Re: futures

Sygnał jest poprawiony, to zapis transakcji od początku roku - data, kurs, zysk/strata, zysk/strata z prowizją, zysk skumulowany:


Buy 2007-01-02 3373 -19 -22 2358
Sell 2007-01-05 3263 -110 -113 2245
Buy 2007-01-10 3222 41 38 2283
Sell 2007-01-16 3306 84 81 2364
Buy 2007-01-18 3388 -82 -85 2279
Sell 2007-01-22 3454 66 63 2342
Buy 2007-01-31 3476 -22 -25 2317
Sell 2007-02-06 3546 70 67 2384
Buy 2007-02-13 3412 134 131 2515
Sell 2007-02-14 3410 -2 -5 2510
Buy 2007-02-19 3449 -39 -42 2468
Sell 2007-02-20 3411 -38 -41 2427
Buy 2007-02-21 3464 -53 -56 2371
Sell 2007-02-26 3498 34 31 2402
Buy 2007-03-05 3191 307 304 2706
Sell 2007-03-06 3183 -8 -11 2695
Buy 2007-03-08 3260 -77 -80 2615
Sell 2007-03-13 3240 -20 -23 2592
Buy 2007-03-16 3307 -67 -70 2522

Obecnie zajęta jest pozycja długa po kursie 3307 pkt., czyli zysk po wczorajszej sesji to 2522+46 = 2568 pkt.

Przyjąłem brak transakcji przy przechodzeniu z serii na serię, dlatego tak to wygląda.

Jeśli chodzi o indeks nastrojów, tworzony jest automatycznie na podstawie pozycji zajmowanych w symulowanych portfelach na bankier.pl. Na rzeczywistym rynku liczba pozycji długich jest oczywiście równa liczbie pozycji krótkich (kontrakt ma zawsze dwie storny transakcji, podobnie zresztą opcja - wystawiający i kupujący).