanie do zapłaty - jak napisać, by było wiążące?

Zarządzanie ryzykiem kredytowym

Banki dążą do ograniczania ryzyka kredytowego – mierzą je, oceniają i analizują, w jakim rozmiarze mogą je zaakceptować. Proces ten zachodzi na kilku poziomach:

  • indywidualnego ryzyka kredytowego – dotyczącego konkretnej umowy i pojedynczego klienta.
  • portfelowego ryzyka kredytowego – obejmującego cały portfel banku, czyli wszystkich typów udzielanych kredytów i produktów, które wiążą się z niebezpieczeństwem poniesienia straty finansowej w wyniku zmiany zachowania drugiej strony transakcji.

Zobacz też: Co oznacza oddłużanie?

Ocena ryzyka kredytowego

Próbując zminimalizować indywidualne ryzyko kredytowe, banki sięgają po kilka narzędzi. Pierwszym z nich jest proces oceny ryzyka kredytowego, który polega m.in. na badaniu zdolności potencjalnych kredytobiorców. Banki sprawdzają klientów w bazach danych (np. Biurze Informacji Kredytowej), by ocenić ich wiarygodność, ale także zbierają szereg informacji o dochodach, majątku i zobowiązaniach.

Jako klienci stykamy się z tym procesem podczas przygotowywania wniosku kredytowego oraz wymaganych załączników. Banki pozyskują informacje niezbędne do oceny ryzyka kredytowego ze źródeł zewnętrznych i wewnętrznych (np. analizując naszą historię współpracy z instytucją, obroty na rachunku itp.).

Jednym z narzędzi używanych podczas oceny indywidualnego ryzyka kredytowego jest scoring kredytowy, czyli punktowy system rangujący kredytobiorców według prawdopodobieństwa wystąpienia opóźnienia w spłacie zobowiązania. Systemy scoringowe tworzy się na podstawie danych z przeszłości, budując modele statystyczne i wyróżniając zmienne, które są skorelowane z byciem „dobrym” lub „złym” kredytobiorcą.

Minimalizacji indywidualnego ryzyka kredytowego służy także przyjmowanie zabezpieczeń. Przykładowo, hipoteka na nieruchomości, na którą zaciągany jest kredyt hipoteczny daje bankowi pierwszeństwo do zaspokojenia się z mieszkania, gdyby kredyt nie był spłacany i konieczne byłoby odzyskanie pożyczonych środków.

Banki muszą ograniczać ryzyko

Instytucje bankowe stosują także różne mechanizmy, by minimalizować portfelowe ryzyko kredytowe. Jednym z nich jest dywersyfikacja portfela kredytowego. Polega ona na angażowaniu się w udzielanie kredytów różnego typu, z różnym zabezpieczeniem, na różne okresy i dla różnych branż. W ten sposób kredytodawca może ograniczyć straty, gdy jakieś zdarzenie spowoduje np. problemy ze spłatą całej kategorii zobowiązań (np. susza – kredytów dla rolników).

Banki są również zmuszane przez regulacje do stosowania innych „bezpieczników”. Jednym z nich jest limitowanie wielkości pojedynczych kredytów, konieczność tworzenia odpisów na kredyty spłacane z opóźnieniami i utrzymywanie odpowiedniej wysokości funduszy własnych w stosunku do branego na siebie ryzyka.

Zobacz też: Jakie są odsetki ustawowe za opóźnienie?

Skorzystaj z pomocy eksperta

2020-01-23

Kredyt na dowód - kredyty na dowód bez zaświadczeń o dochodach

Kredyt na dowód znacznie ułatwia wnioskowanie o dodatkowe pieniądze w ramach oferty kredytów gotówkowych w banku i pożyczek w firmach pożyczkowych. Jak sama nazwa wskazuje, w oddziale banku wystarczy dowód do otrzymania kredytu gotówkowego.

2020-01-23

Wynajem długoterminowy, leasing czy kredyt – co wybrać?

Zdobycie wymarzonego samochodu wcale nie musi oznaczać jego kupna. Rynek oferuje wiele opcji, w tym kredyt na samochód, leasing i wynajem długoterminowy.

2020-01-20

RRSO - co to jest i jak obliczyć dla kredytu? Wzór | Poradnik SMART Bankier.pl

Każdy, kto zastanawia się nad wzięciem kredytu czy chwilówki, ma dylemat, co do kosztów zobowiązania. W formularzach informacyjnych pojawia się RRSO – nie każdy jednak wie, co to oznacza, jak wpływa na koszt kredytu.

Kredyt konsolidacyjny - co to jest? Rodzaje i warunki

Kredyt konsolidacyjny polega na połączeniu wszystkich posiadanych zobowiązań w jedno. Zamiast kilku rat kredytowych płacimy tyko jedną. Skonsolidować możemy kredyt gotówkowy, samochodowy, ratalny, karty kredytowe czy zadłużenie rachunków bieżących.

Kredyt bez zdolności kredytowej - jak i gdzie dostać?

Posiadanie zdolność kredytowej jest podstawowym warunkiem otrzymania kredytu bankowego. Jeśli natomiast nie da się jej poprawić w krótki czasie, a potrzebujemy środków finansowych możemy skorzystać z oferty firm pożyczkowych.

Jak obliczyć, sprawdzić i zwiększyć zdolność kredytową?

Jak można sprawdzić, ile wynosi własna zdolność kredytowa? Czy trzeba z tym zagadnieniem udać się do banku? Odpowiadamy na te i inne pytania.

Karta kredytowa - co to jest? Jak działa karta kredytowa?

Karta kredytowa to bardzo wygodny produkt kredytowy – regularne spłaty zobowiązania pozwolą uniknąć naliczania odsetek, a termin, w którym należy uregulować wykorzystany limit kredytowy jest dłuższy niż miesiąc. Jak korzystać z kart kredytowych, żeby korzystać z darmowego kredytu?

Ikona informacji
poradniki