Problemem jest znalezienie takiej spirali oraz jej ogniska, której częścią jest jedno ze zdarzeń, będące punktem zwrotnym. W pierwszej kolejności należy zdobyć precyzyjne dane historyczne dotyczące notowań. W związku z tym, że w kalendarzu dodaje lub odejmuje się dni, winny być to dane dzienne. Im większy zakres danych, tym większy zakres prognozy. Na przykład, aby określić punkty zwrotne w okresie dziesięciu lat należy oprzeć się na danych z co najmniej sześćdziesięciu lat. Dane za okresy krótsze np. kilkuletnie pozwalają na prognozę zachowań rynku w okresie krótkoterminowym i nie dają możliwości przewidzenia istotnych zmian na rynku. Najkrótszym horyzontem czasowym dla prowadzenia analizy jest miesiąc synodyczny.
Aby zidentyfikować kolejne punkty zwrotne należy dodawać jednostki czasowe kalendarza spiralnego do dat zmian trendu. Największe prawdopodobieństwo powstania punktu zwrotnego występuje, gdy co najmniej dwie z tak określonych dat znajdą się obok siebie, w odstępie nie więcej niż trzy dni kalendarzowe. Taki układ określa się mianem skupiska dat.
Daty należące do danego skupiska tworzą ramy czasowe. Tworzą one okienko czasowe, które stanowi część wspólną ram czasowych wynikłych z co najmniej dwóch dat należących do skupiska. Można spodziewać się, że wewnątrz okienka znajduje się punkt zwrotny. Okienko takie nie może trwać dłużej niż pięć sesji. Wraz ze wzrostem odległości pomiędzy datami zmniejsza się część wspólna ram czasowych. W efekcie tak utworzone okienko czasowe ulega skróceniu. Jak widać duże skupisko wykazuje się mniejszą precyzją. Jeżeli w skupisku wystąpi różnica sześciu dni da to jednodniowe okienko czasowe.
Jeżeli natomiast w skupisku wystąpią co najmniej dwie takie same daty to okienko czasowe będzie trwać pięć dni sesyjnych. Punkty zwrotne zazwyczaj występują w połowie okienka czasowego.
Co najmniej trzy prognozowane daty mogą utworzyć jedno lub dwa skupiska znajdujące się blisko siebie.
Dodaj komentarz
