Powyżej na zdjęciu pozwoliłem sobie zaznaczyć tzw. równości harmoniczne. Są one na wykresie miesięcznym. Moim zdaniem idziemy jeszcze na dół mniej więcej do wsparcia zaznaczonego dolną strzałką. Od tego oporu spodziewam się odbicia do góry i ruch na północ powinien być kontynuowany. Zdziwiłbym się gdyby ten scenariusz się nie ziścił. Natomiast, gdyby jednak cena dalej spadała poniżej tego oporu, to ruch do dołu będzie znaczny. Nie wiem jak duży, ale duży. Gram systemem algorytmicznym i działam według systemu, jednak gdybym miał sygnał kupna w systemie w pobliżu tego wsparcia, to sprzedaje swoje nieruchomości i ładuje się w L na full

Oto wykres miesięczny FW20

https://images92.fotosik.pl/688/9dbc945ee300188dmed.png

1850 W20 - tam może być dołek Ale PMI-e muszą odbić i zmienić nastawienie FED do st%

To braknie dla Ciebie L,L,L jak zabierzesz kasę -:)>
Jest to prawdopodobne - zastanawiam się co z zachodem i USA, Chiny
Bezrobocie niskie , gospodarka może uniknąć recesji + to co pisałem - i masz racje

Jajaj albo zrobią poniżej 1800 i wtedy orgr aktywować warto. Wtedy 2400 pęknie

https://stooq.pl/mol/?id=35599
To ostatni artykuł na stooq.pl
Gość nie narysował równoległej do tej łączącej szczyty - myśmy dziś tam dotarli - może jeszcze 20 pkt
Gdy obronimy to wzrosty
Dywergencje są - reszta napisana wyżej

Powoli zbliżamy się do dolnego ograniczenia równości harmonicznej, którą opisałem powyżej. Fachowo nazywa się to chyba overbalance. Jak go zwał, tak go zwał. ważne jest to, aby od tego wsparcia było odbicie do góry, ruch do góry. Na chwilę obecną do wsparcia brakuje około 30 pkt. Wsparcie wychodzi mi na ok.1833 ale mogą być różnice +-10 pkt, to nie apteka. Szukamy w tym rejonie sygnałów na L, każdy według swojej metody: świece japońskie, dywergencje, formacje odwrócenia trendu na niższych interwałach itd. Ja jeśli dostanę sygnał na L to gram na full jak wspomniałem wcześniej. Czy jest tu na Bankierze ktoś kto pożycza innym pieniądze na grę na FW20? Chętnie pożyczę. Jak wygram to oddam.

musisz miec duzo sukcesów inwestycyjnych skoro potrzebujesz pożyczyć. :)

argentarius
Gratuluję wspaniałego pomysłu .
Jeżeli udowodnisz że masz wiedzę i Twoje pomysły się sprawdzają , masz szansę.

Nie mam żadnych sukcesów inwestycyjnych, ale teraz się uda, tak czuję. Równość harmoniczna chyba zadziałała, a ja dostałem sygnał na L. To L, to jest pewniak. Zobaczycie !!!

Dzięki - Jutro możemy tam dojść - Ja dziś parę sztuk wziąłem na L
W20 był 1850pkt też zagrałem L
Może teraz to sygnał na dłużej - zobaczymy - wybory idą

Korekta styczeń marzec trwała dłużej niż dwa miesiące
Tak jak ja porównuję do tej obecnie to dołek koło 13tego
Obserwujemy
Zysków

Mój sygnał na L wszedł mi dość wysoko, bo na 1982, Tak jak wspomniałem, ten sygnał to pewniak, ta seria kontraktów zakończy się wyżej niż się zaczęła. Złotówka się umacnia, więc wchodzi kapitał do Polski, część kapitału pewnie przeleje się na akcje. Jeśli przegram ten sygnał L, to będę miał moralnego kaca i przegram duże pieniądze, duże to pojęcie względne, duże pieniądze jak dla mnie. Pożyczyłem pieniądze pod zastaw nieruchomości na ten sygnał. Przypominam...mój sygnał L to 1982 . To wysoko, ale cóż zrobić? Sygnał to sygnał.

powodzenia.....szczerze / zresztą nam wszystkim się należy , gdyby nie złe podejście zagranicy byłoby 2500

proponuję usunąć Allegro z wig20 . 3x dość

argentarius
Powodzenia !!!!!!!
Jednak lekko przeraża Twoja determinacja. Nieruchomości to Twoje główne źródło dochodu. DYWERSYFIKACJA.

Mądrzę się, a FW to moje 90% dochodu :-)
Jednak ponad 7 lat daje mi prawo do nadziei na następne 7 lat. Z tego co pamiętam, Twój system tyle "doświadczenia" jeszcze nie ma. Wyhamuj.
Naprawdę życzę sukcesu. My leszcze musimy się wspierać. Na pohybel wielorybom.

P.S.
Tytułem wsparcia - wróżyłem 2500 na FW do końca roku.

Obiecuję nie otwierać dzisiaj nowej pozycji S.
:-)

Benitor nic nie grasz rozumiem. Ale jak miałbyś to S czy L?

W tej chwili BP. Wczoraj zamknąłem wszystko.
Tak jak obiecałem powyżej, nie zamierzam grać dzisiaj S.
Z L poczekam, czy wyjdziemy powyżej wczorajszego wsparcia w okolicy 1989-92.

argentarius
Wiem, że działasz na Amibrokerze. Doceniam Twój (chyba autorski) sposób optymalizacji.
Pytanie - czy wykonywałeś jakieś testy WalkForward?

Benitor!!!
Dobrze, że się wreszcie odezwałeś. Zamilkłeś na jakiś czas, myślałem, że coś się stało, ale żyjesz i masz się dobrze, "Dyrygent" pewnie też. Moim marzeniem jest dołączyć do extraklasy w której jesteś ty i Klapa, stąd mój ruch z dodatkowym kapitałem do gry, ale spokojnie, jak przegram ten sygnał to nie zbankrutuję, wiem, co tzn Money Managment, Chcę być wreszcie "Dużym Misiem" jak ty i Klapa. Na razie jestem "Małym Misiem". Co do Walk Forward w Amibrokerze to oczywiście wiem co to jest i na czym to polega, natomiast automatyczny Walk Forward jaki oferuje Amibroker ma tą wadę, że Amibroker wybiera ci automatycznie najlepszy parametr do gry w przyszłości, parametr przeoptymalizowany, który najlepiej sprawdzał się w przeszłości. Tak ja to przynajmniej rozumiem. Nie jestem ekspertem od Amibrokera, ale sądzę, że tak jest. Jeśli się mylę, to niech mnie ktoś poprawi. To co ja robię dla swoich systemów, to robię Walk Forward ręcznie. Optymalizuje system na danych historycznych, powiedzmy data końcowa optymalizacji to 01,01,2023. Następnie to ja wybieram sobie parametry na jakich system ma grać powiedzmy następny miesiąc, czyli w tym przypadku do 01,02,2023. Ten miesiąc gry systemu na danych, których system jeszcze nie zna 01,01,2023-01,02,2023 to są dane "out of sample" i statystyki tych danych są najważniejsze. Robię tak po raz kolejny idąc do przodu w przyszłość, system gra na danych niby historycznych, ale których jeszcze nie zna. Dla systemu to są nowe dane, jakby gra na żywo, czyli test Walk Forward ale w moim wydaniu. Ja podstawiam systemowi parametry na jakich ma grać, a sposób wyboru parametrów przedstawiłem na swoim blogu na video. Ja wiem, że sposób który teraz opisuję jest bardzo pracochłonny, ale muszę mieć pewność, że system którym mam zamiar grać, przechodzi test Walk Forward w moim wydaniu. Jeśli przejdzie tzn, że w grze na żywo też się sprawdzi. Więcej o tym napiszę może kiedyś dokładniej na swoim blogu jeśli najdzie mnie natchnienie. Napiszę również dlaczego przerwałem grę w tym roku na ok. 3 miesiące, bo to też może być interesujące. To tyle.
Pozdrawiam

Ok. Niby wszystko zrozumiałem. Poza tym jeszcze trochę pamiętam Twoje video.
Rozumiem obawę przed przeoptymalizowaniem. Chyba zminimalizowałem ten problem, przez ograniczenie zmienności parametrów, branych do optymalizacji (max i min w poleceniu Optimize). Poza tym stosuję trzy okresy "In sample" w comiesięcznych optymalizacjach (4, 5 i 6 miesięcy). Dostaję trzy zestawy parametrów. Czasem gram wszystkimi trzema, a czasem wybieram jeden, dwa zestawy (jeżeli są takie same lub mieszczą się w pierwszej trójce każdej z trzech optymalizacji).
Niby wiem, że bezkrytyczne stosowanie WalkForward obarczone jest przeoptymalizowaniem (powyższe działania ograniczają problem), ale jest dużo mniej pracochłonny od Twojego (a ja jestem leniwy). To pozwala wybrać optymalne In oraz Out of sample. Przećwiczyłem dziesiątki zestawień na wielu okresach. W moim przypadku wyszło, że najczęściej sprawdza się 5/1, ale 4/1 i 6/1 mają też swoje okresy chwały. Gram więc (bardziej lub mniej konsekwentnie) 60% , 15% i 25% zaprzęgu na poszczególnych zestawach parametrów.
Np. 3/1 już nie jest tak fajne. Profit jest jeszcze ok, ale wahania kapitału za duże. O dziwo, 12/12 okazało się całkiem stabilne jeżeli chodzi o krzywą kapitału, ale profit za mały jak na moje oczekiwania. Co ciekawe 6/6 było do bani.
Poza tym okazał się nie do pominięcia wybór dnia startu In sample. Dużo lepsze wyniki daje wybór czwartku, przed trzecim piątkiem miesiąca. Różnica w stosunku do pierwszego dnia miesiąca, była nie do pogardzenia.
Działając Twoim sposobem, doszedł bym do tych zasad chyba po roku :-)

I już po herbacie :-)
L1993 - TP2007

Benitor było odrazu na S odwracać choć to nie w Twoim stylu.

Faktycznie :-)
Zająłem się pisaniem do Argentariusa i nie patrzyłem na wykres. Ładnie odeszli. Mój TP praktycznie idealny.
No to mamy wąską konsolkę, podobną do amerykańskiej. Na razie TP=14 się w niej sprawdza.
Kocham Dyrygenta. Nie mógłbym bez niego żyć :-)

Argentarius
Nic nie wiem na temat wielkości pozycji Klapy, ale chyba przeceniasz moją "wagę". Z pewnością nie zaliczam się do "Dużych Misiów".
Chyba nigdy nie zagrałem większą pozycją niż 50 szt. Natomiast faktem jest, że oczekiwana i najczęściej realizowana zyskowność Dyrygenta to ponad 100% depo/rok. Na tą chwilę mam 60% i jestem lekko zniecierpliwiony (wg aproksymacji będzie 76%/rok).

Nie jestem wielkim ryzykantem, chociaż rezygnacja z pracy na rzecz FW przez moje otoczenie było potraktowane jako objaw szaleństwa. Teraz już się przyzwyczaili.

Benitor toś mnie zaskoczył. Nie pomyślałbym że grywałem pozycją większą niż Ty.

Tak na logikę co rynek robi w przedziale 1990-2000. Czemu jest aż taki obrót ? Pod Lki długoterminowe to ten obrót powinni robić 100 pkt niżej nim poszli w górę. Chyba że mają zamiar robić np. 200-300 pkt w górę.

Przebudowują portfel ? Odbicie w górę zrobiło się też trochę za duże z dołu dla S ale znów nie potrafią wyjść nad opory i spalili kolejną próbę. W oderwaniu od bazowych iść w górę nie ma sensu w perspektywie kilku sesji. A bazowe wyglądają jakby kończyły odbicie w górę.

Benitor jakby Ci się chciało podsumowałbyś gdzie są bazowe.

04.10 jankesi nadwyrężyli dolną bandę rocznego kanału wzrostowego. Potem odskoczyli w górę jak oparzeni, i szli do góry aż do 12.10. Wtedy napotkali opór (dołek z 07.09) na

Sorry, niechcący kliknąłem wyślij :-)
Kontynuując:
Wtedy napotkali opór (dołek z 07.09) na 4.430.
Opór zadziałał, ale trzeba mieć na uwadze, że po drodze pokonali wyraźniejszy opór (dołek z 18.08) na 4.350. Sądziłem, że ten poziom powinien stanowić przynajmniej problem, a oni przemknęli bez problemu. To sugeruje, że mają moc i determinację. Gdzieś się musieli zatrzymać, więc padło na następny opór. Nie odbili daleko. Próbują walczyć tworząc konsolkę (na FW podobnie).
Z powyższego wywodu widać, że odnoszę wrażenie, że to jedynie przystanek na wzrostach. Naruszenie dolnej bandy kanału było zmyłką (w którą przez chwilę wierzyłem). U nas wyłamanie analogicznego kanału również nastąpiło (w końcówce września). Jednak nasze wyłamanie jest wyraźniejsze i jeszcze nie wróciliśmy do niego w ślad za Jankesami. Właśnie dobijamy się od spodu https://www.bankier.pl/forum/temat_re-komentarz-futures-tydzien-41,62919769.html stąd zatrzymanie w okolicach 2000. Poziom ten zbiega się również z dołkami 23.08 oraz 06.07. Na FW tego tak nie widać (aktualna seria kontr. z dużą bazą), lepiej na kasowym.
Na razie zrobiliśmy "kanapkę" (zielono-czerwono-zielono). Taki układ wróży poniedziałkową kontynuację przerwanej wędrówki w górę.
A jak będzie? Zobaczymy :-)

Dnia 2023-10-13 o godz. 17:11 ravcio napisał(a):
> Benitor toś mnie zaskoczył. Nie pomyślałbym że grywałem pozycją większą niż Ty.
>

Zapomniałeś. Już kiedyś o tym wspomniałem.
Zważ, że FW to moje jedyne źródło dochodu. Wtedy naprawdę inaczej patrzy się na ryzyko giełdowe. Nie mogę pozwolić sobie na bankructwo depo (ani na jego nadmierne zmniejszenie). Dlatego gram zaprzęgiem angażującym mniej niż połowę depo. Powinienem stosować zaangażowanie 1:2,5, ale ostatnio trochę zluzowałem.
Poza tym muszę ciągle budować "fundusz zapasowy" (kto wie co przyniesie los).
Codzienne wydatki też obciążają depo, a zdarza się sytuacja gdy przez kilka miesięcy nic nie zarobię, a żyć trzeba.
Tak więc kilka lat temu, postanowiłem, że nie zajmę pozycji większej niż 100.000- i tego się trzymam.
Nie mam ambicji bycia bogaczem. Bardziej zależy mi na spokoju i lenistwie. Nie jestem typem hedonisty, wystarczy mi Jaguar.

Chłopaki, aby były wzrosty to musza być spadki. Nikt nie będzie kupował akcji na takim poziomie

kilka m-c bez wplywow? lekko dolujace. musisz miec duuuze doswiadczenie.

Doświadczenie rzecz względna. Ale od okresowej frustracji nie ochroni. Jedynie "wiara" w Dyrygenta pozwala przetrwać gorsze okresy. "Wiara" ta nie bierze się z "serca", ale z obserwacji dotychczasowych wyników i testów wstecznych (chyba liczonych w tysiącach). Niestety "wiara" czasem ulega pod naporem frustracji i wtedy konsekwencja zawodzi. Efektem jest jedynie ograniczenie profitu.
Po kilku latach ćwiczeń "wiary" złamania zasad zdarzają mi się już bardzo rzadko. Gra stała się rutyną, chociaż adrenalina nadal jest.

Jeżeli ktoś chce posłuchać rady, to polecam ostrożność dotyczącą wielkości pozycji. Ravcio, który raczej dobrze zarabia na etacie, może poszaleć. Strata, nawet relatywnie duża, nie zrobi mu życiowej krzywdy. Ale jeżeli ktoś ryzykuje stratę ponad połowy rocznych zarobków, to przesadza. Zakrawa to na hazard w formie wybitnie nierozrywkowej.
Jak słyszę o pozycji np. 100 koni od osoby, która do tej pory nie zamknęła min. 100 kolejnych transakcji z bilansem min. +50% depo, to mi się robi słabo.

Wielkość pozycji zależy jeszcze od perspektywy czasowej w jakiej się gra. Ktoś kto gra 50 kontraktami i zamyka je na koniec sesji, zdecydowanie , jest mniej narażony na ryzyko niż ten kto gra 50 kontraktami w perspektywie czasowej miesięcznej. Jeśli chodzi o mnie to ja trzymam pozycję statystycznie około 3 tygodni. Ruchy po paręnaście pkt są dla mnie mało istotne. Co wcale nie oznacza, że system tego typu więcej zarabia od systemu, który łapie paręnaście pkt i się zamyka, aby za parę dni ponownie otworzyć pozycję.

Argentarius, żebym ja to wiedział kiedy wchodziłem w ten interes...niestety i statystyki to czas jest główną determinentą pozycji i daje zysk badz nie. niestety, ale większość chce już natychmiast wyników. Ja też tak mam. Dlatego s jest chętniej grane niż L. Ale to nie jest wykładnia wygranej. Dziś miał być zjazd, a wyszedł wzrost. Stąd wyciąg tak mi sie zdaje...ale wszyscy chcą już zarobić , chwilą moment...

To jeszcze jeździsz tym starociem jaguarem?
To rzeczywiście chyba kiepsko ci idzie.

Dnia 2023-10-14 o godz. 09:20 ~obserwator napisał(a):
> To jeszcze jeździsz tym starociem jaguarem?
> > To rzeczywiście chyba kiepsko ci idzie.

Rzeczywiście mogłoby być lepiej :(
Z tym Jaguarem trochę skłamałem. Sprzedałem go w sierpniu, Miałem go ponad 4 lata i już się "nabawiłem".
Fakt, był już trochę wiekowy. Jednak nie stracił na atrakcyjności. Teraz już takich aut ze świecą szukać. V8 5.0 385KM dawało radę. Poza tym łączył komfort z drapieżnością. Potrafił być dostojną, cichutką limuzyną, a za chwilę ryczącym jaguarem (dźwięk jeżący skórę na karku). Kopyto 5,5 s do 100 km/h dawało adrenalinkę.
Jednak to dosyć droga, w eksploatacji, zabawka. Byle wymiana oleju to 1.500- PLN. Nie wspominając o spalaniu (12-16 l/100 km w jeździe mieszanej). Nie stawał się młodszy, a więc koszta serwisu mogły przerosnąć jego wartość (np. rozrząd ok. 15.000-). Odpuściłem.
Dołożyłem jedynie kilka tysi i na razie przesiadłem się na trochę młodszą Alfę Guliettę. Mam zamiar poczekać ze dwa lata, aż trochę zestarzeją się Gulie lub Stelvio. Na razie ich ceny są poza moimi limitami.

bylem mlody mialem super fury. kazdy sie ogladal. od kilku lat mi przechodzi. mam dobre nowe wmiare auto,ale od dlugiego czasu nawet nie spogladam na inne.

z wiekiem auta przestaja miec znaczenie. ma byc komfortowe,w miare ekonomiczne i niezawodne

poza tym jakikolwiek jednoslad to jest to.

Chyba słusznie zwróciliście uwagę na perspektywę czasową w kontekście ryzyka i wielkości pozycji.
Jednak:
Zbuntuję się na temat opinii, że DT oznacza mniejsze ryzyko. Pamiętajmy, że ryzyko to nie tylko wielkość potencjalnej straty, ale również jej stosunek do potencjalnego zysku. A ten (według mnie !!!) przy grze DT jest istotnie mniejszy niż przy trochę dłuższej perspektywie.
Dłuższej nie znaczy długiej. Dyrygent to "szybki" system. Czasem zamyka pozycję DT, ale nie zawsze. Statystycznie mam poniżej 100 transakcji (otwarć) w roku. Jednak gdybym ograniczył się tylko do DT, to Dyrygent się sypie (nie traci, ale zysk jest niewart zachodu). Według mnie, "pozostawianie na noc/weekend" wcale nie zwiększa ryzyka.

Trzeba by głęboko zanalizować, czy mniej ryzykuje gracz, który np. otwiera 12 dużych pozycji w roku czy ten, który otwiera mniejsze ale 100 razy w roku.

Jeżeli ktoś otwiera 100 koni z perspektywą miesięczną, może oczekiwać ok. 100 pkt zysku tj. 200.000-PLN Jednak przy takiej perspektywie czasowej trzeba zakładać SL min. 70 pkt. To strata 140.000-PLN ale zarazem prawie 60% wartości pozycji.
Jeżeli ktoś gra 10 końmi, ale w perspektywie 1-3 sesje, to wykona ok. 10 transakcji. Jeżeli założyć wygrane/porażek 60/40 oraz SL/DT 1/2 to ugra ok. 20.000- Tak więc zysk jest wprost proporcjonalny do wielkości pozycji.
Różnica polega na tym, że:
zysk 20.000 ma wkalkulowanych 40% porażek (np. DT24pkt/SL12pkt, 6/4)
zysk 200.000 ale zakłada 100% sukcesu.
To kto więcej ryzykuje?

Jeżeli do rozważań przyjmiemy okres rozliczeniowy rok, to
mały gracz zarobi 240.000-PLN
10-krotnie większy gracz zarobi 7 sukcesów po 200.000 - 5 porażek po 140.000 = 700.000-PLN
to jedynie niecałe 3x więcej przy zaangażowaniu 10x większym.

A wystarczy tylko 1 transakcja gorsza (wygrane/porażek 50/50) i mamy 6 sukcesów po 200.000 - 6 porażek po 140.000 = 360.000-PLN. To w sumie, niewiele więcej niż mały gracz.
To kto więcej ryzykuje?

Wiem, że powyższe to duże uproszczenie "dogłębnej analizy", i nie jestem pewien czy nie zawiera błędu logicznego, ale chyba warte rozważań.

Wartość mojej pozycji nie przekracza 100.000-PLN. Drugie tyle muszę mieć na depozyt stawianego jednocześnie SL i TP. No i zapas na obsuwy. Robi się kwota.
W zeszłym tygodniu zarobiłem 65 pkt. grając w obie strony 5 transakcji (nie każdy tydzień jet 65 :-). Potencjał ruchu - 100 pkt więc teoretycznie gdyby ktoś wszedł optymalnie, miałby lepszy zysk. Jednak w międzyczasie były obsuwki o 30 i 40 pkt. Taki geniusz musiałby to przetrzymać. Poza tym ilu może się pochwalić tak 100% wyczuciem i ile razy może zrobić transakcje "w punkt".

Bardzo dobry wątek panowie, więc czytam z zaciekawieniem.
Wnioskuję z tego, że nie koniecznie na siłę trzeba codziennie grać. Ponieważ jestem słabym graczem, na razie upatruję okazji , żeby wejść przy skrajnej wartości Wig-20 nie ważne czy minimalnej czy maksymalnej ( L lub S ) z odpowiednim zapasem depo. Z mojego punktu widzenia to najbezpieczniejsza opcja, nie podpierając się Ambibrokerem lub innym programem, bo tego nie jestem w stanie teraz przeskoczyć. Może kiedyś. :)
Chyba Rawcio tak zrobił w zeszłym roku i miał dobry rok.

Teraz jestem na akcjach, inny klimat przede wszystkim spokojniej i w razie wpadki nie potrzebne jest depo. Poza tym na wzrost lub spadek wpływ ma mniej czynników zewnętrznych a sama spółka najwięcej, bo to NC.

P.s. Dzisiaj wypucowałam auto i jutro zabieram wszystkie ciotki na głosowanie. :)

 

@pati
Pewnie, że nie trzeba codziennie siedzieć na pozycji. Wchodzisz i wychodzisz kiedy widzisz jakiś powód.
Twój styl (o którym piszesz) to łapanie górek i dołków. Nie jestem fanem takiej gry, chociaż jest chyba najpowszechniejsza. Na pewno satysfakcjonującym jest złapanie najniższej ceny dla L i najwyższej dla S. Problem w tym, że to niezwykle trudne.
Ja preferuję dołączanie się, do obranego przez rynek kierunku - https://www.bankier.pl/forum/temat_re-komentarz-futures-tydzien-41,62945205.html . To łatwiejsze, niż określanie gdzie rynek zawróci. Kierunek najczęściej widać gołym okiem, a punkt zwrotny trzeba przewidzieć.

Amibroker to przystępny program. Nie trzeba nic umieć, żeby posłużyć się nim do obserwacji ceny i wskaźników, rysowania kanałów itp. Dopiero gdy chcesz programować algorytm, skala trudności rośnie.
Jak najbardziej polecam każdemu, niezależnie od zaawansowania. Niektóre Biura Maklerskie proponują go w pakiecie (np. BOŚ).

Akcje to zupełnie inna bajka. Planowanie zagrywek jest diametralnie inne. Spowodowane jest to "presją dźwigni finansowej".
-5% na akcjach, to nic ciekawego. Natomiast -5% na konikach to już bankructwo. Dlatego zupełnie inaczej trzeba planować grę. Moim zdaniem gra na kasowym nie przygotowuje do gry na koniach. To różne światy.

A ja spędzam ostatni dzień w tym roku na wsi. Właśnie opróżniam instalację wodną na zimę i przenoszę się do miasta. Trochę smutno.

„Zbuntuję się na temat opinii, że DT oznacza mniejsze ryzyko.”

Miarą ryzyka zarówno dla biura maklerskiego jak i jego klienta jest wysokość depozytu zabezpieczającego wnoszonego przez gracza zawierającego kontrakt. Jest on podawany na każdą sesję przez KDPW ( Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych ) i obliczany wg metody SPAN ( Standardowa Analiza Ryzyka Portfela ).

https://bossa.pl/edukacja/kontrakty-opcje/kontrakty-terminowe/depozyty/zasady-wyznaczania-depozytu-span

Ten scenariusz ma odpowiedzieć na pytanie „co będzie jeżeli po zakończeniu sesji a otwarciem kolejnej wzrośnie mocno zmienność”. Dlatego też depozyt zabezpieczający dla rachunku intraday jest niższy ( obecnie 4,5% ) niż dla rachunku overday ( 5,9% ). Tak jest na wszystkich giełdach świata.

Nie będę wchodził w szczegóły, ale każde biuro maklerskie, będące uczestnikiem rynku zaakceptowanym przez KDPW , kredytuje swojego klienta zapewniając KDPW, że jest on wypłacalny i pośrednik gwarantuje to swoim kapitałem. Biuro maklerskie może się dodatkowo zabezpieczać ustalając tzw. depozyt wstępny, przeważnie wyższy od podstawowego o około 20%. Może również podwyższać depozyty w trakcie sesji, kiedy mocno wzrasta zmienność na rynku ( wojna z Ukrainą, pandemia, brexit, … ). 

Ja mam proste podejście poniżej 1900 nie gram S i wyznaczam górne pobity dla L na tą chwile jest to okolice 2200p. (Wyznaczam sobie kanał max 400p i tyle koni stawiam żeby depo wytrzymało)

Górna banda na tej serii okolice 2350p tak to czuję.

Jedno z biur maklerskich przed otwarciem sesji w dniu 24 czerwca 2016 roku, po referendum w sprawie Brexitu, podniosło depozyt zabezpieczający na FW20 na rachunkach intraday z 5% na 12%, a na overday z 7,3% też na 12%.
Podstawą były wysokie spadki na giełdach – kontrakt na DAX spadał 9,78%, a TKO na FW20 9,98%. Otwarcie na FW20 nastąpiło ze spadkiem 10,09%, więc podniesienie depozytu okazało się zasadne.

Jednak kiedy po otwarciu notowań nastąpiło odbicie w kształcie V, wysokość depozytów powróciła na poprzednie poziomy, dzięki czemu gracze z mniejszym kapitałem mogli wejść na rynek.

taaa.....to byl ciekawy dzien. z -11% na -5% szybko poszlo.

Tak więc kilka lat temu, postanowiłem, że nie zajmę pozycji większej niż 100.000- i tego się trzymam.

taką kasę to ravcio potrafił stracić w ciągu jednej sesji

Ja wracam do głównego wątku jak w tytule "Analiza techniczna". Wygląda na to, że jednak równość harmoniczna zadziałała. Jak to jest? Na jakiej podstawie ta analiza techniczna działa, mam na myśli "Równość harmoniczna" Przecież trudno doszukać się tu jakiś podstaw naukowych do tego typu analizy technicznej. Tak sobie myślę, że może "Gruby" grał pod tą "równość harmoniczną" Innego rozwiązania nie widzę. Przecież na giełdzie nie działają siły nadprzyrodzone, tylko psychologia tłumu. A jednak ta "równość harmoniczna zadziałała. Ja nie gram już na analizę techniczną, ale jest mi ona pomocna w stawkowaniu aczkolwiek nie jestem pewien czy dobrze robię posługując się AT. Może po prostu powinienem stosować w stawkowaniu kryterium Kellyego i mieć gdzieś AT, niezależnie od tego co AT mówi.

ravcio poległ i już się po takiej porażce nie poniesie