Re: sygnał kupna na kontraktach FW20

Zgłoś do moderatora

W książkach i innych opracowaniach nakazuje się liczyć teoretyczną cenę kontraktu terminowego jak w linku poniżej:
https://www.bankier.pl/wiadomosc/Wycena-baza-i-dzwignia-w-kontraktach-terminowych-1847591.html
O ile koszt pieniądza oblicza się mnożąc stopę wolną od ryzyka ( WIBOR 3M ) przez ilość dni pozostałych do wygaśnięcia kontraktu i dzieląc całość przez 365, to dywidendy odcinane w tym czasie są w całości pożytkiem dla kupującego akcje i dlatego pomniejszą kurs indeksu, z uwzględnieniem wag w indeksie spółek je wypłacających. Kontrakt wycenia to wcześniej.
Tak więc teoretyczną cenę kontraktu terminowego na indeks, gdy są wypłacane dywidendy powinno się obliczać wg wzoru podanego w poniższym linku:
https://gieldatoproste.pl/baza-wiedzy/instrumenty-pochodne-od-podstaw-czesc-7/
Po wczorajszej sesji pozostało do wygaśnięcia kontraktu 86 dni, WIBOR 3M wynosi 0,21%, a obcinane dywidendy obniżą kurs WIG20 w tym czasie o 1,95%.
Biorąc te dane do wyliczeń teoretycznej ceny kontraktu po wczorajszej sesji, otrzymamy wynik 2191, gdy wczorajsza cena zamknięcia wyniosła 2201. Kontrakt był więc 10 pkt przewartościowany.

Obserwuj wątek poprzednia wiadomość Następna wiadomość +Odpowiedz 0 0

Załóż konto osobiste w apce Moje ING i zyskaj 500 zł w promocji „Mobilni zyskują”

Pokaż treść wszystkich Najstarsza Najnowsza

sygnał kupna na kontraktach FW20 Autor: wtomek 2021-05-25 20:40
Re: sygnał kupna na kontraktach FW20 Autor: ~dziadek 2021-06-01 11:36
Re: sygnał kupna na kontraktach FW20 Autor: ~dziadek 2021-06-01 14:50
Re: sygnał kupna na kontraktach FW20 Autor: ~dziadek 2021-06-01 15:17
Re: sygnał kupna na kontraktach FW20 Autor: ravcio 2021-06-01 15:29
Re: sygnał kupna na kontraktach FW20 Autor: ~dziadek 2021-06-01 15:38
Re: sygnał kupna na kontraktach FW20 Autor: ravcio 2021-06-01 15:57
Re: sygnał kupna na kontraktach FW20 Autor: ~dziadek 2021-06-01 16:00
Re: sygnał kupna na kontraktach FW20 Autor: ~dziadek 2021-06-02 14:33
Re: sygnał kupna na kontraktach FW20 Autor: ~endrzej 2021-06-18 10:17
Re: sygnał kupna na kontraktach FW20 Autor: ~maciek 2021-06-18 13:44
Re: sygnał kupna na kontraktach FW20 Autor: ~buhaha 2021-06-23 11:14
Re: sygnał kupna na kontraktach FW20 Autor: ~gostek 2021-06-23 19:46
Re: sygnał kupna na kontraktach FW20 Autor: jacek303 2021-06-24 01:56
Re: sygnał kupna na kontraktach FW20 Autor: ~gracz 2021-06-24 09:20
Re: sygnał kupna na kontraktach FW20 Autor: ~gracz 2021-06-24 10:53
Re: sygnał kupna na kontraktach FW20 Autor: ~nowicjusz 2021-06-24 11:08
Re: sygnał kupna na kontraktach FW20 Autor: ~gracz 2021-06-24 11:46
Re: sygnał kupna na kontraktach FW20 Autor: ~nowicjusz 2021-06-24 11:51
Re: sygnał kupna na kontraktach FW20 Autor: ~gracz 2021-06-24 15:42
Re: sygnał kupna na kontraktach FW20 Autor: ~gracz 2021-06-24 16:08
Re: sygnał kupna na kontraktach FW20 Autor: ~Grubas 2023-06-27 13:57

Treści na Forum Bankier.pl (Forum) publikowane są przez użytkowników portalu i nie są autoryzowane przez Redakcję przed publikacją.

Bonnier Business (Polska) Sp.z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za informacje publikowane na Forum, szczególnie fałszywe lub nierzetelne, które mogą wprowadzać w błąd w zakresie decyzji inwestycyjnych w myśl artykułów 12 i 15 Rozporządzenia MAR (market abuse regulation). Złamanie zakazu manipulacji jest zagrożone odpowiedzialnością karną.

Zamieszczanie na Forum propozycji konkretnych decyzji inwestycyjnych w odniesieniu do instrumentu finansowego może stanowić rekomendację w rozumieniu przepisów Rozporządzenia MAR. Sporządzanie i rozpowszechnianie rekomendacji bez zachowania wymogów prawnych podlega odpowiedzialności administracyjnej.

Przypominamy, że Forum stanowi platformę wymiany opinii. Każda informacja wpływająca na decyzje inwestycyjne pozyskana przez Forum, powinna być w interesie inwestora, zweryfikowana w innym źródle.