@mysliwy
Właśnie o tym pisałem (czy Ty w ogóle grasz na futures? nie sądzę), w Twoim przykładzie: w momecie w którym otwierasz L (przy otwartej stratnej pozycji S), równie dobrze mógłbym zamknąć S i skutek byłby DOKŁADNIE taki sam. Dodam, że w obu tych przypadkach (mojej "normalnej" grze i Twojej wydumanej) w tym momecie realizujemy stratę. Po wyczerpaniu się ruchu wzrostowego, Ty zamykasz L i otwierasz drugą pozycję S. A przecież równie dobrze ja w tym momencie mogę otworzyć S, rezulat jest DOKŁADNIE taki sam.
-1+1-1=-1 (arytmetyka na poziomie infantylnym) Obaj wykonujemy te same działania matematyczne (!), z tym że ja zawsze jestem po jednej stronie rynku, a Ty przez pewien czas jesteś po obydwu stronach. Ale dla rezultatu (finasowego i jakiegokolwiek :) nie ma to żadnego znaczenia. Czuje się trochę zażenowy, bo wydaje mi się że rozmawiam z dzieckiem...

Zapomniałem dodać: w przypadku Twojej gry sztucznie rośnie LOP i to jest pewna różnica dla obserwatora. Może o to rekinom chodzi, nie wiem. Być może jednoczesne zajmowanie pozycji przeciwnych ma związek z arbitrażem, tego też nie wiem, ale to miałoby jakiś sens. Ale z całą pewnością taka gra nie miałaby żadnego sensu dla Ciebie (czy dla mnie).

nie spinaj sie tak,przeciez zosia w swoich postach pisala ze tak graja nasze gubasy a nie leszcze z kilkoma konikami i powyzsze posty malutkiegogrubaska i mysliwego tez o tym traktuja

:) odnoszę wrażenie, że nikt z tych aktywnych forumowiczów (włącznie z zosiami, mysliwymi, okonikami etc.) tak naprawdę w ogóle nie grał nigdy na futures, w przeciwnym razie nie pisaliby tych wszystkich bzdetów, które wypisują...

Realizacja zysku/straty następuje dopiero w momencie zamknięcia pozycji. Tak więc Ty zamykając stratną pozycję realizujesz stratę a mysliwy nie. To jest podstawowa różnica Waszych zagrań. Inną sprawą jest to, czy oczekiwania myśliwego o powrocie kursu w rejony otwarcia jego stratnej pozycji się spełnią. Myślę, że jeżeli bedzie się żarliwie modlił to bedzie to możliwe :):)

"Realizacja zysku/straty następuje dopiero w momencie zamknięcia pozycji." To prawda, ale mysliwy otwierając pozycję L efektywnie zamknął obie pozycje.

Co to znaczy efektywnie zamknął obie pozycje?
Rozumiem, że myśliwy otworzył S w jednym portfelu a L w drugim, więc żadnej "kolizji" byc nie powinno. Jeżeli zaś gra na platformie foreksowej to mogłby nawet otworzyć obie pozycje na tym samym rachunku. Jest to tzw. "hedge"

Jedno pytanie, gracz: czy grałeś kiedyś w ten sposób?

Tak, gram ale na platformie foreksowej i tylko wtedy gdy MOJA ocena zmiany kierunku kursu wpada pozytywnie dla stratnej pozycji

Jeśli mi nie wierzysz, spróbuj zagrać w ten sposób :) Przy rozliczeniu sesji (w której myśliwy otwarł L) depozyt mysliwego zostanie oczywiście obciążony tą stratą. Więc dlaczego twierdzisz, że strata nie została zrealizowana? A mając pozycje przeciwne (-1+1=0), myśliwy jest w tej chwili efektywnie poza rynkiem.

Czyli według Ciebie posiadacz akcji, których kursy spadły, po zakończeniu sesji też zrealizował stratę, ponieważ saldo jego rachunku się zmniejszyło?
Wykładnia Urzędu Skarbowego w tej kwesti jest jednak inna :)

Przecież nie mówimy o akcjach :) Cały czas piszę tylko i wyłącznie o tzw. kontraktach terminowych (ang. futures).

Ale zasada realizacji zysku/straty jest taka sama. Czy biuro maklerskie, w którym posiadasz rachunek derywatów, w przesyłanym PIT-8C uwzględnia Ci zysk/stratę z nie zamkniętych pozycji? Jezeli tak, to masz rację z ta realizacją strat :)

:))) Tak, masz rację, nie ma w tym wypadku straty, poddaję się :)

Duży gracz grający pozycjami przeciwstawnymi nigdy nie traci, chyba że przez błędne kliknięcie maklera :). Oczywiście dokładnie wie kiedy zacząć i kiedy skończyć. Jak prawdziwy facet :):)
Miłego wieczoru

:) Dzięki, nawzajem.