Re: KOMENTARZ FUTURES TYDZIEŃ 2

„Pytanie o wczorajszy FIX i TKO. Sondowanie rynku rozumiem i się zgadzam. Pytanie jak się ustala TKO. Przykład teoretyczny.
Stoi sobie przykładowo 200 szt na S część PKC część z różnymi limitami a np. najwyższe jest S z limitem powiedzmy 2100 (w tym ukryte). I teraz kierownik chce rynek sondować rozumiem że musi wrzucić na L PKC tyle by przekroczyć ilość wszystkich szt. na S i dojść do końca arkusza plus przeliczy wtedy ukryte i zorientuje się jaka jest ich ilość ?
Kolejne pytanie do poprzedniego przykładu dla uproszczenia zakładam że jest te 200 szt. na S i ostatnie z limitem S 2100.
Wchodzi nasz kierownik do akcji wrzuca 201 szt. na L zbiera teoretycznie całość S (200 szt.) i ustawia się TKO 2100 ? A gdy zrobi sprytniejszy myk i postawi 1 szt. na S z limitem 5400. To wtedy ustawi sobie TKO na 5400 bo Lkami na PKC dochodzi do tego zlecenia ?”

Odpowiem krótko bez powoływania się na Twój przykład.
Zlecenie PKC nie ustawia kursu w taki sposób jak to robi zlecenie z limitem. Jego zaletą jest tylko to, że jest realizowane w pierwszej kolejności, ale jak jego nazwa wskazuje, godzimy się na kupno/sprzedaż po każdej cenie, ponieważ musi być ono zrealizowane w całości.

W fazie „przed otwarciem/zamknięciem” kurs ustawiają zlecenia z limitem.

Często się zdarza, że w trzeciej i czwartej linijce tabeli ofert ( bo w pierwszej i drugiej są zlecenia PKC i PCR ) po jednej ze stron pojawiają się zlecenia o wysokim wolumenie, np. 100, z limitem znacznie przekraczającym ostatnią transakcję z notowań ciągłych. Nikt się z tym nie kryje, że w ostatniej sekundzie przed godz. 17 następuje modyfikacja ich wolumenu, np. do 10 sztuk, co powoduje wzrost/spadek ceny zamknięcia o ileś tam punktów.

Tak więc te wczorajsze „migotki” jak je kiedyś nazywała @zosia, były spowodowane wystawianiem zleceń kupna po wysokiej cenie i wysokich wolumenach.
Na podstawie tych migotek algorytm „wystawiaczy” wyliczał siłę oczekujących ofert sprzedaży, co dawało mu pogląd o sentymencie na rynku.
Nie obserwowałem uważnie wczorajszego fixingu, więc nie podam szczegółów