Największe amerykańskie banki w większości byłyby w stanie przetrwać wejście w recesję i krach na rynku akcji - wynika z najnowszego testu przeprowadzonego przez Rezerwę Federalną. Próbę pomyślnie przeszło 29 z 30 badanych instytucji.
W ramach przeprowadzonych „stress testów”, Fed prognozował, jak zmienią się wskaźniki kapitałowe największych banków w USA w przypadku recesji, w trakcie której stopa bezrobocia podskoczy do 11,25%, ceny domów spadną o 25%, a ceny akcji na Wall Street spadną o 50%.
Jak wynika z wyliczeń analityków amerykańskiego banku centralnego, realizacja tego scenariusza przyniosłaby bankom straty rzędu 501 miliardów dolarów – 316 mld w obszarze kredytów oraz 151 mld w obszarze hipotecznym, w tym np. na skutek konieczności sprzedaży przejętych nieruchomości. W przypadku łagodniejszego kryzysu, straty banków wyniosłyby 355 mld dolarów.
- Największe instytucje bankowe w Stanach Zjednoczonych są w lepszej niż pięć lat temu pozycji do kontynuowania udzielania kredytów gospodarstwom domowym i przedsiębiorstwom przy jednoczesnym wypełnianiu wymogów kapitałowych w momencie nadejścia załamania – stwierdza Fed w wydanym oświadczeniu.
Spośród 30 przebadanych banków, tylko w jednym przypadku wskaźnik adekwatności kapitałowej (Tier 1) spadłby poniżej granicznego poziomu 5%. Jako jedyny testów nie przeszedł Zions Bancorporation, który jeszcze przed ogłoszeniem wyników przedstawił Rezerwie Federalnej program naprawczy. Wskaźniki największych banków – JP Morgan Chase, Bank of America, Citigroup, Morgan Stanley czy Goldman Sachs – wahały się od 6% do 7%.
/mz
