Planuję stworzyć system na FW20 i już pierwszy krok pokazał, że jest to nie lada wyzwanie, chodzi o pozyskanie danych intraday. Odnalazłem następujące źródło z danymi w interwale 1-sekundowym:

link

Już nawet napisałem makro konwertujące interwał 1-sekundowy na dowolny minutowy.

Problem polega na tym, że kontrakty rozdzielone są na kilkadziesiąt serii. Mógłbym nawet bawić się w ich połączenie, tutaj jednak dochodzi kolejny problem związany z pozyskaniem dat rolowania kontraktów, np. na biznesradar są one tylko od 2006 r. i jeszcze są tam błędy!

Mogę też szukać innej drogi, tzn. próbować znaleźć notowania instrumentu syntetycznego, łączącego wszystkie serie kontraktów - FW20 kontunuacyjny lub FW20WS bez kontynuacji. Przemawia do mnie bardziej zestaw danych kontynuacyjny, ponieważ jest klarowna sytuacja z użyciem wskaźników AT przy zmianach serii oraz nie ma problemu z wirtualnym zyskiem przy lukach otwarcia nowych serii. Czy ktoś doświadczony z systemami na kontrakty odwodziłby mnie od użycia danych kontynuacyjnych?

Zna ktoś źródła, najlepiej darmowe, danych intraday FW20 / FW20WS z interwałem max 5 minut?

https://stooq.pl/q/a/?s=fw20&p=1

wybierz interwał 1 min i klik " Eksportuj dane do pliku csv "

Pod podanym linkiem dane zawierają niestety maksymalnie 1000 wierszy niezależnie od interwału.

Wygląda na to, że nikt nie udostępnia darmowych danych intraday dla syntetycznych instrumentów FW20 lub FW20WS.

Na razie pozostaje mi się zadowolić danymi z bossa dla pojedynczych kontraktów, z których na podstawie zmian serii Stooq wyrzucam sesje, na których seria kontraktu nie była wygasającą.

W AmiBrokerze można bezproblemowo robić optymalizacje i backtesty na wielu plikach jednocześnie. Kiedy patrzę na możliwości tego programu i łatwość użycia, to aż chce mi się śmiać na myśl, że rozważałem zrobienie systemu w oparciu o makra VBA. Na razie mam jakąś darmową wersję / triala, ale do tworzenia strategii to nie przeszkadza.

ja mam cala baze od 2001 roku we wlasnej bazie danych i moge ci to jakos wystawic ale z racji tego, ze sam szukam i testuje rozne systemy (narazie bezowocnie - wszystko co testuje daje slabe wyniki) to chetnie wymienie sie doswiadczeniem. jesli ty lub ktos inny jestes zainteresowany napisz: marek9999 mallllpka interia kropka pl