Re: sygnały systemu

System jest oparty na danych dziennych i generalnie "nie widzi" tego co dzieje się w trakcie sesji. Jeśli pozycja ulegnie odwróceniu to ponownie odwrócić się może dopiero w następnym widocznym dla systemu "zdarzeniu", którym jest kolejna sesja. Stopem dla danej pozycji jest więc dopiero przeciwne odchylenie kursu od otwarcia następnej sesji. W sumie historycznie to działa, co potwierdza statystyka - wykorzystywane są wyraźne trendy, w niewyraźnych lub w okresach wahań mamy do czynienia z brakiem zysku lub stratami które odrabiane są w kolejnym trendzie. System jest dla danych dziennych, więc nie można jego transakcji oceniać z perspektywy krótkoterminowej - jednej czy kilku sesji. W związku z tym i zaangażowanie nie może być takie jak w krótkim terminie, gdzie można ustawiać bliższy stop czy opuszczać rynek przed końcem sesji.