Witam Panie Pawle.
w jaki sposob odbywa sie wg systemu przejscie z jednej serii futures na druga.
Wiem ze w dniu gdy obroty na kolejnym futures przekrocza obroty biezacego futures
ale czy w tym dniu mam zamknac biezacy futures i otworzyc kolejny ?
Jak system wybiera moment dnia na przerolowanie ?
Z gory dzieki za odpowiedz i pozdrawiam
okular
.....

Taki sposób rolowania , tzn. zmiana danych po sesji w trakcie której obrót kontraktami nowej serii przewyższy obrót kontraktami starej serii przyjąłem głównie do prowadzenia statystyki systemu. W rzeczywistym obrocie zwykle trudno o przeskok bez strat. Zależy to jednak o aktualnej pozycji i położenia obu serii względem siebie. Dobrze jest wybrać odpowiedni moment blizej wygasania kontraktów - wielkości potrzebne do odwrócenia pozycji są już dla obu serii bardzo zbliżone, więc można np. handlować nową serią w oparciu o sygnał dla starej (na tydzień, dwa przed wygasnięciem dzienne zakresy wahań są podobne).

Panie Pawle
Pana odpowiedz jak rolowac dopuszcza pewna dowolnosc i kierowanie sie intuicja.
Mysle ze system nie moze zakladac intuicji lecz konkretne liczby i scisle liczbowo obliczone postepowanie.
Ciekaw jestem jak Pan obliczy zysk systemu po przerolowaniu.
Zdaje sie ze uczciwie byloby przyjac np zasade, ze gdy pojawi sie Panski sygnal dla nowej serii to nastepnego dnia zostaje zamkniety kontrakt starej serii i otwarty nowy - oba na otwarciu i po cenie otwarcia.
pozdrawiam
okular
.....