Czy mógłby Pan podać zasady wyznaczania wartości dla systemu FW20 ?
W okresie wakacyjnym czasami sygnały nie są podawane, podczas wyjazdów wakacyjnych bywają też problemy z dostępem do sieci.

Odpowiedziałem właśnie w jednym z wątków niżej. W wakacje sygnały systemu publikowane są bez opóźnień. Rok temu zdarzyło mi się pominąć jeden sygnał z tego co pamiętam :)

Dnia 2008-09-10 o godz. 12:30 PawelRejczak napisał(a):
> Odpowiedziałem właśnie w jednym z wątków niżej. W wakacje
> sygnały systemu publikowane są bez opóźnień. Rok temu
> zdarzyło mi się pominąć jeden sygnał z tego co pamiętam :)

Niestety, wzór z wątku niżej nie pasuje do systemu dziennego:
>Zasada wyliczania sygnałów jest analogiczna jak dla systemu dziennego, postaram -->się przedstawić wzór /jest też wcześniej na tym forum/: 0.5 * (((różnica między max i >min z ostatniej sesji)*3 + (różnica między max i min z 2 ostatnich sesji)*2 + (różnica >między max i min z trzech ostatnich sesji)) /6)
Wartości wyliczone na podstawie tego wzoru:
2008-08-14 148
2008-08-18 116
2008-08-19 214
2008-08-20 128
2008-08-21 87
2008-08-22 174
2008-08-25 118
2008-08-26 106
2008-08-27 171
2008-08-28 222
2008-08-29 187
2008-09-01 97
2008-09-02 253
2008-09-03 160
2008-09-04 110
2008-09-05 317
2008-09-08 170
2008-09-09 136

Próba zmiany współczynników aby otrzymać wartości przez Pana podawane nie przyniosła pozytywnych rezultatów.

Panie Pawle, bardzo proszę o podanie wzoru dla systemu dziennego.

Przykładowo wyliczę dla 6 września (tzn.po sesji 5 września - sygnał na 6 września):

max - min z ostatniej sesji to 2584-2491 = 93
max - min z dwóch ost. sesji 2654-2491 = 163
max - min z trzech ost. sesji 2661-2491 = 170

sygnał odwrócenia = 0.5 * ((93*3 + 163*2 + 170)/6) = 0.5 * 129.17 = 64.6 = 65 pkt.

Bardzo Panu dziękuję.

Przepraszam, że drążę temat, ale po sesji 1 września - sygnał na 2 września:

max - min z ostatniej sesji to 2609-2577 = 32
max - min z dwóch ost. sesji 2616-2577 = 39
max - min z trzech ost. sesji 2616-2497 = 119

sygnał odwrócenia = 0.5 * ((32*3 + 39*2 + 119)/6) = 0.5 * 48,833 = 24,4 = 24 pkt.

Pan podał na 2 września 18 pkt.
Wartość na 10 września też wychodzi 29 a Pan podał 27.
Proszę o sugestie co jeszcze powinien zawierać wzór - chyba że to tajemnica.

Pozdrawiam,
Miłego dnia,
Red Spider

Tak, jest jeden mały szczegół - wielkość z najmniejszą wagą w obliczaniu sygnału systemu powinna być równa najwyższemu poziomowi z trzech sesji minus najniższy poziom z trzech sesji. W wyniku pomyłki na początku publikacji jest to jednak różnica najwyższego poziomu z trzech sesji minus najniższego poziomu z dwóch sesji. Jakiś czas temu miałem zamiar zmienić formułę, ale w sumie nie wprowadza to prawie żadnych zmian (tylko 1/6 wagi, występująca w szczególnych przypadkach), wręcz przeciwnie lekko podnosi efektywność sygnałów systemu, co można sprawdzić historycznie. Dlatego też postanowiłem zostawić formułę bez zmian - publikowanego już od siedmiu lat systemu.

Zawsze podkreślam, że ten system nie jest najbardziej efektywnym tego typu - tzn. zależnym od krótkoterminowej zmienności + sygnały zmieniające się o pewien zakres od otwarcia. Można dążyć do polepszenia skuteczności formuły. Oczywiście jest jednak nieprzekraczalna granica przy której nie da się już pójść dalej. Wbrew pozorom cudownego i idealnego systemu nie ma. Ryzyko to m.in. przeoptymalizowanie. Druga sprawa to przyjęcie w tym przypadku 0.5 jako współczynnika mnożącego zakres. Im większy współczynnik tym transakcji mniej i większe wahania linii kapitału. Z drugiej strony mniejszy mnożnik to więcej transakcji, bardziej wygładzona linia kapitału ale i większy koszt prowizji. Może przy obecnie niższych prowizjach należałoby obniżyć mnożnik np. do 0.45?

Kolejnym zagadnieniem jest też sposób zaokrąglania wielkości sygnału.Ma to większe znaczenie niż ta wspomniana różnica w najmniejszej wadze przy obliczaniu zakresu. Ja przyjąłem zaokrąglanie zawsze w górę, tzn. nawet jeśli zakres wynosi np. 50.1 to sygnał jest równy 0.5 * 50.1 = 25.05 ~ 26 pkt.

Dziękuję, jest Pan wielki.

Jak dla mnie EOT.

przepraszam, moze glupie pytanie, ale jak zaczynamy jakiś system np. Pan kiedy zaczynał to skąd wiadomo od jakiej pozycji ? tzn. longa czy shorta ? bo system generuje zawsze wartość "o ile od otwarcia" ale w którą stronę kiedy startuje system ? albo chcemy go uruchomic na nowo to zaczac od longa czy shorta ?

pozdrawiam

Można poczekać na pierwszy sygnał, np. w takim systemie byłoby to zajęcie długiej pozycji gdy kurs wzrośnie o X od otwarcia lub zajęcie krótkiej gdy spadnie o X od otwarcia.