Re: Analiza techniczna FW20

Ok. Niby wszystko zrozumiałem. Poza tym jeszcze trochę pamiętam Twoje video.
Rozumiem obawę przed przeoptymalizowaniem. Chyba zminimalizowałem ten problem, przez ograniczenie zmienności parametrów, branych do optymalizacji (max i min w poleceniu Optimize). Poza tym stosuję trzy okresy "In sample" w comiesięcznych optymalizacjach (4, 5 i 6 miesięcy). Dostaję trzy zestawy parametrów. Czasem gram wszystkimi trzema, a czasem wybieram jeden, dwa zestawy (jeżeli są takie same lub mieszczą się w pierwszej trójce każdej z trzech optymalizacji).
Niby wiem, że bezkrytyczne stosowanie WalkForward obarczone jest przeoptymalizowaniem (powyższe działania ograniczają problem), ale jest dużo mniej pracochłonny od Twojego (a ja jestem leniwy). To pozwala wybrać optymalne In oraz Out of sample. Przećwiczyłem dziesiątki zestawień na wielu okresach. W moim przypadku wyszło, że najczęściej sprawdza się 5/1, ale 4/1 i 6/1 mają też swoje okresy chwały. Gram więc (bardziej lub mniej konsekwentnie) 60% , 15% i 25% zaprzęgu na poszczególnych zestawach parametrów.
Np. 3/1 już nie jest tak fajne. Profit jest jeszcze ok, ale wahania kapitału za duże. O dziwo, 12/12 okazało się całkiem stabilne jeżeli chodzi o krzywą kapitału, ale profit za mały jak na moje oczekiwania. Co ciekawe 6/6 było do bani.
Poza tym okazał się nie do pominięcia wybór dnia startu In sample. Dużo lepsze wyniki daje wybór czwartku, przed trzecim piątkiem miesiąca. Różnica w stosunku do pierwszego dnia miesiąca, była nie do pogardzenia.
Działając Twoim sposobem, doszedł bym do tych zasad chyba po roku :-)