Re: Zasady systemu FW20

Tak, jest jeden mały szczegół - wielkość z najmniejszą wagą w obliczaniu sygnału systemu powinna być równa najwyższemu poziomowi z trzech sesji minus najniższy poziom z trzech sesji. W wyniku pomyłki na początku publikacji jest to jednak różnica najwyższego poziomu z trzech sesji minus najniższego poziomu z dwóch sesji. Jakiś czas temu miałem zamiar zmienić formułę, ale w sumie nie wprowadza to prawie żadnych zmian (tylko 1/6 wagi, występująca w szczególnych przypadkach), wręcz przeciwnie lekko podnosi efektywność sygnałów systemu, co można sprawdzić historycznie. Dlatego też postanowiłem zostawić formułę bez zmian - publikowanego już od siedmiu lat systemu.

Zawsze podkreślam, że ten system nie jest najbardziej efektywnym tego typu - tzn. zależnym od krótkoterminowej zmienności + sygnały zmieniające się o pewien zakres od otwarcia. Można dążyć do polepszenia skuteczności formuły. Oczywiście jest jednak nieprzekraczalna granica przy której nie da się już pójść dalej. Wbrew pozorom cudownego i idealnego systemu nie ma. Ryzyko to m.in. przeoptymalizowanie. Druga sprawa to przyjęcie w tym przypadku 0.5 jako współczynnika mnożącego zakres. Im większy współczynnik tym transakcji mniej i większe wahania linii kapitału. Z drugiej strony mniejszy mnożnik to więcej transakcji, bardziej wygładzona linia kapitału ale i większy koszt prowizji. Może przy obecnie niższych prowizjach należałoby obniżyć mnożnik np. do 0.45?

Kolejnym zagadnieniem jest też sposób zaokrąglania wielkości sygnału.Ma to większe znaczenie niż ta wspomniana różnica w najmniejszej wadze przy obliczaniu zakresu. Ja przyjąłem zaokrąglanie zawsze w górę, tzn. nawet jeśli zakres wynosi np. 50.1 to sygnał jest równy 0.5 * 50.1 = 25.05 ~ 26 pkt.