S to się sprzedaje a nie kupuje i robi to wystawca kontraktu. Na nowej serii mocno rośnie LOP bo kumaci otwierają S póki jest wysoko a po drugiej stronie dawcy kapitału kupują L widząc w swojej wyobraźni poziom 2500.
> S to się sprzedaje a nie kupuje Tu chyba nie masz racji. Płacę za pozycję krótką, czyli kupuję. Zamykam krótką, dostałem gotówkę a więc sprzedałem i nie mam.
Kupuję/sprzedaję to tylko w cudzysłowiu bo kiedy otwierasz pozycję to twój makler blokuje tylko kwotę na depozyt zabezpieczający którą zwalnia jak zamykasz pozycję uwzględniając zysk czy stratę.
Niczego nie kupujesz ani nie sprzedajesz bo kontrakt terminowy nie jest papierem wartościowym tylko zakładem o to w którym kierunku będzie się poruszał jego kurs.Nie ma więc o czy dyskutować.
Makler po otwarciu pozycji blokuje na rachunku kwotę na depozyt zabezpieczający aby zapewnić wypłacalność gracza i nie jest to transakcja kupna/sprzedaży.
> Makler po otwarciu pozycji blokuje na rachunku kwotę na depozyt zabezpieczający aby zapewnić wypłacalność gracza i nie jest to transakcja kupna/sprzedaży. Faktycznie, sprawdziłem. definicja jest taka jak mówisz. Ale ja już nie będę komplikował sobie życia i pozostanę przy intuicyjnym rozumieniu szorta. -:)
Fizycznie żeby otworzyć kontrakt na spadek robi się sprzedaż , żeby zamknąć trzeba zrobić kupno. Odwrotnie jeżeli chcesz otworzyć kontrakt na wzrost wtedy wpierw kupujesz a sprzedajesz gdy zamykasz.
Określenie sprzedaż/kupno bierze się stąd że pierwotnie zawarcie kontraktu terminowego wiązało się z fizyczną sprzedażą/kupnem instrumentu bazowego.Taki sposób rozliczenia stosuje się jeszcze w kontraktach na towary.Wystawiający kontrakt czyli sprzedajacy go zobowiązuje się w terminie jego wygaśnięcia sprzedać instrument bazowy po cenie zawarcia kontraktu a kupujący go czyli grający na zwyżkę do jego kupna.Z tego obowiązku można się wycofać zamykając swoją pozycję przed terminem wygasania kontraktu.Jeżeli cena instrumentu bazowego wzrośnie do czasu wygaśnięcia kontraktu to posiadacz długiej pozycji kupi instrument bazowy po cenie zawarcia kontraktu (niższej) i sprzeda go na rynku po cenie wygaśnięcia kasując zysk.Posiadacz krótkiej pozycji zaliczy stratę bo będzie musiał kupić instrument bazowy na rynku po cenie wygaśnięcia (wyższej) i sprzedać go posiadaczowi pozycji długiej po cenie zawarcia kontraktu (niższej).
Ravcio jak zwykle biadoli na innym wątku że banki rosną i misio może nad tym stracić kontrolę.Nie ma o tym żadnego pojęcia o czym pisze biorąc pod uwagę że udział w obrotach na rynku kasowym za pierwsze półrocze tego roku to zagranica 65% krajowi indywidualni 17% a instytucjonalni 18%.Zagranica wchodzi na naszą giełdę w celach spekulacyjnych a nie długoterminowego inwestowania.
Dwaj wielcy zagraniczni gracze z rynku terminowego będący jednocześnie animatorami grają tylko na własny rachunek więc rozdrobnieni krajowi uczestnicy tego rynku mają marne szanse w starciu z nimi.
Portal stooq.pl zamieszczając już dzisiaj notowania marcowych serii kontraktów narobił trochę zamieszania bo nawet jeden z analityków napisał że kontrakty rosną powyżej 1% a w rzeczywistości notowane są w okolicach zera.
Tak wysokiego sumarycznego na obu seriach w pierwszym dniu tygodnia rozliczeniowego to jeszcze nie było po wprowadzeniu mnożnika 20.Będzie jakiś mocny ruch ale spowodowany wydarzeniem zewnętrznym a nie naszymi zabawami z tworzeniem rządu.Obecnie jest już 94k otwartych pozycji w sumie na obu seriach.
Jeżeli taki spread między seriami utrzyma się do zakończenia czwartkowej sesji t posiadacze krótkich pozycji na kontrakcie różnic kursowych na FW20 otrzymają około 35 pkt dodatniego swapu.
Na sąsiednim wątku jacek303 snuje rozważania na temat arbitrażu grubych ryb.Arbitraż dla nich to jest zabawa śrubkami jak mawiał kiedyś forumowicz mielonka a oni grają o inny poziom kasy.Na serii Z już od 11 LOP jest płaski co wcale nie oznacza że nie ma transakcji.
Szarpnie to wam depozyty chyba wy marzyciele haha. Forumowe pacynki, ktore sadza, ze rozgryza LOP i ograja fundusze z algorytmami HFT i portfelem bez dna i załogą z najlepszych specjalistow z nauk scislych
W tygodniu rozliczeniowym wiele zamieszania robią portale finansowe zamieszczając notowania serii wygasającej bądź też kolejnej.Stooq.pl podaje notowania kontraktu serii marcowej i obecnie kurs ten wynosi 17085 rosnąc 0,7% a inny portal serii grudniowej spadając 0,02%.Jutro stooq będzie też podawał notowania naszego kontraktu serii marcowej więc trzeba spodziewać się mocnego wzrostu.
Moim zdaniem wiodący gracze sprzedali spread otwierając L na serii Z i S na serii H.Na Z zamknięto od poniedziałkowego maxa już 22,5k pozycji a reszta zostaje sukcesywnie zamykana w tym część sama wygaśnie jutro.Krótsza noga speadu będzie pozostawiona do gry krótkoterminowej a ostatecznie zostanie zamknięta gdy tzw grubasy zrealizują swoje strategie z tym związane.Grający na kontraktach różnic kursowych na FW20 mający otwarte L na serii H będą moim zdaniem w kiepskiej sytuacji.Nie dość że po dzisiejszej sesji zostaną im dodane ujemne punkty swapowe to jeszcze wystawią na ryzyko swoje zasady dotyczące ucinania strat.