Dzisiaj dzień bez sesji na GPW. Dobry dzień na teorię. Proponuję temat "Gra z trendem, czy to tylko puste gadanie?"
Na giełdzie próbuję swoich sił od 20 lat (z górką :-). Bywało różnie. Przeważnie słabo. Jednak od 7 lat utrzymuję się wyłącznie z gry na FW20. Udaje się to tylko dlatego, że moje doświadczenia (i opłacenie tzw. frycowego) doprowadziły mnie do konkluzji, że jedynie gra "z trendem" może dać efekt in plus.
Identyfikacja trendu z przeszłości, nie jest trudna. Zauważy go nawet osoba zupełnie nie związana z giełdą. Problemem jest jego identyfikacja w przyszłości.
Jest wiele technik prognostycznych, ale 90% z nich jest mało skuteczna. Albo dają zbyt wiele błędów, albo są mocno spóźnione, a przez to niepraktyczne. Mam na myśli głównie wszelkiej maści wskaźniki i oscylatory, które zwykle powstawały w XX wieku i obecnie się zdezaktualizowały, z powodu gwałtownej zmiany szybkości przepływu informacji, globalizacji rynków, powszechności dostępu do systemów transakcyjnych. Może powstały nowe (z pewnością), ale ich twórcy używają ich, a nie rozpowszechniają, co dosyć zrozumiałe. Jeżeli znajdzie się wśród leszczy, wyposażonych w superkomputer z procesorem i3 geniusz, może utworzy super oscylator który poznamy za następne 20 lat. Nam leszczom niegenialnym, pozostaje szukanie sposobów uproszczonych, opartych na narzędziach, które sami możemy stworzyć. Przeciętny gracz musi poradzić sobie w przeciętny sposób. Tzn. znaleźć swój sposób gry, który pozwoli mu prostymi środkami "przykleić się" (chociaż na chwilę) do tzw. silnej ręki. To nazywam grą z trendem.
c.d.n.

Wiele razy jest mowa na forum FW20, o efektywności grania z trendem. W zasadzie wszyscy się zgadzają, oponentów brak. Jednak 90% forumowiczów tego nie robi. W sytuacji gdy FW rosną, pojawiają się wpisy o zajętych pozycjach S. Kilka S jest grubo stratnych, a tylko jedna zyskowna (przez awarię w DM). Przecież to nie jest granie z trendem, a wprost przeciwnie. To próby złapania górki. Jeżeli taką górkę ktoś złapie, i cena rzeczywiście zaczyna spadać, to zaraz pojawia się myśl, do jakiego poziomu dojdzie, gdzie zamykać? Zaczyna się łapanie dołków. Gdzie tu myślenie o trendzie?
Granie z trendem, to utrzymywanie pozycji, do czasu aż trend istnieje. Przewidywanie "z góry" gdzie się skończy, to hazard, żeby nie powiedzieć "arogancja jasnowidza". Jedynym sposobem jest śledzenie zmiany ceny, trzymanie pozycji tak długo, aż to cena nie pokaże zakończenia trendu (nie wcześniejsze prognozowanie). Takie zakończenie trendu, każdy musi sam zdiagnozować jakimiś kryteriami "własnoręcznie wymyślonymi", jednak musi się to wiązać z cofnięciem ceny w kierunku przeciwnym do trendu. Innego sposobu nie ma!!!

Granie "z trendem" nie musi wiązać się z grą średnioterminową. Nie musi również oznaczać próby wykorzystania całego trendu. Kwestia psychiki gracza. Znajdzie się wielu, którzy wolą szybki ale skromniejszy zysk, małe ryzyko większej straty. Słabo znoszą "obcinanie potencjalnego zysku" w momencie odwracania trendu (sytuacja nie do uniknięcia, ściśle związana z grą w trendzie).
Taki gracz może wybrać sposób zajmowania pozycji "chociaż na chwilę", ale "w kierunku" obowiązującego trendu. Zdarzają się na forum gracze, którzy tego próbują, ale (z mojego pobieżnego oglądu wynika że) raczej intuicyjnie, bez ścisłej reguły. Wtedy dochodzi do głosu psychika, często niszcząca dobry pomysł.
Dlatego (od wieków) namawiam do gry tzw. systemowej. To nie oznacza budowy skomplikowanej reguły matematycznej, tylko określenie zasad zajmowania i wychodzenia z pozycji (i trzymania się ich). Jeżeli zasady te, preferują silniejszą stronę rynku (trend) to dają "przewagę rynkową". To nie jest gwarancja wygrywania każdej transakcji, ale daje większą szansę na dodatni bilans przy większej ilości (konsekwentnych) prób.
c.d.n.

Przykład
Gra na drobniejszej kompresji (15M, 5M).
Kilka świeczek wskazuje wzrost. W pewnym momencie cena zaczyna spadać. Czekamy, aż zacznie ponownie rosnąć (zostało wyznaczone lokalne min). Wchodzimy w L, jeżeli przełamie ostatni szczyt. Ustawiamy SL na przełamaniu lokalnego min. Ustawiamy TP=SL.  Po zamknięciu pozycji czekamy na następny "ząbek" i zaczynamy od nowa.
Najczęściej nowy "ząbek" w przeciwnym kierunku, tworzy się po naszej przegranej (zaliczeniu SL). Taka sytuacja sugeruje zmianę trendu (lub trendziku).

To przykład "systemu". Nie daje żadnych gwarancji, ale stawia nas po stronie silniejszej ręki, a to już pewna przewaga. Budowa własnego "systemu" powinna polegać na znalezieniu bazy (jak powyższa) dającej szansę na grę "z prądem", a następnie jej udoskonalaniu. Np. można sprawdzić czy wyłamanie 1pkt czy może 2pkt, a może TP=1,5xSL, a może wyznaczyć jakieś min wielkości ząbka .......

Czasem grałem tak (podstawową wersją) drobniejszymi kwotami. Drobniejszymi, bo dla większych "poślizgi" mogą zniweczyć sporo pracy (pojedynczy zarobek, to kilka do kilkunastu pkt). Poza tym grałem tak "z doskoku" i raczej "dla sportu" (równolegle do mojego głównego Dyrygenta) co zaburzało efekt statystyki. Klika prób może dać stratę. Kilkadziesiąt, raczej zysk. 
Jednak nie chodzi mi o "sprzedanie" na forum Świętego Grala, ale o przykład gry systemowej, w której sposób zajmowania i wyjścia z pozycji, może dać szansę częstszego znalezienia się po stronie "silniejszej ręki".
Naprawdę polecam szukanie takich rozwiązań. "System" (słabe słówko) chroni przed potraktowaniem FW jako ruletki. Uwolni Was od (nie zawsze trafnej) analizy otoczenia, fundamentów, słabszej formy psychicznej danego dnia (można grać na kacu).

Mogę się tylko podpisać pod tym co napisał Benitor.
Jestem parę lat krócej na giełdzie ale doświadczenia te same.
Wszyscy którzy grają na giełdzie zdając sobie z tego sprawę lub nie, grają na podstawie Analizy Trendu, gdyż nawet daytrader wypatruje mikro-trendów podczas sesji i stara się je wykorzystać.
Stosując AT (analizę trendu) szukamy miejsc jego przełamania a nie maksimów czy minimów, dlatego moim zdaniem łatwiej jest uchwycić to miejsce poruszając się w dłuższych interwałach, ja ewoluowałem z M30 do D1. Na D1 rozpocząłem jakoś z początkiem 2022 roku  i system sprawdził się na W20, Sap, Dax co nigdy dotychczas mi się nie udało gdy stosowałem niższe interwały czasowe.  Dodatkową ale istotną zaletą jest to że nie trzeba „ślęczeć” podczas sesji a przeanalizować „na spokojnie” po sesji i jeśli jest potrzeba do dać zlecenie na następny dzień.
Moja opinia jest jednoznaczna – rysujmy trendy, przyglądajmy się nim analizujmy je, śnijmy o nich – oswajajmy się z nimi – z czasem będziemy widzieć więcej – nie starajmy się sterować giełdą  - że dojdzie tu czy tam - tylko podążajmy za trendem – szukajmy miejsc zwrotnych i stosujmy się do nich. Nie każdy zwrot przyniesie nam sukces ale bilans powinien być dodatni. 

Na samym początku stwierdziłem, że określenie trendu z przeszłości jest łatwe. Poprawka: określenie zakończonego trendu jest łatwe. Niestety określenie kiedy się zakończył trend już jest dyskusyjne. Po pierwsze istotne jest na jakiej kompresji wykresu obserwujemy trend. Po drugie jakimi narzędziami posługujemy się do jego wyrysowania. Po trzecie jakie chcemy podjąć ryzyko przy diagnozie zwrotu. Podjęte ryzyko określi ewentualny zysk (lub stratę) związany z diagnozą.

Najprostsze określenie istniejącego trendu, to kanały trendowe. Jeżeli chodzi o narzędzia: można rysować zwykłe proste po szczytach i dołkach. Jeżeli już, to proponuję rysować proste równoległe. Zmniejszają ryzyko delikatnych fałszywych wyłamań. Swojego czasu @klapa (dawniej @arbez - ładniej) zwrócił mi uwagę na kanały regresji. Teraz je preferuję. Są bardziej obiektywne. Wyłamania są spóźnione ale zmniejsza się ryzyko błędów (coś za coś). W związku z tym, raczej nie nadają się do zawierania transakcji na wyłamaniach, ale bardzo ładnie opisują ogólny trend.

Obecnie FW od 10.2021 rysował trend spadkowy. Wyłamanie z tego trendu nastąpiło na październikowo-listopadowym wzroście (wg. mojego kanału - 10.11.2022).  Na moje oko, to fakt. Ale można z tym dyskutować. Koniec mojego kanału regresji to 13.10.2022. Jednak kto inny mógłby go pociągnąć do wczorajszej sesji i to zmienia ogląd. Kanał, co prawda lekko dziwacznie się poszerza, ale sugeruje miejsce do potężnego spadku. Pozostawiam decyzję "rysownikom". 
Oczywiście gra na tak "długim" kanale jest możliwa, ale w praktyce dostępna jedynie krezusom pokroju @klapy :-). Praktyczniejszym kanałem był taki rysowany od 16.08.2022 (zakończony również 13.10.2022). Jego wyłamanie to 25-26.10.2022. 
Obecnie muszę uznać, że jesteśmy w trendziku wzrostowym, po wyłamaniu z konsoli w dniu 21.12.2022.

Powyższy wywód ma na celu pokazanie, że nawet wydawałoby się proste rysowanie kanałów trendowych, nie jest narzędziem całkowicie obiektywnym. Zależy od "rysownika". Niemniej każdy kanał jest pożyteczny. Pozwala określić aktualny trend, do którego chcemy się przykleić. Różnice polegają na wielkości akceptowanego ryzyka, oczekiwanym zysku jednostkowym, zasobności portfela (wytrzymałości depo).

Na zakończenie dzisiejszej epistoły (muszę wychodzić na urodziny Mamy :-)
Nawet jeżeli ktoś nie jest na etapie budowy "systemu", MUSI określić podstawowe zasady ratunkowe. Może to być skomplikowane wyliczenie SL, odejście na przełamaniu "ząbka", proste SL=15 .... cokolwiek, ale niech będzie regułą. I to regułą nienaruszalną w trakcie "życia" pozycji. W przeciwnym razie, w którymś momencie gracz wychoduje stratę zerującą depo. Prędzej czy później. Najczęściej na pozycji zajętej po serii sukcesów (syndrom Boga).
Niektórzy "twardziele" nie stawiają SL. Ja już się tego oduczyłem. Jeśli nie stawiałem kiedyś SL, to dlatego że stawiałem obrót pozycji. Również, w późniejszej wersji Dyrygenta, nie stawiałem SL przez pierwsze 2-3 godziny sesji. Teraz doszedłem do fazy nie stawiania SL przez 1,5 godziny w środku sesji. Więc teoretycznie można, ale po pierwsze to tylko 1,5 godziny, a po drugie doszedłem do tego po 5 latach eksperymentów i testów.
Inny moment bez SL, to czas po 16:45 (wszystkie zlecenia oczekujące, stawiam z ważnością do 16:45). To znowu pomysł @klapy sprzed kilku lat, który stosuję do dziś. Rzadko przejawia istotność, ale statystycznie jest pożyteczny.
SL wcale nie jest dla mięczaków. Ważne jest aby nie był zbyt mały (wtedy jest dla mięczaków). Stawianie kilkupunktowego SL jest bezsensowne. Najlepiej skorelować je ze średnią wahań ceny. Jeżeli komuś nie chce się tego robić, to niech "pacnie" 20-30 pkt i z głowy.

Mam nadzieje ze to pierwszy z seri wykladow. Bardzo ciekawe.

Dzieki , fajnie się to czyta , a rady każdemu mogą się przydać .
Ja jestem miłośnikiem RSI . Wierzę w niego bardziej niż w kurs . Wszelkie trójkąty , kliny ,kanały,
RGR itp , tam znacznie lepiej widać .

Kanały rysuję od początku przygody z giełdą, w pewnym momencie ważyły bardzo dużo w moim systemie, teraz trochę mniej ale są nadal ważne. Od długiego czasu używam kanału regresji o którym wspomniał Benitor ale z takim dodatkiem że nowy (przeciwny) kanał rysuję nie bezpośrednio po przełamaniu linii zewnętrznej ale dopiero po zrobieniu zygzaka poza tą linią.
Kanały są pomocne, ale same średnio skuteczne.
Dla mnie głównym wskaźnikiem (75% wagi w systemie) jest mój własny zaprojektowany wskaźnik trendowy - zachowania się ceny w trendzie (coś podobnego do ADX, ale nie mającego do ADX żadnego odniesienia gdyż nie znałem ADX przed zastosowaniem mojego).
To że gram na D1 zostało jakby wymuszone gdyż zaczynałem od M30 i poprzez H1 doszedłem do H2 które długo stosowałem.
Wprowadzenie wskaźnika trendowego który jest oparty na wyliczeniach matematycznych zmiany ceny wymagało ciągłego uzupełniania excela, może jakiś zdolny programista potrafiłby to zautomatyzować, ale ja nie - więc aby ułatwić, poszerzyłem interwał na D1 co okazało się i dobre dla systemu i dla mnie gdyż wyeliminowało konieczność ślęczenia przed kompem w czasie sesji.
Powiązanie kanału trendu ze wskaźnikiem trendu daje to że np. cena może być jeszcze wysoko w kanale a wskaźnik już wskazuje przełamanie - jeśli takowe się potwierdzi to uzyskujemy dużą przewagę w stosunku do tego gdybyśmy czekali na sygnał kanału.
Jak nieraz już pisałem żaden system nie może być uznany za ukończony i stale trzeba go monitorować i poprawiać. Bywa że drobny update zmienia przeciętniaka w efektywny.

Dodam jeszcze że najlepsze "strzały" wystąpiły ze wskazań systemu w sytuacjach w których na trzeźwo i zdroworozsądkowo nigdy bym nie otworzył - czego przykładem jest obecny, trwający od października rajd.

Sama mądrość, panowie!
Jako świeżo wyzerowany spekulant muszę podpisać się obiema rękoma pod każdym zdaniem.
Tylko konsekwencja i działanie w ramach ustalonego planu ma sens.
Każdy odchył od planu, prędzej czy później, okaże się być zabójczym... Zresztą tak samo jak zupełny brak planu... Nie da się grać cały czas na farcie, czy intuicji...
Ja plan miałem rozpisany i plan wygrywa. Przegrał człowiek i jego emocje, chęć odkucia się i głupia wiara, że przecież zaraz się odwróci... Czasem się odwróci, czasem nie, tylko że wtedy czyści depo...
Po paru dniach od klęski wracam do excela i rozpisywania strategi. Strategia opiera się na ichimoku, które samo w sobie jest systemem opartym na analizie trendu.
Sprawdziłem dotychczasowe założenia systemu na wyższych TF (z 5M na 15M). Dla takiego samego okresu zyskowność okazała się jeszcze wyższa (i to poważnie wyższa). Zdumiałem się szczerze. Wydawało mi się, że niższy TF szybciej wyłapuje zmiany trendu. I tak jest. Jednakże ma także więcej szumów i fałszywych sygnałów. I mniej transakcji, a im mniej transakcji, tym mniej pokus, aby dać upust emocjom.
W każdym razie najbliższe dni (między pracą zawodową a życiem rodzinnym) będę testował poprzedni rok na wykresie 15M (zajmuje to trochę czasu, zbieram sporo danych, które potem system przetwarza). Myślę, że wrócę szybciej niż mi się dotychczas wydawało (ciągnie wilka do lasu), ale z drobną, kontrolną kwotą i żelaznym postanowieniem nie wychodzenia poza system.
Miło jest przeczytać, że można tyle lat utrzymywać się na powierzchni i żyć z kontraktów.

Mam też do Was kilka pytań/wątpliwości, które mi się nasuwają, kiedy analizuję potrzeby systemu:
- przy TF 15M często zdarza się, że między sygnałem otwarcia a sygnałem zamknięcia kończy się sesja. Czy wtedy zamykaliście (zamykacie) pozycję i otwieraliście ją rano? Po przejściach ostatnich, ceniłbym sobie spokój wieczorny, stąd skłaniam się do zamykania każdego dnia pozycji i ew. otwierania na nowo, jeśli warunki się nie zmienią.
- rzeczywiście oczekiwanie, aż trend się skończy może być irytujące i frustrujące (patrzenie, jak zyski maleją i kibicowanie, aby się w końcu wygenerował sygnał zamknięcia). Co myślicie o moim rozwiązaniu: system liczy średnią (dla kilku schematów otwarć), o ile punktów cena maksymalnie się poruszyła od sygnału otwarcia i średnią taką daje jako TP dla akurat granej transakcji. Oczywiście, docelowo może liczyć średnią z np: 100 sygnałów otwarcia (żeby odzwierciedlać specyfikę bieżącego rynku). Wtedy, a tak mi podpowiadają testy, można zamknąć transakcję bliżej "górki/dołka", bez czekania na potwierdzenie zmiany trendu. Oczywiście obserwując zachowanie kursu można "ręcznie" odsunąć ten TP, aczkolwiek po jego przekroczeniu stosować go jako nowy SL.
- czy testowaliście otwarcie różnym wolumenem w zależności od warunków wygenerowania sygnału otwarcia? Jeżeli mój system daje sygnał otwarcia, to jednocześnie ocenia punktowo trzy cechy związane z tym otwarciem i w zależności od punktacji wskazuje grę wolumenem zwykłym lub podwójnym (jeśli punktacja jest odpowiednio wysoka, a więc warunki otwarcia względnie pozytywne).

Pozdrawiam.

Dnia 2023-01-06 o godz. 13:53 ~rysio napisał(a):
> Dzieki , fajnie się to czyta , a rady każdemu mogą się przydać .
> Ja jestem miłośnikiem RSI . Wierzę w niego bardziej niż w kurs . Wszelkie trójkąty , kliny ,kanały,
> RGR itp , tam znacznie lepiej widać .
>

Niestety mam zdanie całkiem przeciwne. Bardziej wierzę w elementy, które wymieniłeś jako słabsze. Kształt wykresu (a nawet pojedynczą świecę) można interpretować jako pochodną "psychologii rynku", a to ona rządzi rynkiem.. Brzmi górnolotnie, ale np. trend można opisać jako "owczy pęd" uczestników rynku (owszem, czasem sterowany). Trójkąty, kliny, konsole itp. to nic innego jak okres "walki" chęci zysku z chęcią jego realizacji. Najczęściej chęć zysku zwycięża, jeżeli do zamykających pozycje nie przyłączą się "wyznawcy" przeciwnego kierunku. O takich nie jest łatwo, dlatego wybicie następuje najczęściej w kierunku kontynuacji. RGR to wyczerpanie chęci zysku, objawione drugim ramieniem - pojawia się większa siła sceptyków wzrostu, nie pozwalająca na ustanowienie kolejnego szczytu.
Można by rozwinąć tego rodzaju opisy poszczególnych formacji i wtedy byłoby to może bardziej przekonujące, ale to może kiedy indziej.
RSI powstał w latach siedemdziesiątych. Jest trochę wiekowy, co nie przemawia za jego aktualnością. Powstał pół wieku temu, kiedy na giełdzie składało się zlecenia osobiście lub telefonicznie. Na giełdzie było wielokrotnie mniej uczestników i rzadko był to przysłowiowy Kowalski. To gigantyczna różnica do współczesnych warunków. Różna jest gwałtowność zmiany ceny w czasie, reakcja na informacje była bardziej rozłożona w czasie, nastawienie graczy było bardziej średnio i długoterminowe niż spekulacyjne.
Praktyczny problem RSI widzę głównie w tym, że jest to wskaźnik siły trendu, a nie jego samego. Powinien pokazywać więc, jego słabnięcie. I owszem, czasem pokazuje (głównie jego dywergencja) jednak zbyt często wprowadza w błąd. Nie jest trudno znaleźć okres, kiedy pokazuje wykupienie, wykupienie, wykupienie, wykupienie .... a cena ciągle rośnie. To może pogrążyć wyznawcę.
Może ktoś potrafi z niego skorzystać, jako jednego z kilku elementów wskazujących moment transakcyjny, ale jako pojedynczy wskaźnik (według mnie !!!) jest nieprzydatny.

@rysio bez urazy :-)

@samkam,
trudno się ustosunkować do czyjegoś systemu, ale moje ogólne spostrzeżenia są takie:
- jeśli system ma pokazywać kierunek to ma "grać na okrągło" nie warto się wypinać w trendzie czy to uznając że "może" nastąpić zwrot czy to z innych przyczyn np. koniec sesji. Zmiana następuje tylko na "zlecenie" przez system kierunku przeciwnego. Ja od dłuższego czasu tak robię i nie stosuje SL.
- testuj system małą pozycją (opanowanie chytrości) będzie efektywny - powoli zwiększaj - i udoskonalaj.
- praca, rodzina, gra na giełdzie - jakoś to trzeba pogodzić - przemyśl test systemu na D1 - M15 nie daje wytchnienia. Spróbuj potestować na D1, naprawdę nie ma się czego obawiać. Po zakończonej sesji analizujesz wykres na spokojnie bez ostrzału arkusza zleceń, info, forum itp. Na D1 trzeba robić to codziennie i nanieść dane, ale transakcje są rzadko, jasne że nieraz się skumulują ale przeciętnie to nie więcej niż jedna na miesiąc.
Mnie jeśli system "zleci" zmianę to wykonuję ją na najbliższej sesji równocześnie z rozpoczęciem notowań rynku kasowego czyli w przypadku fw20 o g. 9.00. Próbowałem o 8.45 i o 10 - tej ale 9 - ta chyba najlepsza.

i jeszcze uzupełnienie.....wielkość pozycji - wolumen powinien być stały gdyż nigdy nie wiemy czy następny ruch będzie zyskowny czy stratny - jeśli zmniejszamy lub zwiększamy wolumen to na dłuższy okres.

Popieram.

@samkam
- Podobnie jak @klapa, nie zamykam pozycji na koniec sesji. Jak już pisałem, wręcz ignoruję ostatnie 15 min.
Też myślałem o "spokojnych nocach" czy weekendach, ale backtesty wykazują ewidentnie utratę skuteczności.
- Trudno mi odnieść się do Twojego pomysłu "system liczy średnią ...", bo nie jestem przekonany czy go zrozumiałem. Niemniej coś można kombinować, żeby zamykać pozycję "bliżej górki". Jest to jednak (moim zdaniem) dalszy etap budowy systemu i na początku nie napinałbym się w tym kierunku.
U mnie taką rolę spełnia TP. Jednak jego wyznaczanie nie jest uniwersalne w każdym przypadku. Moje TP nie jest celem do sięgnięcia, a raczej sygnałem wyczerpywania trendu. Opiera się na przekonaniu, że CZASEM trend sygnalizuje koniec silnym, ponadstandardowym ruchem. Tyle, że wyznaczenie "ponadstandardu" nie jest łatwe.
- Co do zasady, gram stałym wolumenem. Jednak tak naprawdę gram trzema równoległymi systemami, różniącymi się parametrami, wynikającymi z optymalizacji na trzech różnych okresach (4,5 i 6 miesięcy wstecz). Stosuje się do wskazań każdego z nich odrębnie. Więc czasem gram 1/3 wolumenu, a czasem 100% (częściej). Raczej nie o to Ci chodziło.
Testowałem zmiany wolumenu, wraz ze zmianami depo. To działa, ale musiałbym się uodpornić na wahania depo, a to nie łatwe.

Dnia 2023-01-06 o godz. 22:04 benitor napisał(a):
> - Podobnie jak @klapa, nie zamykam pozycji na koniec sesji. Jak już pisałem, wręcz ignoruję ostatnie 15 min.
> Też myślałem o "spokojnych nocach" czy weekendach, ale backtesty wykazują ewidentnie utratę skuteczności.

Powiem tak, jak zostawałem na noc, to śledziłem akcję za oceanem, co przekładało się fatalnie na relacje z moją partnerką i dzieciakami... Wtedy byłem takim ojcem zerkającym na SP, nieobecnym...
Jak chcę w ogóle grać, to muszę nie mieć pokusy zaglądania na notowania Jankesa (jak zostawałem na noc z S, a tam wielkie wzrosty - to nerwowość była widoczna u mnie i kiepskim byłem wtedy rodzicem) ;)

Dnia 2023-01-06 o godz. 22:04 benitor napisał(a):
> - Trudno mi odnieść się do Twojego pomysłu "system liczy średnią ...", bo nie jestem przekonany czy go zrozumiałem. Niemniej coś można kombinować, żeby zamykać pozycję "bliżej górki". Jest to jednak (moim zdaniem) dalszy etap budowy systemu i na początku nie napinałbym się w tym kierunku.

Roboczo to wygląda tak:
transakcja historyczna 1: otwarcie 100, szczyt 300, zamknięcie 200 (200 punktów między otwarciem a szczytem)
transakcja historyczna 2: otwarcie 50, szczyt 80, zamknięcie 60 (30 punktów między otwarciem a szczytem)
transakcja historyczna 3: otwarcie 100, szczyt 200, zamknięcie 110 (100 punktów między otwarciem a szczytem).
Średnia: 110 (200+20+100=330/3)
otwarta i grana transakcja: otwarcie 100, szczyt??, zamknięcie??, TP 220 (100+110).

*** (200+30+100=330/3)

Wszystko przemawia za D1...otwierasz wg sygnału, zamykasz kompa ....analizujesz po sesji...jak jest wskazanie to wykonujesz następnego dnia ....nie ma to dalej w kółeczko. Nie obchodzi cię jakaś tam sesja za oceanem ani nigdzie indziej bo grasz na w20 a odczyt masz o 17 tej......jedyna wada.....za dużo luzu......:))

Benitor,,,,Ty też przemyśl ....będziemy się wtedy mogli spokojnie wybrać w pagórki......:))))

Dnia 2023-01-06 o godz. 22:46 klapa_ napisał(a):
> Benitor,,,,Ty też przemyśl ....będziemy się wtedy mogli spokojnie wybrać w pagórki......:))))

Ja i tak mogę :-)
pomimo, że gram na 15M (a właściwie to można dyskutować, czy nie przypadkiem nie na 1M), to sygnał w ciągu dnia mam jeden. Zlecenie obronne stawiam o 8:45 (jeżeli mam otwartą pozycję), potem w ciągu dnia stawiam wszystkie zlecenia raz, a następnie tylko czekam na jakąś realizację (info na telefon). Jeżeli coś się zrealizuje, reaguję nowym zleceniem lub anuluję niezrealizowane. Koniec.
W praktyce, mógłbym otwierać kompa, dwa razy dziennie na 10 min.
Przyjmując, że zajmuję pozycję 10 razy w miesiącu, mógłbym poświęcać giełdzie 1,5 h w miesiącu.

Dnia 2023-01-06 o godz. 22:31 samkam napisał(a):
.......
> transakcja historyczna 3: otwarcie 100, szczyt 200, zamknięcie 110 (100 punktów między otwarciem a szczytem).
> Średnia: 110 (200+20+100=330/3)
> otwarta i grana transakcja: otwarcie 100, szczyt??, zamknięcie??, TP 220 (100+110).
>

Niby rozumiem. Jednak wolałbym nie zajmować jednoznacznego stanowiska.
Wiele zależy od tego, jak ten pomysł współgra z filarem systemu (Ichimoku).

Rozumiem, że przykład który rozpisałeś, ma jedynie obrazować ideę. Jednak gdy go rozrysujesz świeczkami, wygląda tak, że ustanowiono szczyt na 300, nastąpiło gwałtowne cofnięcie na 50/80, a następnie cena zaczęła rosnąć w kierunku szczytu. TP wychodzi na kolejnym, trzecim szczycie, ale poniżej maksa (300). Według mnie, taki układ rokuje dalszy, systematyczny wzrost. Moje TP ustawiłoby się pewnie w okolicach 300, sugerując podwójny szczyt, powtórzenie poprzedniego układu, wejście w konsolę, silną świecę odwrotu, czy coś w tym stylu.
Jednak "moje TP" nie da się przenieść na inny system wprost. Jest wpleciony w rdzeń i bez niego jest bezwartościowy.

Wiele pomysłów, które wydają się logiczne, nie znosi próby backtestu (przełamanie x świec, wyłamanie ATR-a i inne). Na kilku lub kilkunastu sesjach wstecz, wyglądają dobrze, jednak w dłuższym okresie się sypią. Dlatego becktesty są koniecznością i ostateczną oceną pomysłu. Bez tego ryzyko rośnie wykładniczo.
Polecam, zbuduj i przetestuj główny rdzeń systemu ichimoku. Jeżeli uznasz, że jest akceptowalny (nawet jeżeli nie rewelacyjny), dopiero go modyfikuj. W ten sposób będziesz miał również jakiś rodzaj benchmarku (wynik rdzenia).

Rdzeń mojego Dyrygenta, pozostaje niezmieniony od lat. Nadal jest ładnie zyskowny, ale porażka w 2019 skłoniła mnie do modyfikacji. Dlatego wprowadziłem TP i SL. W stosunku do rdzenia, średnio trochę słabiej zarabia (zyskowność 1 roczna o 10-20% mniejsza), ale jest stabilniejszy. Rdzeń jest lekko szalony. Powoduje wahania depo, nie do zniesienia dla moich nerwów.
Więc jeżeli Twoje Ichimoku będzie zarabiało (nawet, jeżeli też będzie szalone), to podstawowy warunek kontynuacji prac. Wydaje mi się, że jeżeli podstawowy pomysł nie działa, to jego doskonalenie, przez dodawanie "przystawek", będzie iluzoryczne.

@samkam
Jeżeli będziesz wykonywał testy, to test jednego okresu nie do końca może być miarodajny. Np. test na całym roku 2022 może być słaby (wg mnie dosyć specyficzny). Każde x miesięcy ma swoją specyfikę. Dlatego polecałbym bardziej test na różnych kwartałach w różnych latach.
Piszę o tym, bo chyba robisz testy "ręcznie". To niełatwe i zniechęcające. Wytrwaj.

Pisałeś, że masz dostęp do Amibrokera. NAPRAWDĘ PROPONUJĘ "pogrzeb" w nim. Samo ichimoku jest zaszyte w standardzie programu. W sieci nietrudno znaleźć kompletne kody do systemów opartych na ichimoku. Mogą posłużyć jako baza do zmian lub do nauki. Nie zniechęcaj się komplikacją kodu. Na początek możesz skupić się na rozgryzieniu jedynie warunków Buy i Short.
Taki kod możesz testować wzdłuż i w szerz. Na różnych interwałach. W różnych okresach. Optymalizować parametry, również krokowo. To dopiero ułatwiło by znalezienie Świętego Grala.

Pierwsze z brzegu kody (do wklejenia w Amibrokera)
https://forum.amibroker.com/t/ichimoku-system/18491 
https://www.wisestocktrader.com/indicators/5562-the-complete-ichimoku-trader-system-for-amibroker-afl 
https://dokumen.tips/documents/ichimoku-tsl-amibroker-afl-code-v3-0.html 

Dnia 2023-01-07 o godz. 11:24 benitor napisał(a):
> @samkam
> Jeżeli będziesz wykonywał testy, to test jednego okresu nie do końca może być miarodajny. Np. test na całym roku 2022 może być słaby (wg mnie dosyć specyficzny). Każde x miesięcy ma swoją specyfikę. Dlatego polecałbym bardziej test na różnych kwartałach w różnych latach.
> Piszę o tym, bo chyba robisz testy "ręcznie". To niełatwe i zniechęcające. Wytrwaj.
>
> Pisałeś, że masz dostęp do Amibrokera. NAPRAWDĘ PROPONUJĘ "pogrzeb" w nim. Samo ichimoku jest zaszyte w standardzie programu. W sieci nietrudno znaleźć kompletne kody do systemów opartych na ichimoku. Mogą posłużyć jako baza do zmian lub do nauki. Nie zniechęcaj się komplikacją kodu. Na początek możesz skupić się na rozgryzieniu jedynie warunków Buy i Short.
> Taki kod możesz testować wzdłuż i w szerz. Na różnych interwałach. W różnych okresach. Optymalizować parametry, również krokowo. To dopiero ułatwiło by znalezienie Świętego Grala.
>
> Pierwsze z brzegu kody (do wklejenia w Amibrokera)
>https://forum.amibroker.com/t/ichimoku-system/18491
>https://www.wisestocktrader.com/indicators/5562-the-complete-ichimoku-trader-system-for-amibroker-afl
>https://dokumen.tips/documents/ichimoku-tsl-amibroker-afl-code-v3-0.html

Trochę mnie przerażają te ciągi krzaczków...
Ale rozpisanie samego rdzenia (połączenie ichimoku kilku TF) powinno być możliwe...
Dzięki! Pewnie czeka mnie tutaj też nauka... 42 lata na karku - dobry czas na naukę kodowania (w sumie moje formuły excela wcale nie wyglądają prościej:
=JEŻELI(B35="";"";ZAOKR.GÓRA(JEŻELI(M35="";JEŻELI(J35="sprzedaż";JEŻELI(BD35=2;K35-BH34;JEŻELI((ORAZ($BE35>=$BE$2;BC35=0;BD35=0));K35-BJ34;JEŻELI((ORAZ($BE35<$BE$2;$BE35>$BF$2;BC35=0;BD35=0));K35-BL34;JEŻELI(ORAZ($BE35<=$BF$2;BC35=0;BD35=0);K35-BN34;JEŻELI(BC35=-2;K35-BP34;K35-BF34)))));JEŻELI(BD35=-2;K35+BI34;JEŻELI((ORAZ($BE35<=$AZ$2;BC35=0;BD35=0));K35+BK34;JEŻELI(ORAZ($BE35>$AZ$2;$BE35<$BA$2;BC35=0;BD35=0);K35+BM34;JEŻELI(ORAZ($BE35>=$BA$2;BC35=0;BD35=0);K35+BO34;JEŻELI(BC35=2;K35+BQ34;K35+BG34))))));JEŻELI(J35="sprzedaż";K35-BN34;K35+BO34));0))
;)

To były przykłady dla zobrazowania mechanizmu średnich.

Excel to genialne narzędzie - obecnie system liczy automatycznie kilka wariantów:
- czysty system (rdzeń oparty na ichimoku z wariacją wynikającą z różnych TF)
- modyfikację z zamykaniem na noc
- modyfikację z TP opartym na średnich (o którym pisałem wyżej)
- modyfikację związaną z otwarciem pozycji, która pierwotnie miała być nie otwierana (na niższym TF jest wstrzymanie otwarcia z uwagi na słaby przeciwny trend na wyższym TF, jeśli wyższy TF zmieni trend, to wtedy system otwiera pozycję na niższym TF - ma to znaczenie przy schyłkowym impulsie, kiedy niższy TF wskazuje odwrócenie, ale wyższy jeszcze kończy poprzedni kierunek)
- modyfikację dot. wychwycenia konsolidacji (głębokie testy).

Porównuję wyniki, eliminuję pomysły nietrafione.
Myślę, że za kilka-kilkanaście dni będę miał wersję 1.0 gotową dla 15M...

Co do wyższych TF - oczywiście w sferze marzeń (jako spłukany spekulant ciężko planować dalekosiężnie) miałbym grę na D częścią kapitału. Jednak niższy TF daje poczucie większych możliwości reagowania na zmiany sytuacji. Myślę, że do D trzeba po prostu dojrzeć. Ja nie jestem na to gotowy mentalnie... Wahania na wykresie dziennych potrafią być po kilkadziesiąt punktów, myślę że to dla mnie byłoby za duże obciążenie (nawet niewielką liczbą kontraktów).

Ale najpierw faza testów (mój broker ma dane archiwalne dla TF 15M od lipca 2022 - więc tyle przetestuję (jakieś 200 sygnałów z ichimoku) - dobry okres, zarówno ze spadkami, wzrostami, jak i konsolidacją...

Jak się ogarnę z tym wszystkim i ze strachem w oczach otworzę pierwszą transakcję 1-2 kontraktami w ramach "nowego (5-go już) otwarcia" (gdzie te niemądre czasy, gdy miałem nonszalancko po 100 pozycji - patrz "frycowe"), to wrócę na forum i dam znać co do wskazań systemu... Na razie w testach grudzień 2022 roku, który był lekko (lub średnio w zależności od wariantu) minusowy na TF 5M, na 15M okazał się przynieść skromne zyski... Widzę więc potencjał. Zresztą już i tak włożyłem w to wiele godzin pracy, której trochę szkoda. Poza tym jest to świetne ćwiczenie intelektualne i dość dziwne, przyznaję, hobby...

@samkam
Sorry, ale 6 mcy danych ? Cóż to za broker? Może sprawdzałeś tylko bieżącą serię FW. Praktycznie wszyscy udostępniają też FW20KONT . Bez tego naprawdę bym się bał.
Ciągnę (FW) z ostatnich 10 lat w interwale 5M.
DM BOŚ.

Dnia 2023-01-07 o godz. 15:18 benitor napisał(a):
> @samkam
> Sorry, ale 6 mcy danych ? Cóż to za broker? Może sprawdzałeś tylko bieżącą serię FW. Praktycznie wszyscy udostępniają też FW20KONT . Bez tego naprawdę bym się bał.
> Ciągnę (FW) z ostatnich 10 lat w interwale 5M.
> DM BOŚ.

A jaki okres testowy minimum byś sugerował?

I jeszcze jedno... Poglądowo.
Jaką, Waszym zdaniem, system powinien dawać stopę zwrotu rocznie, aby można było rzec, że jest "św. Graalem"?

500 pkt/rok/konia jest ok.
przy 400 też da się żyć.

No widzę że koledzy ciekawy wątek otworzyli. Ale nie wiem czy bezsystemowcy jak ja mogą się wypowiadać.

Dnia 2023-01-07 o godz. 22:08 ravcio napisał(a):
> No widzę że koledzy ciekawy wątek otworzyli. Ale nie wiem czy bezsystemowcy jak ja mogą się wypowiadać.

Temat systemów wyszedł samoistnie i niezamierzenie.
Wątek otworzyłem, bo było mi przykro, że niektórzy sympatyczni forumowicze zerują depo, albo walczą z wielosesyjną stratą, a ja koszę kasę. Nie zawsze koszę, ale październikowo-listopadowy wzrost, był kopalnią złota. Jeżeli ktoś w tym czasie traci kasę, to nie jest ok.
Głos bezsystemowca jest jak najbardziej na miejscu. Jednak dobrze by było, gdybyś wyłowił z moich tekstów, co nazywam systemem. Jest na tym tle trochę nieporozumień. O potrzebie systemu mogę gadać, natomiast o automatycznym systemie transakcyjnym wolałbym nie na forum.

No nie będę się wciskał jak specjaliści rozmwiają :-) A tym bardziej wypowiadał o tym na czym się nie znam czyli systemy automatyczne. Nie będę też pytał o tajniki Waszej gdy bo pewnie Ty i Arbez obawiacie się że ja jak to ja z takim pytaniem wyskoczę ;-)
Ale skoro się odezwaliście to pogadać ogólnie o potrzebie posiadania systemu, psychologi czemu nie.
Można by się w sumie zastanawiać czym jest system mówiąc ogólnie i nie ograniczjąc się tylko do systemów automatycznych.
NIe wiem czy mam rację czy to głownie matematyka powiązana ze statystyką. Algorytm który analizuje dane z poprzednich okresów wyszukuje w tym schematu i obecne zachowanie rynku próbuje dopasować do schematu oraz obliczyć prawdopodobieństwo na to że coś się zmieni lub nie w w sumie trendzie który zakłądam że wychwycił.
Tak ja to rozumiem ale może się mylę....
W sumie gdyby się zastanowić to ja też mam jakiś system gry nie nazywam tego systemem ale gram na podstawie jakiś zasad. Czy zasady to system chyba trochę tak.
Jeśli automatyczny system to algorytm to czy może być lepszy niż jego autor. Czy dyrygent może być skuteczniejszy niż Benitor ? Według mie nie. Ale... zawsze jest ale. Maszyna nie ma uczuć, maszyna się nie zawacha. Ale co w momencie gdy przyjdzie niestandarodyw rok. Gdy schematy przestaną być podobnie rozgrywane ? Kto szybciej to zauważy? Gracz grajacy w ciemno i posłusznie zgodnie z systemem automatycznym czy inni ? Nie wiem nie mam porównania. Choć wydaje mi się że znam odpowiedź.
Myślę że klucz do sukcesu to jednak w dużej części głowa. Odpowiednia psychika, zasady, czucie rynku też wystrczą dla amatora by wygrywać na rynku może system automatyczny lepszy ale to dla zawodowców.

Może tak, bo prościej się nie da.
Przepowiadaniem pogody zajmuje się doświadczony Gazda Wąsaty i IMGW jeden i drugi nie jest nieomylny.
Kto jest bardziej skuteczny i wiarygodny?

Dnia 2023-01-08 o godz. 14:55 ravcio napisał(a):
....... Ale co w momencie gdy przyjdzie niestandarodyw rok. Gdy schematy przestaną być podobnie rozgrywane ? Kto szybciej to zauważy? Gracz grajacy w ciemno i posłusznie zgodnie z systemem automatycznym czy inni ? Nie wiem nie mam porównania. Choć wydaje mi się że znam odpowiedź.
> Myślę że klucz do sukcesu to jednak w dużej części głowa. Odpowiednia psychika, zasady, czucie rynku też wystrczą dla amatora by wygrywać na rynku może system automatyczny lepszy ale to dla zawodowców.

Tak, schematy się zmieniają (oj doświadczyłem). Trzeba zapewnić systemowi automatycznemu, możliwość dostosowywania się. Temu służy okresowa optymalizacja. Poza tym autor cały czas ma ambicję doskonalenia narzędzia.

Tak, klucz do sukcesu to w dużej części głowa. Wiele razy mówię o "psychologizacji" giełdy, więc nie jest zaskoczeniem, że się zgadzam. Jednak moja pisanina nie jest skierowana do geniusza giełdowego (bo ten mnie wyśmieje), a do "zwykłego" gracza. Więc w jego przypadku, zdanie się jedynie na "głowę" to duże ryzyko.
Poza tym, nawet jeżeli ktoś ma superczucierynku, to aby je wykorzystać, musi ślęczeć przed wykresem w czasie sesji, aby wyłowić odpowiedni moment. To ani zdrowe, ani praktyczne.

Jeśli nie ma uczuć to jest szansa że jutrzejszy wzrost wykorzysta na dystrybucję bo rano pompa up.

Kto wiarygodny to jedno a kto więcej zarabia na przepowiadaniu pogody to nie wiem czy Gazda czy pracownik IMGW.

Okres testów?
Standard to 12 miesięcy. Ale w kilku okresach z ostatnich min 5 lat.
2-3 miesiące nie mówi NIC.
No ale lepsze to, niż nic.

System automatyczny, to według mojego nazewnictwa, jedynie bardziej skomplikowana forma algorytmu stosowania, ustalonych przez gracza, zasad zawierania transakcji.

System zasad, to prostsze rozwiązanie, które gracz określi głównie z własnych obserwacji i doświadczeń, a które ochronią Go przed porażką i dadzą szansę na optymalizację zysków do ryzyka. System zasad, w czasie jego tworzenia, "na zimno" systematyzuje doświadczenie Gracza. W momencie podejmowania decyzji, pozwala zniwelować emocje i nie zmusza do szybkiej (a więc czasem błędnej) analizy sytuacji. W końcu każdy, wiele razy, zajął (zamknął) pozycję, a potem stwierdzał "przecież wiedziałem/łam, że nie powinienem/am". Jednak taki system zasad, opiera się na "jedynie" na doświadczeniach Gracza.

System automatyczny, to algorytm zbudowany przez Gracza i wielokrotnie przetestowany i sprawdzony metodami analityczno-statystycznymi. W systemie automatycznym, można zastosować więcej elementów składowych, które wynikną z pogłębionych analiz, przeprowadzonych na dużej ilości danych. Testy często powodują PRZEMODELOWANIE pierwotnego pomysłu, jego UŚCIŚLENIE. Końcowy efekt doprowadza często do sytuacji (@klapa wspominał październik) gdy system dyktuje działanie, kłócące się z bieżącą oceną sytuacji. Jednak zwykle, to wcześniejsza praca analityczna daje lepszy efekt niż bieżąca "szybka" ocena.

@ravcio, niestety zbyt często się zdarzyło, że to Dyrygent okazał się mądrzejszy niż benitor. Może i nie jest mądrzejszy, ale spokojniej ocenia sytuację i na zimno analizuje (bierze pod uwagę) więcej danych. Poza tym zupełnie nie kieruje się "chciejstwem", któremu bardzo często ulega ludzki mózg.

@samkam
pierwszy z linków Ichimoto https://forum.amibroker.com/t/ichimoku-system/18491  zawiera błąd.
Drugi jest fajny. Jeżeli rozgryzłeś zasady korzystania z Ichimoku, to może być przydatny, chociaż nie zawiera konkretnych komend Buy/Short.

Dnia 2023-01-10 o godz. 09:20 benitor napisał(a):
> @samkam
> pierwszy z linków Ichimoto https://forum.amibroker.com/t/ichimoku-system/18491  zawiera błąd.
> Drugi jest fajny. Jeżeli rozgryzłeś zasady korzystania z Ichimoku, to może być przydatny, chociaż nie zawiera konkretnych komend Buy/Short.

Dzięki!
Odpaliłem swojego amibrokera, nawet powrzucałem te komendy... Ale nie ogarniam ich intelektualnie, a lubię wiedzieć, co się za nimi kryje...
Nie ukrywam, że bym chciał przetestować RDZEŃ systemu na długim okresie czasu, ale bym musiał znaleźć formułę, która to opisuje, bo sam tego nie przeskoczę obecnie...
W każdym razie - obecnie ze spokojem wewnętrznym patrzę na sytuację na rynkach, lekko pogrywam na SP, FW nie tykam do czasu zakończenia rozpisywania systemu (wolno, ale go kończę dla 15M, dodając kilka jeszcze mechanizmów - np: analizę położenia ceny względem linii ichimoku na otwarciu pozycji). Potem ręczne (niestety) testy od czerwca/lipca 2022 roku (na amibrokerze mam dane od 2019 roku, ale wygląd wykresu jest mocno dla mnie nieczytelny, przecięcia linii są słano widoczne, co dla mnie jest najważniejsze)...

Ustaw w Amibrokerze interwał 5 minut oraz 1.000.000 Number of bars, w "Database Seting". Powinno Ci ściągnąć starsze notowania również. Masz pewnie ustawione 1 minutę.

@samkam
Trzeci z zaproponowanych linków, to kompletny system, z działającymi konkretnymi sygnałami transakcyjnymi.
Niestety jest tak sformatowany, że proste kopiuj-wklej u mnie nie działało. Brak jest w formacie końca wierszy. Nie przeszkadzałoby to, gdyby nie wiersze "komentarzy" w kodzie. Zaczynają się // (ewentualnie /*), natomiast nie mają znaków końca, co powoduje "przedłużenie" ich oddziaływania (ignorowanie, jako tekst nie należący do kodu) na dalszą część wiersza.
Zdołałem to uporządkować, po wklejeniu do Amibrokera. Działa.
W 2022 daje super wynik na 1D (ewentualnie 1H). Niestety w kilkuletnim okresie, wysypuje się.
Pewnie da się go poprawić. Na pewno, do dłuższego działania, potrzebowałby okresowej optymalizacji, ale to normalka.
Jak chcesz podeślę Ci go na mail.

Dnia 2023-01-12 o godz. 08:06 benitor napisał(a):
> @samkam
> Trzeci z zaproponowanych linków, to kompletny system, z działającymi konkretnymi sygnałami transakcyjnymi.
> Niestety jest tak sformatowany, że proste kopiuj-wklej u mnie nie działało. Brak jest w formacie końca wierszy. Nie przeszkadzałoby to, gdyby nie wiersze "komentarzy" w kodzie. Zaczynają się // (ewentualnie /*), natomiast nie mają znaków końca, co powoduje "przedłużenie" ich oddziaływania (ignorowanie, jako tekst nie należący do kodu) na dalszą część wiersza.
> Zdołałem to uporządkować, po wklejeniu do Amibrokera. Działa.
> W 2022 daje super wynik na 1D (ewentualnie 1H). Niestety w kilkuletnim okresie, wysypuje się.
> Pewnie da się go poprawić. Na pewno, do dłuższego działania, potrzebowałby okresowej optymalizacji, ale to normalka.
> Jak chcesz podeślę Ci go na mail.

Chętnie. samkam(małpa)poczta.onet.pl