Pytanie o te operacje sprzedaży dodane w jednym momencie - czy to moment z czasu trwania sesji(czyli po godzinie 9) czy wcześniej (w szczególności koło 8.30)?
O godzinie 8.30 są wrzucane zlecenia z XTB na przykład. Precyzyjniej - załóżmy, że w poniedziałek ktoś daje zleceni sprzedaży przez XTB z długim(lub nieograniczonym) terminem waźności. Takie zlecenie z systemy GPW jest WYRZUCANE po zamknięciu sesji (nie wiem o której godzinie) i WRZUCANE z powrotem koło 8.30 następnego dnia sesyjnego czyli we wtorek o 8.30) . Nie wchodzę w motywy takiego postępowania ( jakieś pewnie są) - stwierdzam fakt. Czyli koło 8.30 będzie wysyp zleceń klientów XTB o długim okresie ważności.
Co innego wysyp zleceń podczas trwania sesji (powiedzmy od 10 minuty - z tego co kiedyś czytałem o np. ETFach , to one czesto czekają pierwsze 10 minut na reakcje swojego prawdziwego portfela, było to uzasadniane sposobem tworzenia nowych ETFów, nie jest to istotne z naszego punktu widzenia ).
Jedno pewne - operacje "hurtowe" co do liczby zleceń przed otwarciem giełdy i przez pierwsze kilka minut jej trwania mogą wynikać z automatów dużych brokerów.
Co innego 5 dużych zleceń wrzuconych o (powiedzmy) 11.53 +_ 5 sekund :)