Re: rolowanie futures = system

Taki sposób rolowania , tzn. zmiana danych po sesji w trakcie której obrót kontraktami nowej serii przewyższy obrót kontraktami starej serii przyjąłem głównie do prowadzenia statystyki systemu. W rzeczywistym obrocie zwykle trudno o przeskok bez strat. Zależy to jednak o aktualnej pozycji i położenia obu serii względem siebie. Dobrze jest wybrać odpowiedni moment blizej wygasania kontraktów - wielkości potrzebne do odwrócenia pozycji są już dla obu serii bardzo zbliżone, więc można np. handlować nową serią w oparciu o sygnał dla starej (na tydzień, dwa przed wygasnięciem dzienne zakresy wahań są podobne).